Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook explica como aplicar quatro modelos de impacto de mercado em um backtest: sem impacto, impacto linear, de raiz quadrada e uma lei de potência configurável. Cada modelo estima uma variação de preço por ação com sinal, com base na direção da…
Este notebook descreve a reconstrução do livro de ofertas limitadas do NASDAQ para um único símbolo em um único dia, usando dados ITCH de mensagens por ordem. Processa mensagens de inclusão, execução, cancelamento, exclusão e substituição, mantendo cada…
Esta análise exploratória explica como interpretar barras de um minuto construídas com dados de cotações e operações para componentes do NASDAQ-100. Organiza os campos em grupos que abrangem cotações de compra e venda, execuções, spreads, volume, faixas de…
Este notebook aplica uma configuração de trading NASDAQ-100 selecionada anteriormente a previsões geradas para uma janela de holdout intocada. A estratégia, a concentração da carteira, o método de alocação, o cronograma de rebalanceamento, a sobreposição de…
Esta análise compara modelos preditivos para classificar ações da NASDAQ-100 segundo o retorno nos próximos 15 minutos, usando features intradiárias de microestrutura, como spreads, desequilíbrio de profundidade, volume com sinal e volatilidade. Ela enfatiza…
Este notebook explica como analisar mensagens IEX DEEP e manter um livro de ofertas limitadas agregado em cada nível de preço. Ele extrai atualizações por nível de preço, as melhores cotações de compra e venda e relatórios de negociação; depois, usa os dados…
Este notebook analisa livros de ofertas limitadas reconstruídos do NASDAQ para descrever spreads intradiários e a profundidade no topo do livro, e então examina se o desequilíbrio do fluxo de ordens está associado aos retornos subsequentes por intervalo. Ele…
Este notebook cria atributos por minuto a partir de cotações e negociações de NASDAQ-100 para estudar a pressão de preços em horizontes curtos. Ele trata o desequilíbrio normalizado do fluxo de ordens como principal candidato a sinal e usa spread,…
Este estudo de caso cria atributos por minuto com dados de cotações e trades do NASDAQ-100 para examinar se compras ou vendas agressivas recentes preveem a deriva de preços em horizontes curtos. O desequilíbrio do fluxo de ordens é o sinal proposto; spread,…
Este notebook constrói vários esquemas de amostragem a partir de um dia de trades NASDAQ ITCH de uma ação: barras por tempo de calendário, tick, volume, valor financeiro, desequilíbrio e sequência. Ele compara suas propriedades estatísticas, incluindo…
Este capítulo trata os custos de transação como uma restrição em toda a pesquisa e implantação de estratégias, da avaliação de fatores e do backtesting à construção de carteiras, supervisão de risco e monitoramento em produção. Ele distingue taxas…
Este notebook estuda como calibrar barras de tempo, tick, volume, valor financeiro e desequilíbrio usando várias sessões de dados de negociações market-by-order de NVDA. Ele filtra as negociações para o horário regular, usa os rótulos do lado agressor do…
Este notebook apresenta um modelo generativo inspirado em GT-GAN para séries financeiras amostradas em intervalos irregulares, como barras de tick, volume ou valor financeiro. Seu codificador, gerador, discriminador e decodificador usam dinâmicas de Neural…
Este notebook explica como interpretar os contratos de taxa dos fundos federais da Kalshi e preparar seus preços para pesquisa quantitativa. O preço de um contrato binário representa uma probabilidade implícita de um evento, mas o feed contém o maior lance…
Este guia organiza conjuntos de dados de ações US em dados de mercado, fundamentos de empresas, posicionamento de investidores e características das empresas. Lista carregadores para barras diárias e intradiárias, opções e registros de microestrutura de…
Este notebook compara modelos de comissões para ações e futuros com vários modelos de slippage, destacando que suas unidades e hipóteses diferem. Taxas percentuais permanecem constantes como proporção do valor nocional, enquanto mínimos, tarifas fixas, taxas…
Este documento descreve o treinamento de um agente de Otimização de Política Proximal para liquidar uma ordem fixa em um horizonte definido. Avalia a política de ritmo aprendida em comparação com TWAP e um cronograma Almgren-Chriss, usando os mesmos caminhos…
Este notebook mede a eficácia do método Lee-Ready para inferir a direção do agressor em uma negociação, usando mensagens ordem por ordem da Nasdaq e os rótulos de agressor fornecidos pela bolsa como verdade de referência. Reconstrói o livro de ofertas a…
Este notebook demonstra um fluxo operacional para conectar uma estratégia compartilhada de backtest e negociação ao vivo a uma sessão de negociação simulada da Interactive Brokers. Verifica a identidade e o estado da conta, solicita barras históricas para…
Este notebook examina se árvores com gradient boosting podem encontrar relações não lineares em características de microestrutura NASDAQ-100 que um modelo linear pode não captar. Concentra-se na possibilidade de que o desequilíbrio do fluxo de ordens preveja…
Esta análise apresenta a estrutura de uma cadeia de opções e examina um recorte de 2020 das opções do S&P 500 para oito ativos subjacentes. Explica moneyness, valor intrínseco e temporal, gregas, volatilidade implícita e as informações representadas pelo…
Este módulo de análise compartilhado descreve formas de estimar fricções de trading em diferentes classes de ativos. Inclui estimadores de spreads bid-ask baseados em máximas e mínimas e na autocovariância dos retornos, medidas móveis de volume médio e…
Este notebook exploratório analisa dados horários de futuros CME em diferentes produtos e classes de ativos, usando o E-mini S&P 500 como exemplo. Explica a hierarquia entre produto, contrato com vencimento e série contínua, resume períodos de cobertura e…
Este ambiente modela um formador de mercado que ajusta o centro e o spread das cotações em resposta à posição, à volatilidade e a uma escolha discreta de ação. Os preços sintéticos usam volatilidade condicional gerada por um processo GARCH, enquanto o…