Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook aplica o TabM, uma abordagem de rede neural tabular, a linhas de previsão de pares de câmbio, sem tratar os dados como uma sequência. Ele usa uma infraestrutura compartilhada de execução para ajustar o pré-processamento dentro de cada partição…
Este notebook cria um painel diário de atributos para uma estratégia de classificação long-short entre vinte pares de FX. Ele agrega barras spot de quatro horas em sessões que terminam no rollover das 5 PM, e então constrói atributos de retorno acumulado,…
Este notebook explica como o aprendizado de máquina duplo (DML) estima se o momentum em FX afeta retornos futuros após o ajuste para fatores de confusão configurados. Distingue essa questão de intervenção da previsão: modelos preditivos são comparados pelo…
Este notebook estuda como o dimensionamento das posições afeta os backtests de FX depois que o modelo já selecionou quais pares de moedas negociar. Ele preserva as previsões, o mapeamento de sinais, os custos e as configurações de execução da estratégia-base…
Este notebook descreve um fluxo de trabalho TabM para modelos de pares de câmbio. O TabM aplica uma pequena rede neural a cada linha de decisão, em vez de tratar as observações como uma sequência. O notebook obtém da configuração a arquitetura e os…
Este notebook testa se árvores com gradient boosting melhoram a classificação cross-sectional de pares de moedas em relação a um modelo linear penalizado. O universo de FX contém pares que compartilham moedas, portanto as observações são dependentes: um…
Este notebook verifica se dados spot de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia cross-sectional diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry. Ele testa se os instrumentos declarados têm preços em cada ponto de…
Este notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo do efeito associado a um tratamento de momentum em FX, após o ajuste pelos confundidores configurados. Modelos auxiliares flexíveis estimam o resultado e o tratamento a partir desses…
Este notebook configura uma execução de previsão NLinear para pares de FX. O modelo usa uma janela retrospectiva fixa e consecutiva e subtrai o último nível observado, direcionando o ajuste para as variações nessa janela. Resolve a janela retrospectiva, a…
Este notebook audita o conjunto completo de previsões canônicas de validação para um estudo de pares FX. Verifica a identidade dos modelos, a disponibilidade dos artefatos, a completude, a cobertura dos rótulos configurados e se as configurações reunidas…
Este notebook apresenta comparações de correção e tempo de execução entre VectorBT Pro e VectorBT OSS e ML4T em estratégias de estudos de caso compatíveis. Abrange alocação de ETF, câmbio cotado em USD e um painel de ações dos US para as duas edições; o…
Este notebook descreve um fluxo compartilhado para ajustar redes convolucionais temporais a dados diários de pares FX. Em vez de tratar cada data como uma linha de atributos isolada, o modelo usa uma janela fixa de observações consecutivas. O executor…
Este estudo de caso avalia sinais diários de momentum e carry em um pequeno universo correlacionado de pares de moedas à vista G10. O fluxo vai de verificações de viabilidade e rótulos de retornos futuros a atributos projetados e baseados em modelos,…
Este notebook avalia se dados à vista de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia transversal diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry, compra os mais fortes e vende os mais fracos. Ele não ajusta um modelo nem faz…
Este documento descreve um fluxo compartilhado para treinar redes convolucionais temporais com dados diários de pares FX. Um modelo consome uma sequência de comprimento fixo, e a ausência de um dia esperado torna inelegível qualquer janela que atravesse essa…
O documento explica como criar atributos para pares de moedas com três modelos de séries temporais ajustados: um filtro de espaço de estados que estima um nível de preço que muda lentamente, um modelo de Markov oculto de dois estados para regimes de…
Este notebook analisa uma estratégia de câmbio selecionada e sua linhagem de holdout usando artefatos de pesquisa registrados. Ele reproduz a escolha a partir de um conjunto congelado de candidatos de validação, classificando os backtests elegíveis que…
Este notebook explica como construir retornos à vista futuros de uma, cinco e 21 sessões para um universo fixo de pares de FX. Primeiro, mapeia barras de quatro horas para sessões de negociação usando um calendário com virada no horário de Nova York e, em…
Este notebook executa a especificação da estratégia de FX já selecionada com previsões de holdout registradas. Ele preserva o sinal, a alocação, os controles de risco, a regra de rebalanceamento, os custos e as configurações da conta da estratégia; o…
Este notebook apresenta uma auditoria atual que compara VectorBT Pro e VectorBT OSS com ML4T em cargas de estratégias com dados reais compatíveis. As duas edições do VectorBT participam de alocação de ETF, alocação cambial cotada em USD e um painel de ações…
Esta auditoria compara Backtrader e Zipline com ML4T em casos reais de estratégia, usando somente combinações de ativos e contratos que cada mecanismo e o pacote de dados congelado conseguem representar nativamente. Abrange alocação de ETF e um painel de…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short em 20 pares de FX. Define o horário de decisão no fechamento de Nova York, execução na barra seguinte, dimensionamento com pesos iguais e sinais de classificação baseados em momentum ou carry.…
Este estudo de caso compara regras declaradas de stop fixo e móvel para posições em FX. Primeiro, seleciona uma estratégia principal por rótulo de uma coorte de validação selada e, em seguida, altera apenas a regra de risco da posição. Como os stops…
Esta demonstração de implantação reajusta um modelo Ridge com dados diários históricos de uma seção transversal dos principais pares de FX, busca candles atuais por meio de uma sessão paper trading da Interactive Brokers, classifica os pares e monta uma…