Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta estratégia usa divulgações de posições SEC 13F para identificar ações que gestores ativos de fundos mútuos parecem favorecer mais. Ela propõe definir um universo de gestores ativos, selecionar as posições mais concentradas ou de maior convicção de cada…
Este filtro combina um limite de amplitude diária de pelo menos 1 com retorno sobre o patrimônio líquido acima de 15% em cada um dos últimos cinco anos e, em seguida, procura três dias consecutivos de queda. Ele reúne um filtro histórico de rentabilidade com…
Este documento descreve uma estratégia trimestral, apenas comprada, de ações US, inspirada em um ETF de valor. Ela começa com ações da NYSE, exclui empresas financeiras, ADRs e REITs e, em seguida, filtra pela liquidez usando o volume médio diário em dólares…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
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