Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
443 documentos
Esta análise entre casos examina como informações preditivas, medidas pelo coeficiente de informação (IC), se traduzem em Sharpe de carteira em nove estudos de caso de trading. O ponto central é que a implementação medeia essa relação: regras de entrada,…
Este notebook explica como construir um histórico contínuo de preços de futuros a partir de contratos individuais com vencimento. Identifica contratos do mês mais próximo usando o volume de negociação, aplica uma restrição que impede o retorno a contratos…
Este script de demonstração exercita um fluxo de pesquisa reduzido de futuros do CME, das previsões do modelo aos pesos da carteira e ao backtesting. Verifica se as previsões cobrem exatamente as chaves esperadas de produto, timestamp e fold, se os estados…
Este notebook propõe uma abordagem descritiva para converter retornos brutos em desempenho líquido, modelando separadamente os atritos de negociação, o financiamento e as despesas do fundo. Sua estrutura de custos parametrizada calcula custos de negociação a…
Este módulo define um objetivo diferenciável para o aprendizado de carteiras de ponta a ponta. Ele transforma pesos de risco limitados por ativo em exposições da carteira usando ajuste pela volatilidade, calcula os retornos brutos médios entre os ativos…
Este notebook analisa livros de ofertas reconstruídos do NASDAQ para descrever spreads intradiários e profundidade no melhor preço de compra e de venda; em seguida, examina se o desequilíbrio do fluxo de ordens está associado ao retorno do próximo intervalo.…
Este notebook estabelece uma referência na etapa de sinal para avaliar previsões de modelos sobre futuros do CME. A cada decisão semanal, ordena os produtos pelos retornos previstos, compra o grupo no topo, vende a descoberto o grupo na base e atribui o…
Esta configuração especifica um experimento de ranking e rebalanceamento de ETF apenas comprado. Ela define um amplo universo de 100-ETF, abrangendo exposições a ações, títulos, commodities e regiões, com decisões mensais e execução na abertura seguinte. O…
Este benchmark compara CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) e HDF5 usando o mesmo painel determinístico OHLCV. Ele mede tempo de gravação, tempo de leitura com materialização, tamanho do arquivo e o efeito de ler apenas colunas selecionadas. A política de…
Este tutorial operacional demonstra proteções em tempo de execução para um sistema de trading ao vivo usando uma corretora sintética. Ele mostra como a SafeBroker rejeita ordens quando os dados de mercado estão desatualizados ou as perdas diárias excedem um…
Este notebook compara DQN, PPO e A2C em um ambiente compartilhado de trading simulado, calibrado com retornos horários de futuros perpétuos de Bitcoin. Um modelo GARCH(1,1) fornece agrupamento de volatilidade, enquanto o ambiente cobra pelas mudanças de…
O documento explica duas formas de estimar spreads bid-ask quando só há dados diários OHLCV. Corwin-Schultz compara amplitudes entre máxima e mínima em intervalos adjacentes de um e dois dias, usando o comportamento diferente da volatilidade e do spread para…
Este documento explica uma referência de validação para previsões de modelos em futuros CME. A cada decisão semanal, os produtos são ordenados pelo retorno previsto; o grupo superior é mantido comprado e o inferior, vendido, com pesos iguais em cada perna. A…
Este notebook apresenta um fluxo operacional para conectar uma estratégia à Interactive Brokers por meio de TWS ou Gateway. Ele verifica se a sessão é de uma conta demo, lê os valores e as posições da conta e solicita barras históricas para inicializar o…
Este notebook testa a sensibilidade do backtest de momentum de ETF à taxa de trading presumida. Mantém fixos os pesos e o cronograma de negociação da estratégia, executa novamente o simulador com uma faixa de custos por perna e compara crescimento, índice de…
Esta análise lê um pipeline de backtest registrado para uma estratégia mensal de ações US baseada em características de empresas. Apresenta a incerteza do Sharpe, medidas de probabilidade e Sharpe deflacionado, comparações pareadas de estratégias, queda de…
Este notebook mede como os custos de execução afetam uma configuração já selecionada de contratos perpétuos de cripto. Mantém fixos o modelo, o checkpoint, a regra de entrada, o alocador e o controle de risco, e então executa novamente a estratégia em uma…
Este notebook analisa mensagens TotalView-ITCH de NASDAQ para descrever a atividade geral do mercado e criar dados reutilizáveis de negociações. Conta as mensagens por tipo e, em seguida, enriquece as mensagens de execução de ordens associando…
Este documento descreve utilitários de conjuntos de dados para preparar painéis de séries temporais para treinamento de modelos e inferência móvel. O conjunto de treinamento retorna sequências deslizantes de atributos, retornos futuros, escalas de…
Este notebook estima como os custos de execução podem reduzir retornos hipotéticos de estratégias intradiárias. Primeiro, mede spreads cotados ponderados por volume entre componentes do NASDAQ-100, usando cotações em barras de minuto; depois, usa o spread…
Este documento descreve utilitários para carregar mensagens ITCH NASDAQ analisadas e reconstruir um livro de ofertas limitadas a partir de inclusões, exclusões, cancelamentos, execuções e substituições de ordens. Ele acompanha as ações restantes por ordem…
Este notebook acompanha sinais de classificação ETF durante a formação de carteiras e um backtest simplificado. Regressão Ridge e classificação logística são treinadas com divisões walk-forward e depois comparadas com carteiras de momentum e pesos iguais.…
Este notebook desenvolve a solução de Almgren–Chriss para liquidar uma posição, equilibrando o impacto de mercado com o risco de permanecer exposto a movimentos de preços. Ele usa o déficit de implementação em relação ao preço de chegada, modela…
Esta visão geral organiza estudos de caso de trading por classe de ativos, tamanho do universo, frequência dos dados, cadência das decisões, regime de custos e protocolo de avaliação. Lê a configuração declarada de cada estudo e apresenta tabelas…