Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook explica como interpretar os contratos de taxa dos fundos federais da Kalshi e preparar seus preços para pesquisa quantitativa. O preço de um contrato binário representa uma probabilidade implícita de um evento, mas o feed contém o maior lance…
Este notebook descreve o uso do TSMixer para prever retornos de ações a partir de janelas ordenadas das características de cada ação. Cada exemplo contém 60 sessões consecutivas; janelas que atravessam lacunas no histórico de uma ação são excluídas, de modo…
Este documento apresenta um processo em etapas para vincular nomes de empresas em documentos regulatórios, notícias e dados alternativos a valores mobiliários. Distingue identificadores de entidades, como CIK e LEI, de identificadores de valores mobiliários,…
Este documento explica um modelo fatorial de autoencoder supervisionado para prever retornos de ações em um contexto de pesquisa analítica de opções sobre ações. Diferentemente de PCA, IPCA e de um autoencoder condicional não supervisionado, seu objetivo de…
Este documento descreve um backtest fixo fora da amostra para uma estratégia selecionada de futuros CME. A configuração, as previsões, o alocador, a frequência de rebalanceamento, a concentração e as hipóteses de custos de transação vêm de etapas anteriores…
Este notebook estuda modelos lineares de previsão para um corte transversal de produtos futuros CME, usando colunas de características agrupadas em famílias relacionadas, como carry, momentum, volatilidade e medidas móveis de risco. Como as colunas de uma…
Esta análise educacional compara quatro arquiteturas de redes neurais na mesma tarefa: prever o próximo retorno diário a partir de uma janela recente de retornos. Um conjunto agregado de oito fundos negociados em bolsa oferece diferentes exposições de…
Este notebook audita o conjunto completo de previsões canônicas de validação para um estudo de pares FX. Verifica a identidade dos modelos, a disponibilidade dos artefatos, a completude, a cobertura dos rótulos configurados e se as configurações reunidas…
Este notebook mede a eficácia do método Lee-Ready para inferir a direção do agressor em uma negociação, usando mensagens ordem por ordem da Nasdaq e os rótulos de agressor fornecidos pela bolsa como verdade de referência. Reconstrói o livro de ofertas a…
Este notebook avalia o NLinear, um modelo de sequência simples que subtrai o nível observado mais recente de uma janela histórica e mapeia a sequência resultante em uma previsão por meio de uma transformação linear. Ele ajusta a população de modelos ETF em…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares para prever retornos e direção em futuros perpétuos de cripto. A matriz de características é dominada por variações do prêmio do contrato perpétuo, a diferença entre o preço do contrato e o preço à vista que…
Este notebook apresenta um autoencoder condicional para retornos de ações, no qual uma rede neural mapeia características das ações em cargas fatoriais não lineares, enquanto outra rede extrai fatores latentes contemporâneos dos retornos de carteiras geridas…
Este notebook compara o ajuste de hiperparâmetros com objetivo único a uma busca multiobjetivo para modelos de previsão LightGBM. A referência maximiza o coeficiente de informação de validação (IC). A busca NSGA-II, por sua vez, maximiza IC enquanto minimiza…
Esta avaliação acompanha uma estratégia de ações US desde um conjunto congelado de backtests de validação até sua avaliação em holdout. Aplica uma regra determinística: escolhe o candidato com o maior Sharpe de validação e desempata pelo hash do backtest.…
Este notebook explica como selecionar uma estratégia de um conjunto fixo de backtests de ações US e avaliar a estratégia resultante em um período separado de holdout. Valida se os candidatos compartilham as identidades exigidas de dados e protocolo e, em…
Este notebook compara três modelos lineares de séries temporais, um codificador Transformer e previsões sem parâmetros para retornos diários de SPY. As abordagens lineares mapeiam uma janela histórica para uma previsão de vários dias, com variantes que…
Este notebook apresenta um debate de previsão em várias rodadas entre posições otimistas e pessimistas. Cada lado defende uma probabilidade maior ou menor para um evento, vê o argumento anterior do outro lado nas rodadas seguintes e informa uma probabilidade…
Este notebook examina se árvores com gradient boosting podem encontrar relações não lineares em características de microestrutura NASDAQ-100 que um modelo linear pode não captar. Concentra-se na possibilidade de que o desequilíbrio do fluxo de ordens preveja…
Este notebook explica um agente de pesquisa em estilo operador para iterar em estudos de caso quantitativos. Em vez de limitar o modelo a ações de previsão predefinidas, oferece ferramentas gerais para arquivos, comandos de shell, consultas ao registro e…
Esta análise de viabilidade verifica se é possível pesquisar uma estratégia long-short diária de seleção de ações com o painel de ações US disponível. Examina a construção do universo com base nas informações disponíveis em cada momento, usando limites de…
Este notebook reajusta a configuração selecionada nas etapas anteriores de validação usando o histórico anterior a -2021 e, em seguida, publica previsões para um holdout de 2021. Recupera a configuração escolhida de um conjunto de candidatos registrado ou…
Este notebook implementa um fluxo de trabalho de manchetes ESG que seleciona notícias por palavras-chave, atribui cada manchete selecionada a uma categoria ambiental, social ou de governança e pontua manchetes amostradas com análise de sentimento do FinBERT.…
Este notebook examina características financeiras e derivadas de modelos em busca de relações com o retorno das próximas oito horas de contratos perpétuos de criptoativos. Para cada liquidação, calcula correlações transversais de Spearman entre contratos…
Este notebook agrega resultados walk-forward existentes de modelos em estudos de caso financeiros para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN e PatchTST com modelos de referência lineares, com boosting de gradiente e de redes neurais para dados tabulares. Sua…