Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este capítulo trata o backtest como uma tentativa de refutar uma estratégia por meio de premissas explícitas sobre o momento do sinal, execução, rebalanceamento, dimensionamento, custos, restrições e referências de comparação. Compara simulações vetorizadas…
Esta fonte descreve salvaguardas para reconstruir uma solicitação de modelo a partir de sua especificação imutável de treinamento e validar a execução resultante. Verifica se a solicitação usa uma versão de identidade compatível, um nível de execução…
O notebook explica como interpretar os contratos binários de juros do Federal Reserve da Kalshi como probabilidades e converter uma sequência de limites de taxa em uma distribuição implícita. Ressalta que o feed contém ofertas de compra de YES, então os…
Esta análise de viabilidade verifica se os dados e as premissas podem sustentar uma estratégia semanal que ranqueia ações do S&P 500 pela volatilidade implícita at-the-money e compra as ações mais bem colocadas. As opções fornecem o sinal, mas as posições…
Este notebook consulta registros de vários estudos de caso de trading e produz tabelas entre conjuntos de dados para comparar sinais, alocação, custos e risco. Relata diagnósticos do grupo de configurações ranqueadas pela validação, incluindo a diferença de…
Este notebook de conclusão compara pesos iguais, volatilidade inversa, otimização média-variância e paridade de risco hierárquica usando um sinal comum em um universo diversificado de ETF. Um modelo Ridge móvel usa momentum, distância da média móvel e…
Este notebook isola a alocação de carteira ao fixar o sinal selecionado em cada estudo de caso e comparar backtests da etapa de alocação. Considera métodos como pesos iguais, volatilidade inversa, ponderação por pontuação, otimização média-variância,…
Este notebook compara métodos de alocação de carteira entre estudos de caso, mantendo fixa a previsão do sinal selecionado em cada estudo. Carrega backtests da etapa de alocação vinculados à mesma previsão central e examina métodos como pesos iguais,…
Este notebook examina como a frequência de rebalanceamento afeta o giro, o desempenho bruto e os resultados ajustados por custos de uma carteira de ETFs de momentum mais bem ranqueados. Estima o giro com base nas mudanças históricas dos pesos-alvo em…
Este notebook demonstra um fluxo para relacionar operações perdedoras às explicações do modelo associadas às decisões. Ele constrói um painel de características de um único ativo SPY com dados de preços e macroeconômicos, treina um modelo LightGBM em…
Esta demonstração descreve um ciclo contínuo de trading cripto conectado ao mercado spot em USD da Alpaca. Ela mapeia um universo de estudo de caso de futuros perpétuos aos pares spot aceitos pela plataforma e esclarece que apenas uma parte deles pode ser…
Este notebook demonstra o monitoramento de drift de covariáveis em características de momentum de ETF e futuros perpétuos cripto durante diferentes janelas de mercado. Ele compara o Índice de Estabilidade da População, que mede mudanças em distribuições de…
Este notebook constrói a estrutura de Markowitz totalmente investida e apenas comprada, incluindo carteiras viáveis, fronteira eficiente e soluções de Sharpe máximo e variância mínima. Ele explica como a variância da carteira depende da matriz de covariância…
Este notebook demonstra como ajustar regras de StopLoss, TakeProfit e TrailingStop para uma carteira de momentum, preservando a separação cronológica entre calibração e avaliação. Ele testa larguras individuais das regras e combinações conjuntas usando dados…
Este documento apresenta um levantamento diagnóstico reutilizável para conjuntos de dados financeiros, cobrindo integridade do índice, duplicatas, dados ausentes, valores extremos, lacunas no calendário e anomalias específicas do domínio. Ele verifica tipos…
Este documento demonstra como conectar uma estratégia de momentum de cinco dias de ETF à Alpaca por meio de uma interface compartilhada de estratégia. A estratégia acompanha o momentum em SPY, QQQ e IWM e gera sinais quando ele cruza um limite. Adaptadores…
Este documento compara métodos alternativos de dimensionamento de posições para estratégias de futuros CME, selecionadas a partir de uma linha de base classificada pelo Sharpe de validação com pesos iguais. A ponderação igual trata todos os produtos…
Este documento explica como comparar um modelo vigente e um modelo candidato em avaliação em sombra antes de alocar capital. Define previamente os papéis e os limites de promoção e, em seguida, avalia o candidato em cinco dimensões: melhora do Sharpe…
Esta análise verifica se os dados de liquidação podem sustentar uma estratégia transversal semanal de futuros de CME antes do ajuste de qualquer modelo. Testa se há cotações de produtos suficientes nas datas de rebalanceamento para preencher as carteiras…
Este notebook demonstra verificações de viés de lookahead usando preços de ETF e séries macroeconômicas. Mostra que uma média móvel centralizada inclui observações futuras, pode acompanhar de perto demais as viradas de preço e tem uma cauda recente ausente…
Este notebook deriva o dimensionamento Kelly para uma aposta binária maximizando o logaritmo esperado da riqueza e, em seguida, ilustra como o tamanho da aposta altera a distribuição de trajetórias simuladas de riqueza. Amplia a estrutura para retornos…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para extrair fatores latentes e formar carteiras próprias long-short. Explica como vetores PCA padronizados são convertidos em pesos de retorno bruto e normalizados…
Este notebook explica atributos pareados e transversais usando painéis de ETF. Compara os testes de cointegração de Engle–Granger e Johansen, distinguindo um spread estacionário de um simples movimento conjunto. O exemplo de um fundo de energia e um fundo de…
Este módulo define um fluxo voltado ao leitor para pesquisa de futuros de CME, cobrindo solicitações de modelos, execução de previsões e backtests, conjuntos de candidatos e seleção final. Lê a varredura de rótulos configurada em uma declaração compartilhada…