Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo de caso ajusta modelos lineares regularizados aos retornos de straddles no dinheiro vendidos e mantidos até o vencimento. Como o prêmio recebido limita o ganho, enquanto as perdas podem crescer sem limite, poucas perdas severas dominam o objetivo…
Este notebook usa dados reais de ETF para avaliar se um sinal de momentum continua útil diante de mudanças razoáveis na retrospectiva, no regime de mercado e na implementação. Ele calcula coeficientes de informação transversais entre momentum e retornos…
Este documento apresenta um registro estruturado de estado para agentes de pesquisa, separado da transcrição de conversas. O registro armazena a pergunta e a data de corte, as evidências reunidas, as questões pendentes, o histórico de chamadas de…
Este documento estuda saídas em nível de posição adicionadas a uma estratégia existente de futuros perpétuos de cripto: stops fixos, trailing stops e saídas por tempo. Ele explica que esses controles apenas encerram posições selecionadas pela estratégia…
Este módulo descreve verificações para determinar se as entradas de previsão e backtest cobrem as sessões e os folds especificados por um estudo. Verificações relativas comparam modelos candidatos entre si e podem não detectar uma falha compartilhada:…
Esta análise de viabilidade verifica se é possível avaliar, com o painel disponível, uma estratégia mensal long-short baseada em características de empresas US. Ela confirma se as medidas estão codificadas como classificações, descreve por quanto tempo as…
Este notebook distingue prever retornos de afirmar que o momentum os causa. Ele considera como tratamento o retorno de uma ação no ano anterior, excluindo o mês mais recente, e como resultado o retorno futuro. Volatilidade recente, classificação de iliquidez…
Este utilitário descreve um fluxo de diagnóstico para artefatos de dados produzidos por pipelines de pesquisa quantitativa. Ele analisa colunas numéricas em busca de valores nulos, não finitos e zeros, além de valores distintos, quantis e comportamento das…
O notebook constrói intervalos de previsão em torno de previsões de gradient boosting usando previsão conformal dividida. Ele ajusta um modelo em um segmento de treinamento anterior, mede resíduos absolutos em um segmento posterior de calibração e usa uma…
Este notebook compara quatro alocações de referência em ETF usando períodos históricos de crise, choques simultâneos em ativos definidos manualmente, simulações de Monte Carlo com distribuição t de Student e estatísticas de regimes de mercado. Ele explica…
Este notebook explica o ciclo de vida de dados de mercado para dados diários OHLCV: carregar um histórico inicial, buscar um pequeno delta sobreposto, detectar sessões ausentes e resumir a atualidade e os problemas de validação de cada símbolo. Descreve por…
Este notebook aplica previsões de características de empresas selecionadas anteriormente e uma configuração fixa de carteira a um período de holdout de um ano. Não faz novas escolhas sobre previsões, alocação, concentração, rebalanceamento ou custos de…
Esta análise compara camadas de controle de risco entre estudos de caso, carregando seus backtests de uma base de registros e medindo Sharpe e drawdown máximo contra uma linha de base da etapa de alocação, com uma alternativa da etapa de sinal. Classifica as…
Este notebook avalia stop-losses por posição, trailing stops e saídas por tempo em configurações da etapa de alocação de uma estratégia intradiária NASDAQ-100. As decisões ocorrem a cada quinze minutos, enquanto o mecanismo de backtest monitora as posições a…
Este notebook desenvolve a precificação Black-Scholes para opções europeias de compra e venda, verifica a paridade put-call e calcula a volatilidade implícita por busca de raízes de Brent. Também define Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho e usa gráficos para…
Este capítulo apresenta o aprendizado por reforço como uma ferramenta para controle sequencial, distinguindo-o da previsão supervisionada. O foco são tarefas em que as ações afetam resultados posteriores e as recompensas são relativamente concretas: execução…
Este notebook reconstrói a configuração selecionada de pares FX a partir de um conjunto congelado de candidatos de validação e, em seguida, avalia as evidências de validação e holdout. A seleção usa o maior Sharpe de validação elegível, com um critério…
Este módulo utilitário compartilhado dá suporte à análise causal de dados de trading com aprendizado de máquina duplo para séries temporais (DML). As ferramentas documentadas incluem estimativa walk-forward com embargo, modelos auxiliares e verificações de…
Este notebook cria um alocador LSTM que mapeia diretamente recursos recentes de retorno e volatilidade de ETF para pesos de carteira apenas comprados. Uma saída softmax mantém pesos não negativos e a carteira totalmente investida, enquanto um objetivo…
Este notebook aplica análise de componentes principais às variações de oito rendimentos de títulos do Tesouro com vencimento constante, de um a trinta anos. Remove linhas de calendário preenchidas para frente sem variações nos rendimentos e padroniza as…
Este caderno descreve uma política de carteira de ETF de ponta a ponta, projetada para melhorar o desempenho em diferentes condições de mercado. Seus componentes incluem características de retorno e tendência normalizadas pela volatilidade, um modelo baseado…
Este notebook usa a análise da excursão máxima favorável e adversa para orientar as larguras das barreiras triplas com base em trajetórias de preços observadas. Para uma entrada comprada no fechamento de uma barra, mede a máxima mais alta e a mínima mais…
O documento explica como quatro modelos de impacto de mercado estimam o movimento adverso do preço por ação associado a uma ordem: sem impacto, impacto linear, impacto de raiz quadrada e lei de potência configurável. Esclarece a convenção de sinal, os papéis…
Este notebook investiga por que dois mecanismos de backtesting podem produzir resultados diferentes a partir dos mesmos sinais. Mantém fixa a estratégia e o universo negociável, torna determinísticos os pesos da carteira quando há empate nas previsões e…