Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook desenvolve o N-BEATS para prever preços de fechamento de SPY. Blocos totalmente conectados processam uma janela retrospectiva completa; cada um produz uma reconstrução retrospectiva, subtraída antes do próximo bloco, e uma previsão para o…
Este notebook apresenta um registro estruturado de estado para agentes de pesquisa que preserva a pergunta da execução, o limite temporal, as evidências, as questões não resolvidas, o histórico de ferramentas, os resultados das verificações de qualidade e o…
O notebook treina um autoencoder simples com retornos horários padronizados de um grupo de mercados perpétuos de cripto. Seu codificador comprime o vetor de retornos entre ativos em uma representação latente bidimensional, e seu decodificador reconstrói a…
O notebook compara dropout de Monte Carlo e ensembles profundos como formas de estimar a incerteza em previsões de retornos diários de ETF. O dropout permanece ativo em previsões repetidas, enquanto os membros do ensemble são treinados separadamente; a…
Este notebook apresenta métodos para detectar mudanças em séries temporais financeiras, usando SPY como exemplo. Ele compara o teste de Zivot–Andrews, que estima uma quebra enquanto testa uma hipótese de raiz unitária, com PELT e a segmentação binária, que…
Este notebook avalia um modelo pré-treinado de sentimento financeiro em manchetes do FinMarBa e explica por que o resultado não é um teste claro de transferência de sentimento. O FinBERT foi treinado com julgamentos humanos sobre o sentimento do texto,…
Este notebook compara modelos sequenciais em grade semanal para prever o mesmo retorno futuro de cinco sessões usado na grade diária. A amostragem às sextas-feiras torna esse rótulo aproximadamente um alvo de um passo à frente, permitindo comparar uma…
Este notebook cria um assistente de pesquisa com recuperação aumentada sobre trechos de documentos 10-K de empresas dos US. Ele carrega os documentos, divide o texto em janelas de frases, gera embeddings dos trechos com um modelo local e os indexa para busca…
Este notebook demonstra o treinamento de uma rede adversarial generativa com atributos diários de ETF e privacidade diferencial. Ele apresenta a garantia e o orçamento de privacidade e, em seguida, usa Opacus para limitar o gradiente do discriminador de cada…
Este notebook aplica TabM, um ensemble neural com compartilhamento de pesos, a alvos de retornos acionários construídos com atributos de opções sobre ações. Seus membros usam uma estrutura comum de rede com duas camadas, vetores separados de escala de…
Este capítulo apresenta métodos para gerar dados financeiros sintéticos e decidir se o resultado é útil. Ele parte do número limitado de trajetórias de mercado realizadas e do risco de que buscas repetidas por estratégias inflem o desempenho aparente do…
Este notebook especifica e executa uma análise de aprendizado de máquina duplo sobre o efeito do prêmio de risco de variância nos retornos de opções do S&P 500 até o vencimento. Antes da execução, ele apresenta o estimando, o momento observado, os fatores de…
Este notebook aplica TabM a uma tabela simples de atributos de ações dos US, posicionando-o entre modelos lineares penalizados e ensembles de árvores. Cada membro do ensemble compartilha uma estrutura de rede neural, mas tem seu próprio vetor de escala e…
Este notebook descreve um autoencoder supervisionado que comprime linhas de atributos de ETF em uma representação de baixa dimensão e prevê retornos futuros diretamente a partir dela. Ao contrário de um autoencoder condicional, ele não pressupõe que os…
Este notebook ajusta modelos ridge, lasso e elastic net a um amplo conjunto de características consolidadas de ações dos US, incluindo medidas de valor, rentabilidade, investimento, momentum, tamanho, risco e liquidez. Ele avalia retornos mensais brutos, um…
Esta análise compara modelos de previsão de ETF registrados, de várias famílias, em um painel multiclasse de ativos compartilhado. Ela avalia como cada modelo ordena fundos por retornos subsequentes usando coeficientes de informação, examina intervalos de…
Este notebook compara três formas de converter previsões de retorno com sinal em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel dos próprios escores de cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Mede a ativação dos sinais e as…
Este documento apresenta um autoencoder supervisionado como controle para modelos condicionais de fatores latentes. Ele mapeia características de empresas diretamente para retornos futuros, comprimindo 57 entradas por meio de um gargalo estreito. A…
Este notebook usa variáveis ETF e retornos futuros para demonstrar a inferência clássica por mínimos quadrados ordinários antes de abordar métodos voltados à previsão. Examina testes de coeficientes e erros-padrão e, em seguida, diagnostica…
Este experimento combina previsões de validação de um modelo de árvores com gradient boosting, uma rede neural tabular e um modelo de fatores latentes para classificação mensal de ETF. Primeiro, padroniza as previsões transversalmente com escores z e depois…
Este documento apresenta métodos compartilhados para gerar variáveis de modelos ajustados sem usar observações futuras. Para modelos ocultos de Markov, distingue probabilidades de estado filtradas, baseadas em observações até o momento atual, de…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se desvios nos prêmios de futuros perpétuos estão relacionados a retornos subsequentes de oito horas e se a relação estimada difere entre mercados de alta e baixa volatilidade. Descreve um desenho…
Este notebook apresenta PCMCI como uma forma de descobrir relações defasadas em séries temporais financeiras multivariadas sem especificar previamente um grafo causal. Aplica o método a retornos de ETF e de índices de volatilidade, compara sua análise…
Este notebook explica como avaliar previsões de probabilidades e governar um fluxo de previsão. Compara os scores de Brier e logarítmico, o erro esperado de calibração e a nitidez; mostra como diagramas de confiabilidade revelam quando as previsões estão…