Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento descreve um fluxo compartilhado para treinar redes convolucionais temporais com dados diários de pares FX. Um modelo consome uma sequência de comprimento fixo, e a ausência de um dia esperado torna inelegível qualquer janela que atravesse essa…
Este notebook demonstra hedge profundo para uma opção de compra europeia vendida. Ele simula trajetórias de movimento browniano geométrico, usa o hedge delta de Black–Scholes como referência e treina uma rede neural semirrecorrente para escolher posições no…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para reduzir um grande conjunto de recursos de ETF a candidatos para modelagem posterior. Ele classifica os recursos usando coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros,…
Este notebook explica como um fator estocástico de desconto (SDF) precifica uma seção transversal de sinais de opções de ações. Ao contrário dos modelos de fatores que estimam exposições e retornos dos fatores, a abordagem SDF estima uma variável aleatória…
Este documento apresenta fatores latentes como padrões comuns de retorno entre ações, com a carga de cada ação descrevendo sua exposição a um padrão. Ele compara a análise de componentes principais, que extrai fatores e cargas das ações apenas do painel de…
Este notebook estuda o TabM, uma arquitetura de rede neural para dados tabulares, usando características mensais de empresas. Ele compara três configurações predefinidas que aumentam a largura oculta e a quantidade de membros do ensemble, mantendo fixas as…
Este capítulo apresenta a governança pós-implantação de sistemas de trading com aprendizado de máquina. Ele distingue falhas técnicas, nas quais entradas idênticas produzem resultados diferentes, da deterioração estatística, na qual os resultados deixam de…
Este índice apresenta fatores latentes como padrões compartilhados extraídos da forma como os retornos das ações se movem em conjunto, sendo a carga de cada ação uma indicação de sua exposição a um padrão. Ele compara a análise de componentes principais, que…
Este notebook executa três agentes de pesquisa com configurações idênticas para responder a uma pergunta sobre recessão, seja reproduzindo uma captura salva, seja executando modelos ao vivo e fazendo buscas em paralelo. Ele registra a probabilidade, a…
Este notebook usa TreeSHAP para explicar previsões de retorno do LightGBM, com importância global dos recursos, explicações de previsões individuais, gráficos de dependência e valores de interação por pares. Ele compara classificações de SHAP com importância…
Este notebook implementa o DeePM, uma política de carteira de ponta a ponta para um universo diversificado de ETF. O modelo combina recursos temporais, metadados dos ativos, atenção transversal e um prior de grafo macroeconômico que permite atenção dentro…
Este notebook transforma manchetes financeiras em sinais por ação e os avalia em relação a retornos futuros. Ele gera embeddings das manchetes, mede a surpresa das notícias como a distância semântica em relação a uma referência móvel de embeddings e combina…
O notebook demonstra um pipeline para extrair relações entre fornecedores, clientes e concorrentes de relatórios anuais de empresas e armazená-las como um grafo de conhecimento. Um modelo de linguagem local gera triplas candidatas de sujeito–relação–entidade…
Este notebook investiga se modelos sequenciais podem melhorar resumos definidos manualmente do histórico de prêmio de financiamento perpétuo. Ele compara o NLinear, um modelo linear simples que lê uma janela ordenada, com um LSTM de duas camadas. Ambos usam…
Este documento apresenta um método em etapas para associar nomes de empresas de dados alternativos, registros, notícias e fontes de preços a ativos. Primeiro, faz junções com os identificadores disponíveis em uma ordem de confiança deliberada, preserva…
Este notebook executa ou reproduz um painel de agentes de pesquisa idênticos que respondem a uma pergunta comum de previsão e, em seguida, examina suas previsões, atividades de busca e registros de conversa. O rastreamento separado de cada agente preserva a…
Este notebook de engenharia de atributos cria variáveis que exigem informações além do histórico de preços de um único ativo. Para contratos futuros, calcula o rendimento anualizado de rolagem com base nos níveis contemporâneos dos contratos próximos e…
Este notebook define rótulos de retorno total mensal para um estudo transversal de características de empresas do US e verifica como esses resultados se alinham às linhas do provedor. O painel combina características do mês anterior com o retorno obtido no…
Este notebook explica como uma rede convolucional temporal (TCN) pode prever retornos a partir de dados financeiros ordenados. Convoluções causais garantem que uma saída em determinado instante dependa apenas das entradas atuais e anteriores. Dilatações…
Este estudo de caso transforma previsões armazenadas de modelos para ações dos US em carteiras compradas e vendidas com pesos iguais. Ele avalia vários esquemas de entrada, cada um selecionando os ativos mais bem classificados para posições compradas e os…
Este documento descreve várias formas de converter pontuações de previsão em sinais de trading: limites fixos, percentis móveis por ativo e percentis transversais. Limites fixos usam um nível de pontuação escolhido; limites móveis se adaptam à distribuição…
Este notebook cria regimes descritivos de mercado com dados econômicos mensais do Federal Reserve: desemprego, taxa dos fundos federais, curva de juros do Tesouro e inflação. Ele explica como alinhar séries com diferentes frequências de divulgação,…
Este notebook cria uma tarefa simulada de formação de mercado na qual um agente de otimização de política proximal escolhe o viés das cotações e a largura do spread. O ambiente usa um processo de volatilidade GARCH calibrado com retornos horários de futuros…
Este capítulo apresenta métodos para recuperar estruturas comuns de painéis de retornos e características, de PCA e carteiras de autovalores a IPCA, PCA de prêmio de risco, autoencoders condicionais, estimação de fatores de desconto estocástico e…