Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook implementa um fluxo de trabalho de manchetes ESG que seleciona notícias por palavras-chave, atribui cada manchete selecionada a uma categoria ambiental, social ou de governança e pontua manchetes amostradas com análise de sentimento do FinBERT.…
Este notebook audita um corpus de relatórios anuais antes de sua indexação para pesquisa financeira. Mede o intervalo entre o fim de um período fiscal e a data de divulgação pública, mostrando por que aplicações que respeitam o momento em que a informação…
Este notebook examina características financeiras e derivadas de modelos em busca de relações com o retorno das próximas oito horas de contratos perpétuos de criptoativos. Para cada liquidação, calcula correlações transversais de Spearman entre contratos…
Este notebook agrega resultados walk-forward existentes de modelos em estudos de caso financeiros para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN e PatchTST com modelos de referência lineares, com boosting de gradiente e de redes neurais para dados tabulares. Sua…
Este notebook examina por que o coeficiente de informação de um modelo não determina o índice de Sharpe de uma estratégia criada a partir de suas previsões. Em vários estudos de caso, compara classificações de sinais com resultados de backtest e considera…
Este notebook implementa uma adaptação didática diária de um modelo adversarial de fator de desconto estocástico. Uma rede de pesos de carteira constrói um fator a partir de retornos excedentes do dia seguinte, usando características e estado do mercado…
Esta análise avalia se sinais de trading selecionados parecem confiáveis, comparando evidências do coeficiente de informação (IC) com os índices de Sharpe obtidos após converter previsões em posições. Agrega resultados de famílias de modelos em diferentes…
Este notebook agrega resultados walk-forward executados anteriormente para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN e PatchTST em estudos de caso, junto a modelos de referência lineares, com boosting de gradiente e TabM. Apresenta coeficientes de informação…
Este documento descreve uma interface voltada ao leitor para examinar resultados de backtest armazenados em um registro. Ela oferece resumos do número de execuções, inspeção de especificações e execuções individuais, classificação de resultados, comparação…
Este notebook analisa arestas de eventos financeiros com carimbo de data e hora em um grafo de conhecimento, distinguindo quando um evento ocorreu, quando se tornou público e quando o pipeline de extração criou a aresta. Calcula os atrasos de divulgação e…
Esta análise de capítulo descreve um processo orientado por hipóteses para definir estratégias de trading antes do backtesting. Ela conecta premissas de dados documentadas e uma configuração imutável à análise exploratória, a estudos de eventos e a uma ficha…
Este notebook treina um autoencoder simples com retornos horários de uma cesta de mercados perpétuos de cripto. Os retornos são padronizados com dados do período de treinamento, e uma rede neural comprime a entrada multiativos em uma representação latente…
O documento descreve um fluxo de análise compartilhado para comparar configurações de modelos entre estudos de caso. Primeiro seleciona uma configuração por estudo; depois, deriva resumos por dobra e entre estudos a partir dessa seleção, para que as análises…
Este notebook transforma previsões por ação em carteiras de validação. Em cada data de rebalanceamento, ordena as ações pelo retorno previsto, compra o grupo no topo, vende a descoberto o grupo na base e aloca capital igual a cada posição. Aplica essa…
Este projeto final explica como avaliar previsões de probabilidade com o Brier score, o log score, o erro esperado de calibração e a nitidez, e como diagramas de confiabilidade revelam onde as previsões são confiantes demais ou de menos. Descreve o ajuste de…
Este notebook avalia configurações sequenciais de LSTM e NLinear em produtos futuros da CME. Modelos sequenciais consomem janelas ordenadas de observações para testar se a trajetória recente contém informações além de atributos-resumo projetados. O LSTM…
Este notebook descreve um fluxo compartilhado para ajustar redes convolucionais temporais a dados diários de pares FX. Em vez de tratar cada data como uma linha de atributos isolada, o modelo usa uma janela fixa de observações consecutivas. O executor…
Este notebook aplica SHAP no nível dos tokens a um modelo FinBERT fixado, que classifica textos financeiros como negativos, neutros ou positivos. Ele envolve a inferência do modelo para preservar a ordem dos rótulos do checkpoint e, em seguida, explica as…
Este notebook adapta o TSMixer para prever retornos futuros de ETF com base em características históricas de momentum. Sua arquitetura alterna uma transformação linear compartilhada no eixo temporal com um MLP de características aplicado separadamente em…
Este notebook transforma um grafo de conhecimento da cadeia de suprimentos e declarações de propriedade institucional em características para modelos financeiros posteriores. A partir da rede de empresas, deriva medidas de topologia, concentração de…
Este notebook explica como fazer o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas financeiras, que identifica trechos como organizações, pessoas, valores, datas e porcentagens em textos. Ele se concentra em rótulos de fronteira BIO e…
Este guia de conjunto de dados descreve um painel mensal de ações US com empresas e características anonimizadas, usado em pesquisas de precificação de ativos com aprendizado de máquina. Os dados incluem características contábeis e técnicas, retornos e…
Esta análise explica como interpretar coeficientes de informação para um catálogo de modelos de previsão de futuros CME. Define o IC de cada data como a correlação de postos entre retornos previstos e realizados dos produtos e, em seguida, calcula a média…
Este notebook transforma o carry de futuros — a diferença de preço entre vencimentos próximos — em características baseadas em modelos. Descreve previsões ARIMA de uma etapa por produto, medidas móveis de Fourier da intensidade dos ciclos sazonais e um…