Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook transforma manchetes financeiras em sinais por ação e os avalia em relação a retornos futuros. Ele gera embeddings das manchetes, mede a surpresa das notícias como a distância semântica em relação a uma referência móvel de embeddings e combina…
O notebook demonstra um pipeline para extrair relações entre fornecedores, clientes e concorrentes de relatórios anuais de empresas e armazená-las como um grafo de conhecimento. Um modelo de linguagem local gera triplas candidatas de sujeito–relação–entidade…
Este notebook mede como os custos de trading afetam estratégias já selecionadas nas etapas de sinal, alocação e camadas de risco. Ele fixa uma configuração selecionada na validação para cada rótulo antes de variar os custos, para que as curvas resultantes…
Este documento explica por que stop-losses, trailing stops e saídas por tempo não podem ser avaliados em um estudo de caso cujo backtest mantém os pesos durante um mês e observa apenas o retorno futuro mensal realizado. Essas regras dependem da trajetória de…
Este documento descreve um processo de avaliação de estratégias para backtests de microestrutura do NASDAQ-100 registrados. Ele lê execuções existentes em vez de treinar modelos ou refazer backtests, rastreia as linhagens das estratégias selecionadas,…
Este documento apresenta um método em etapas para associar nomes de empresas de dados alternativos, registros, notícias e fontes de preços a ativos. Primeiro, faz junções com os identificadores disponíveis em uma ordem de confiança deliberada, preserva…
Este documento descreve a criação de uma matriz transversal de atributos para ações do S&P 500, combinando históricos ajustados de preços com superfícies resumidas de volatilidade implícita em opções. Os atributos são organizados por função, entrada, janela…
Este notebook define rótulos de retorno total mensal para um estudo transversal de características de empresas do US e verifica como esses resultados se alinham às linhas do provedor. O painel combina características do mês anterior com o retorno obtido no…
Este notebook mostra como custos explícitos de execução podem reduzir os retornos brutos de uma estratégia intradiária hipotética. Ele toma como referência o spread cruzado mediano ponderado por volume das ações que compõem o NASDAQ-100 e, em seguida, monta…
Este notebook explica como uma rede convolucional temporal (TCN) pode prever retornos a partir de dados financeiros ordenados. Convoluções causais garantem que uma saída em determinado instante dependa apenas das entradas atuais e anteriores. Dilatações…
Este documento apresenta um método orientado a eventos para manter um número limitado de posições intradiárias. As previsões são alinhadas às barras de preço usando a pontuação mais recente disponível, sujeita a um limite opcional de atualidade. Os sinais de…
Este estudo de caso transforma previsões armazenadas de modelos para ações dos US em carteiras compradas e vendidas com pesos iguais. Ele avalia vários esquemas de entrada, cada um selecionando os ativos mais bem classificados para posições compradas e os…
Esta demonstração de trading ao vivo descreve um fluxo de trabalho de rebalanceamento diário para um universo fixo de ações americanas de grande capitalização (US). Ela compara as posições mantidas na corretora com os alvos do modelo, converte as diferenças…
Este notebook compara sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM e CatBoost em uma tarefa de previsão de retornos de ETF. Ele mede coeficiente de informação transversal, tempo de treinamento e memória do processo em execuções com CPU e, quando…
Este notebook transforma previsões transversais de ações em carteiras long-short, classificando as ações a cada rebalanceamento, comprando as k primeiras e vendendo a descoberto as k últimas, com capital igual por posição. A ponderação igual fornece uma…
O notebook apresenta uma prévia de dados de documentos 10-K e 8-K do S&P 100, destinados à construção de grafos de conhecimento financeiro. Ele verifica a completude do esquema, chaves únicas de empresas e identificadores de registro dos documentos,…
Este notebook verifica se uma estratégia de classificação transversal de ações em intervalos de quinze minutos é viável antes do ajuste de um modelo ou da geração de previsões. Ele usa dados de cotações do NASDAQ-100, retornos pelo ponto médio e uma janela…
O documento descreve o ajuste de um modelo linear simples de sequência com atributos de um minuto do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes. Cada entrada contém a hora anterior de uma ação, expressa como variações em relação à…
O documento descreve o carregamento de dados de mercado de ETF com filtros opcionais por símbolo e data, além de um limite determinístico para os símbolos retornados. Seu principal ponto analítico é adequar a série de preços à quantidade medida: preços…
Este notebook cria atributos de volatilidade condicional baseados em modelo para ações do S&P 500 com um modelo GJR-GARCH(1,1) e, em seguida, compara um spread de volatilidade implícita em opções medido em relação à volatilidade realizada com outro medido em…
Este notebook estuda como as escolhas de regularização Ridge afetam o coeficiente de informação em um painel de ETF e como a busca de hiperparâmetros pode inflar o desempenho reportado. Primeiro, avalia uma ampla grade de valores de alfa em dobras…
Este notebook apresenta uma auditoria atual que compara VectorBT Pro e VectorBT OSS com ML4T em cargas de estratégias com dados reais compatíveis. As duas edições do VectorBT participam de alocação de ETF, alocação cambial cotada em USD e um painel de ações…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada (IPCA), que modela as exposições fatoriais de cada ETF como uma função linear compartilhada das características observadas desse fundo. Mínimos quadrados alternados estimam conjuntamente…
Este notebook ajusta um modelo de fatores latentes PCA a um painel de retornos de ações, sem usar variáveis da superfície de opções, características ou informações do alvo. PCA extrai as principais direções de co movimento transversal histórico, estima as…