Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta visão geral do capítulo mapeia as etapas de pesquisa entre dados de mercado validados e a avaliação do modelo. Ela aborda o pré-processamento consciente das divisões, decisões de codificação e dados ausentes, e a construção de alvos coerente com a…
Este notebook apresenta respostas a perguntas sobre participações institucionais em um grafo Neo4j com dados 13F. Ele encaminha cada pergunta para um de três modelos Cypher escritos manualmente, em vez de gerar uma consulta a partir da pergunta, e usa…
Este notebook descreve uma análise de double machine learning com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê os retornos de empresas US no mês seguinte, controlando por Beta, IdioVol, LME e Variance. Os modelos auxiliares são…
O documento descreve fluxos completos para combinar dados históricos e recentes de ações e preparar dados horários de contratos perpétuos de cripto. Seu exemplo central integra observações da WikiPrices e do Yahoo no limite de cobertura, valida dados OHLC e…
Este notebook apresenta um registro estruturado de estado para agentes de pesquisa que preserva a pergunta da execução, o limite temporal, as evidências, as questões não resolvidas, o histórico de ferramentas, os resultados das verificações de qualidade e o…
O documento avalia como os custos de trading alteram o desempenho na validação de uma alocação em ações e opções do S&P 500, selecionada anteriormente. Ele varia cobranças por lado como fração do valor negociado e as compara com uma comissão fixa por ação e…
O notebook treina um autoencoder simples com retornos horários padronizados de um grupo de mercados perpétuos de cripto. Seu codificador comprime o vetor de retornos entre ativos em uma representação latente bidimensional, e seu decodificador reconstrói a…
O notebook compara dropout de Monte Carlo e ensembles profundos como formas de estimar a incerteza em previsões de retornos diários de ETF. O dropout permanece ativo em previsões repetidas, enquanto os membros do ensemble são treinados separadamente; a…
Este notebook apresenta métodos para detectar mudanças em séries temporais financeiras, usando SPY como exemplo. Ele compara o teste de Zivot–Andrews, que estima uma quebra enquanto testa uma hipótese de raiz unitária, com PELT e a segmentação binária, que…
Esta análise exploratória descreve um painel diário de fundos negociados em bolsa distribuídos em nove grupos. Ela verifica a cobertura dos símbolos ao longo do tempo, compara o painel com o dicionário de classificação, examina valores nulos e observações…
Este notebook demonstra o treinamento de uma rede adversarial generativa com atributos diários de ETF e privacidade diferencial. Ele apresenta a garantia e o orçamento de privacidade e, em seguida, usa Opacus para limitar o gradiente do discriminador de cada…
Este capítulo apresenta métodos para gerar dados financeiros sintéticos e decidir se o resultado é útil. Ele parte do número limitado de trajetórias de mercado realizadas e do risco de que buscas repetidas por estratégias inflem o desempenho aparente do…
Este estudo de caso compara regras declaradas de stop fixo e móvel para posições em FX. Primeiro, seleciona uma estratégia principal por rótulo de uma coorte de validação selada e, em seguida, altera apenas a regra de risco da posição. Como os stops…
Este notebook especifica e executa uma análise de aprendizado de máquina duplo sobre o efeito do prêmio de risco de variância nos retornos de opções do S&P 500 até o vencimento. Antes da execução, ele apresenta o estimando, o momento observado, os fatores de…
Esta análise compara modelos de previsão de ETF registrados, de várias famílias, em um painel multiclasse de ativos compartilhado. Ela avalia como cada modelo ordena fundos por retornos subsequentes usando coeficientes de informação, examina intervalos de…
Este utilitário calcula métricas de viés de seleção e incerteza de desempenho para grupos de backtests de estratégias. Ele forma coortes nos níveis de família, de etapa e rótulo em conjunto e de rótulo, e então calcula medidas como índices de Sharpe…
Este documento descreve princípios de implementação para um mecanismo compartilhado de backtest e se concentra na interpretação correta de grades de retornos ao anualizar o desempenho. Estima a frequência de amostragem observada a partir dos intervalos…
Este notebook compara alocações com pesos iguais, ponderadas por escores positivos e por larguras conformais para ETFs e futuros de CME mais bem classificados. Estima larguras de intervalos conformais separados por entidade a partir de resíduos em folds…
Este notebook usa variáveis ETF e retornos futuros para demonstrar a inferência clássica por mínimos quadrados ordinários antes de abordar métodos voltados à previsão. Examina testes de coeficientes e erros-padrão e, em seguida, diagnostica…
Este estudo de NASDAQ-100 examina como os custos de transação afetam uma estratégia de ações rebalanceada com frequência. Separa duas respostas possíveis aos custos: restringir o universo negociado a ativos mais líquidos e de menor custo e reduzir a…
Este documento descreve um método walk-forward que transforma resíduos de previsão em larguras de incerteza por entidade, usadas para dimensionar posições. Em cada momento de decisão, a calibração usa resíduos cujos resultados já puderam ser observados, com…
Este estudo de caso seleciona uma configuração de um conjunto congelado de estratégias para futuros perpétuos de cripto, que abrange vários rótulos de retorno e direção, métodos de dimensionamento de carteira e camadas de risco. Escolhe o maior Sharpe de…
Este guia descreve conjuntos públicos de dados de retornos de fatores da Ken French Data Library e da AQR, incluindo fatores de mercado, tamanho, valor, lucratividade, investimento, momentum, qualidade e baixo beta. Explica como baixar e carregar observações…
Este notebook explica como avaliar previsões de probabilidades e governar um fluxo de previsão. Compara os scores de Brier e logarítmico, o erro esperado de calibração e a nitidez; mostra como diagramas de confiabilidade revelam quando as previsões estão…