Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook descreve um backtest fora da amostra para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele reutiliza previsões geradas com um histórico de treinamento que termina antes do período de holdout e, em seguida, aplica a…
Este documento apresenta um sistema de dados compartilhado para pesquisa quantitativa em trading, catalogando conjuntos de dados de ações, opções, futuros, criptomoedas, câmbio, fatores, macroeconomia, documentos regulatórios, posicionamento, notícias e…
Este notebook simula um ciclo de implementação de um modelo que prevê a direção da taxa de funding de criptoativos. Ele treina um classificador LightGBM com dados históricos de contratos perpétuos derivados da Binance, busca candles horários ao vivo e taxas…
Este notebook estuda o comportamento de ridge, lasso e elastic net quando uma matriz de atributos de perpétuos cripto mede uma grandeza econômica — o prêmio — de muitas formas diferentes. Níveis e variações do prêmio, volatilidade, posições padronizadas,…
Este documento descreve convenções de acesso e alinhamento de dados para contratos perpétuos de criptomoedas e séries relacionadas on-chain. Explica que as barras do índice de prêmio têm registro de data e hora no momento de abertura: uma barra de oito horas…
Este notebook desenvolve uma política de saída com dois modelos para contratos perpétuos de cripto em barras horárias. Um classificador de entrada identifica retornos futuros excepcionalmente fortes, enquanto um classificador de saída prevê se o próximo…
Este notebook avalia se o valor total bloqueado pode servir como sinal de dados alternativos para os retornos de ether. TVL agrega o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos de finanças descentralizadas. Como é um estoque avaliado a preços…
Esta exploração de dados examina observações do índice de prêmio a cada oito horas em contratos perpétuos de cripto com margem em USDT e explica a relação entre o prêmio e os pagamentos de funding. O índice usa preços executáveis de compra e venda com…
Este notebook compara contratos de eventos liquidados em cripto da Polymarket com a plataforma regulamentada Kalshi como fontes de dados alternativos. Ele explica como regras de acesso, ativos de liquidação, limites de posição e políticas de listagem…
Este guia de dados apresenta preços e volumes de futuros perpétuos da Binance junto a um índice de prêmio de oito horas. Registros horários de OHLCV descrevem a atividade do mercado, enquanto o prêmio mede a diferença entre os preços perpétuo e à vista em…
Este notebook demonstra verificações de deriva de características de momentum e técnicas de ETF entre períodos calmos e estressados e de futuros perpétuos de cripto com dados de índice de prêmio em diferentes regimes de mercado. Compara o Índice de…
Este documento descreve o treinamento de um agente de Otimização de Política Proximal para liquidar uma ordem fixa em um horizonte definido. Avalia a política de ritmo aprendida em comparação com TWAP e um cronograma Almgren-Chriss, usando os mesmos caminhos…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares para prever retornos e direção em futuros perpétuos de cripto. A matriz de características é dominada por variações do prêmio do contrato perpétuo, a diferença entre o preço do contrato e o preço à vista que…
Este notebook examina características financeiras e derivadas de modelos em busca de relações com o retorno das próximas oito horas de contratos perpétuos de criptoativos. Para cada liquidação, calcula correlações transversais de Spearman entre contratos…
Este notebook trata o valor total bloqueado como dado alternativo e avalia a hipótese de que as condições de capital em DeFi podem ajudar a prever retornos de ether. Define TVL como o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos e destaca que…
Este notebook treina um autoencoder simples com retornos horários de uma cesta de mercados perpétuos de cripto. Os retornos são padronizados com dados do período de treinamento, e uma rede neural comprime a entrada multiativos em uma representação latente…
Este notebook apresenta comparações de correção e tempo de execução entre VectorBT Pro e VectorBT OSS e ML4T em estratégias de estudos de caso compatíveis. Abrange alocação de ETF, câmbio cotado em USD e um painel de ações dos US para as duas edições; o…
Este notebook define rótulos de retorno futuro de preços para um painel fixo de contratos perpétuos de cripto e explica como a construção dos rótulos afeta todos os modelos e backtests posteriores. Desloca os horários de abertura dos candles para o momento…
Este notebook investiga se modelos sequenciais podem melhorar resumos definidos manualmente do histórico de prêmio de financiamento perpétuo. Ele compara o NLinear, um modelo linear simples que lê uma janela ordenada, com um LSTM de duas camadas. Ambos usam…
Este notebook cria uma tarefa simulada de formação de mercado na qual um agente de otimização de política proximal escolhe o viés das cotações e a largura do spread. O ambiente usa um processo de volatilidade GARCH calibrado com retornos horários de futuros…
Este notebook estuda seis métodos de alocação aplicados a configurações selecionadas de estratégias perpétuas de cripto. Os rankings e as regras de entrada permanecem fixos enquanto muda o capital atribuído a cada posição. Os métodos usam pontuações do…
O notebook apresenta um método de relatório para uma estratégia de reversão à média de RSI, apenas comprada, em BTC. Compara o desempenho bruto e líquido e, em seguida, compara a estratégia com comprar e manter usando as mesmas datas de negociação,…
Esta análise explica como o índice de prêmio dos futuros perpétuos da Binance se relaciona com os preços à vista e como a exchange transforma esse prêmio em funding periódico. O índice usa os preços executáveis de compra e venda de impacto em relação a um…
Este notebook descreve como avaliar uma estratégia selecionada de funding em contratos perpétuos de cripto em um período retido posterior. Ele reutiliza previsões geradas com dados de treinamento encerrados antes do período retido, mantém o sinal, o método…