Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
765 documentos
Este código descreve como as configurações de backtest são resolvidas a partir da configuração do estudo de caso e como a identidade da execução considera mudanças no universo negociado e na idade das previsões. A principal lição é que qualquer filtro que…
O documento apresenta maneiras de comparar os retornos de uma estratégia com dois benchmarks externos: retornos totais diários de SPY e retornos de mercado Fama-French, formados pela soma do prêmio de risco de mercado e da taxa livre de risco. Ele fornece…
O documento apresenta um fluxo de pesquisa de trading com aprendizado de máquina que leva ideias da construção de dados e atributos ao treinamento de modelos, backtesting, custos de transação, decisões de carteira e risco, implantação e monitoramento. Ele…
Este notebook estuda como as escolhas de regularização Ridge afetam o coeficiente de informação em um painel de ETF e como a busca de hiperparâmetros pode inflar o desempenho reportado. Primeiro, avalia uma ampla grade de valores de alfa em dobras…
Este notebook executa a especificação da estratégia de FX já selecionada com previsões de holdout registradas. Ele preserva o sinal, a alocação, os controles de risco, a regra de rebalanceamento, os custos e as configurações da conta da estratégia; o…
Este notebook explica por que um índice de Sharpe reportado é uma estimativa incerta, não uma medida definitiva da qualidade da estratégia. Desenvolve intervalos de confiança e o índice de Sharpe probabilístico, que estima a probabilidade de o Sharpe…
Este notebook compara pesos iguais com duas regras de alocação para estratégias de características de empresas US: ponderação por pontuação, que atribui mais capital a previsões mais altas do modelo, e ponderação conformal, que reduz o capital destinado a…
Este capítulo apresenta fluxos de trabalho agênticos para tarefas de pesquisa financeira em que o principal desafio é coletar, filtrar e sintetizar evidências heterogêneas. Compara esses fluxos a modelos convencionais, que funcionam bem com entradas…
Este notebook explica como avaliar modelos financeiros sem deixar que informações indisponíveis na data da decisão vazem para o treinamento ou a seleção do modelo. Distingue conjuntos de treinamento, validação e teste final e mostra por que a validação…
Este notebook compara quatro formas de descobrir relações em um painel de retornos de ETF: NOTEARS para DAGs lineares contemporâneos, VAR-LiNGAM para estruturas defasadas e instantâneas, PCMCI para testes de independência condicional e testes de Granger como…
Este notebook apresenta o Tail-GAN, uma abordagem adversarial generativa criada para reproduzir o risco de cauda de cenários financeiros, especialmente o valor em risco (VaR) e o expected shortfall (ES). Usa ordenação diferenciável para que medidas de risco…
Este notebook compara modelos de comissão e slippage para ações e futuros e, em seguida, examina como as premissas de comissão afetam uma estratégia de momentum fixa com ETF. Explica como comissões percentuais, por ação, mínimas, combinadas e escalonadas…
Este notebook examina como combinar várias previsões probabilísticas. Apresenta a média simples como referência e explica a extremização de Neyman, que afasta a média do painel da taxa-base conforme o número de previsores e uma correlação par a par…
Este notebook compara rebalanceamentos diários, semanais, quinzenais e mensais de uma carteira de momentum mais bem classificada, formada por um universo fixo de ETF. Ele mede o giro e o desempenho bruto ajustado ao risco com preços históricos e, em seguida,…
Este módulo de configuração descreve uma estrutura para declarar parâmetros de varredura de backtest por estudo de caso. Ele lê esquemas de entrada, métodos de alocação, grades de custos de trading e controles de risco de arquivos de configuração, com erros…
Este documento de configuração define um fluxo semanal de pesquisa de ações do S&P 500 que usa características do mercado de opções junto com sinais baseados em preços. Especifica o universo elegível, os horários de decisão e execução e frequências distintas…
Este notebook explica como limites de participação no volume restringem a parcela do volume de mercado que uma ordem pode consumir em cada intervalo. Quando uma ordem principal excede o limite permitido, a corretora executa parte dela e transfere o restante…
Este notebook avalia controles de segurança para um sistema financeiro de perguntas e respostas sobre documentos, usando seis casos escritos manualmente. Os casos representam injeção indireta de prompt, dados fabricados em material não confiável, tentativas…
Este capítulo explica como construir e usar grafos de conhecimento financeiro quando as perguntas dependem de relações como propriedade, cadeias de suprimentos ou contágio. Ele aborda identidade de entidades, esquemas de relações tipadas, proveniência e…
O documento descreve um estudo de ablação sobre se embeddings de grafo aprendidos melhoram as previsões de retornos de ações em relação a características tabulares comuns. Ele constrói uma rede a partir de correlações históricas entre retornos de ações, cria…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short em 20 pares de FX. Define o horário de decisão no fechamento de Nova York, execução na barra seguinte, dimensionamento com pesos iguais e sinais de classificação baseados em momentum ou carry.…
Este documento descreve um processo para comparar desempenhos de forma pareada entre etapas de seleção de estratégias. Ele compara seleções de sinais com referências de pesos iguais, seleções de holdout com as de validação e transições entre etapas de…
Este notebook formula a execução de uma ordem principal como um problema de controle com horizonte finito. Um agente de Q-learning tabular escolhe um multiplicador para uma taxa de negociação baseada em VWAP, usando o tempo restante, o estoque restante e os…
Este notebook testa regras de risco por posição e por carteira nas principais combinações de alocação de ETF de uma estratégia mensal. Mantém fixas cada previsão registrada, concentração e alocador, e compara os resultados com overlay às respectivas…