Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook examina se fatores de investimento publicados oferecem prêmios de retorno confiáveis e diversificam uns aos outros. Usa séries de longo histórico e de várias classes de ativos da AQR, além de fatores de ações de Fama-French, com estatísticas…
Este notebook trata o valor total bloqueado como dado alternativo e avalia a hipótese de que as condições de capital em DeFi podem ajudar a prever retornos de ether. Define TVL como o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos e destaca que…
Este notebook examina por que o coeficiente de informação de um modelo não determina o índice de Sharpe de uma estratégia criada a partir de suas previsões. Em vários estudos de caso, compara classificações de sinais com resultados de backtest e considera…
Este notebook implementa uma adaptação didática diária de um modelo adversarial de fator de desconto estocástico. Uma rede de pesos de carteira constrói um fator a partir de retornos excedentes do dia seguinte, usando características e estado do mercado…
Esta análise avalia se sinais de trading selecionados parecem confiáveis, comparando evidências do coeficiente de informação (IC) com os índices de Sharpe obtidos após converter previsões em posições. Agrega resultados de famílias de modelos em diferentes…
Este notebook agrega resultados walk-forward executados anteriormente para comparar LSTM, NLinear, TSMixer, TCN e PatchTST em estudos de caso, junto a modelos de referência lineares, com boosting de gradiente e TabM. Apresenta coeficientes de informação…
Este notebook exploratório analisa dados horários de futuros CME em diferentes produtos e classes de ativos, usando o E-mini S&P 500 como exemplo. Explica a hierarquia entre produto, contrato com vencimento e série contínua, resume períodos de cobertura e…
Este documento descreve uma interface voltada ao leitor para examinar resultados de backtest armazenados em um registro. Ela oferece resumos do número de execuções, inspeção de especificações e execuções individuais, classificação de resultados, comparação…
Este notebook analisa arestas de eventos financeiros com carimbo de data e hora em um grafo de conhecimento, distinguindo quando um evento ocorreu, quando se tornou público e quando o pipeline de extração criou a aresta. Calcula os atrasos de divulgação e…
Esta análise de capítulo descreve um processo orientado por hipóteses para definir estratégias de trading antes do backtesting. Ela conecta premissas de dados documentadas e uma configuração imutável à análise exploratória, a estudos de eventos e a uma ficha…
Este notebook treina um autoencoder simples com retornos horários de uma cesta de mercados perpétuos de cripto. Os retornos são padronizados com dados do período de treinamento, e uma rede neural comprime a entrada multiativos em uma representação latente…
O documento descreve um fluxo de análise compartilhado para comparar configurações de modelos entre estudos de caso. Primeiro seleciona uma configuração por estudo; depois, deriva resumos por dobra e entre estudos a partir dessa seleção, para que as análises…
Esta análise reconstrói ciclos de vida de ordens limitadas da NASDAQ a partir de mensagens ITCH, acompanhando as ordens desde o envio até o primeiro evento relacionado a cancelamento ou execução. Distingue inclusões, exclusões, cancelamentos parciais,…
Este notebook define rótulos de retorno futuro de preços para um painel fixo de contratos perpétuos de cripto e explica como a construção dos rótulos afeta todos os modelos e backtests posteriores. Desloca os horários de abertura dos candles para o momento…
Este projeto final explica como avaliar previsões de probabilidade com o Brier score, o log score, o erro esperado de calibração e a nitidez, e como diagramas de confiabilidade revelam onde as previsões são confiantes demais ou de menos. Descreve o ajuste de…
Este notebook avalia configurações sequenciais de LSTM e NLinear em produtos futuros da CME. Modelos sequenciais consomem janelas ordenadas de observações para testar se a trajetória recente contém informações além de atributos-resumo projetados. O LSTM…
Este notebook aplica SHAP no nível dos tokens a um modelo FinBERT fixado, que classifica textos financeiros como negativos, neutros ou positivos. Ele envolve a inferência do modelo para preservar a ordem dos rótulos do checkpoint e, em seguida, explica as…
Este notebook adapta o TSMixer para prever retornos futuros de ETF com base em características históricas de momentum. Sua arquitetura alterna uma transformação linear compartilhada no eixo temporal com um MLP de características aplicado separadamente em…
Este registro documenta um pipeline multiagente que estima se os Estados Unidos entrarão em recessão até o fim de 2026. Os agentes pesquisam indicadores econômicos e previsões, formulam probabilidades individuais, comparam justificativas em um debate e…
Este notebook explica como fazer o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas financeiras, que identifica trechos como organizações, pessoas, valores, datas e porcentagens em textos. Ele se concentra em rótulos de fronteira BIO e…
Este documento explica como construir rótulos de retornos futuros e direção para pesquisas intradiárias NASDAQ-100. Define o retorno por uma convenção explícita de execução: observar o fechamento de uma barra, entrar na barra seguinte e medir o resultado ao…
Esta análise explica como interpretar coeficientes de informação para um catálogo de modelos de previsão de futuros CME. Define o IC de cada data como a correlação de postos entre retornos previstos e realizados dos produtos e, em seguida, calcula a média…
Este notebook reúne os backtests registrados de um estudo de caso com ETF em uma avaliação de estratégia que considera a incerteza. Analisa medidas de desempenho com intervalos de confiança por bootstrap em blocos e usa bootstraps pareados para comparar…
Este notebook avalia previsões de modelos como estratégias de trading NASDAQ-100 usando um mecanismo compartilhado de backtest. Primeiro, executa uma verificação do fluxo com sinais aleatórios: lucros persistentes após custos indicariam problemas como…