Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento explica a correlação de postos de Spearman como uma medida para saber se duas variáveis seguem a mesma ordem ou ordens opostas, inclusive quando sua relação é monotônica, mas não linear. Ele calcula a correlação a partir de observações…
O documento apresenta modelos lineares de fatores que explicam os retornos de um ativo por meio de exposições a fluxos de retorno de fatores fundamentais. Ele descreve duas formas de tornar comparáveis as características das empresas: construir carteiras…
Este documento descreve um universo diário de ativos candidatos ETF que abrange ações, renda fixa, commodities e moedas. Ele apresenta um fluxo de trabalho para baixar dados de mercado, carregá-los para análise, inspecionar a cobertura por símbolo e…
Este notebook cria um painel diário de atributos para uma estratégia de classificação long-short entre vinte pares de FX. Ele agrega barras spot de quatro horas em sessões que terminam no rollover das 5 PM, e então constrói atributos de retorno acumulado,…
Este notebook avalia se um LSTM consegue usar a ordenação dos históricos de atributos de ETF para superar modelos lineares de atributos planos e de gradient boosting. Ele compara a população de sequências declarada com os dados atuais, verifica os fundos…
Este estudo de caso compara modelos preditivos para rotação mensal entre ativos em ETFs de ações, renda fixa, commodities, moedas e imóveis. A principal lição é que o coeficiente de informação (IC) e o desempenho de trading podem classificar os modelos de…
Este notebook explica como o aprendizado de máquina duplo (DML) estima se o momentum em FX afeta retornos futuros após o ajuste para fatores de confusão configurados. Distingue essa questão de intervenção da previsão: modelos preditivos são comparados pelo…
Este notebook apresenta diagnósticos leves de falsificação para triagem de features, distinguindo explicitamente a consistência do mecanismo da identificação causal. Primeiro, examina features de ETF em vários horizontes de retornos futuros com correção para…
Este notebook estima o efeito ajustado de uma medida contínua de momentum em ETF sobre retornos futuros usando aprendizado de máquina duplo. Compara uma regressão não ajustada com estimativas DML que controlam a volatilidade recente e de longo prazo, o…
Este notebook explica como construir uma matriz transversal de características para futuros a partir de três vencimentos de contrato por produto. Ele calcula o carry e a curvatura da curva a partir de preços liquidados pela bolsa, enquanto usa preços…
Este notebook desenvolve uma matriz financeira de atributos para uma hipótese de momentum cross-asset de ETF: ativos com desempenho relativo mais forte podem continuar superando os demais no mês seguinte. Ele combina retornos acumulados em vários horizontes,…
Este documento reformula uma previsão de retorno de ações em cinco sessões por meio da amostragem de dados diários às sextas-feiras. O rótulo continua sendo um retorno de cinco sessões, mas na grade semanal abrange cerca de uma etapa do modelo. O notebook…
Este notebook verifica se dados spot de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia cross-sectional diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry. Ele testa se os instrumentos declarados têm preços em cada ponto de…
Este notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo do efeito associado a um tratamento de momentum em FX, após o ajuste pelos confundidores configurados. Modelos auxiliares flexíveis estimam o resultado e o tratamento a partir desses…
Este notebook testa se um LSTM consegue extrair estrutura temporal de históricos de atributos de ETF que modelos com atributos planos podem não captar. Antes do ajuste, ele resolve a população declarada das sequências em relação aos atributos, rótulos,…
Este notebook cria atributos baseados em regras para uma seção transversal de futuros de CME, com foco no carry decorrente do spread entre contratos de vencimentos próximos. Também constrói atributos de momentum, volatilidade, formato da curva e calendário.…
Este notebook define retornos futuros do fechamento ao fechamento em dois horizontes de negociação para uma seção transversal de ETFs, medindo cada horizonte do fechamento ajustado ao fechamento após um número fixo de sessões. Ele explica por que os rótulos…
Este estudo de caso cria atributos por minuto com dados de cotações e trades do NASDAQ-100 para examinar se compras ou vendas agressivas recentes preveem a deriva de preços em horizontes curtos. O desequilíbrio do fluxo de ordens é o sinal proposto; spread,…
Este notebook aplica aprendizado de máquina duplo (DML) para estimar o efeito do momentum que exclui os períodos mais recentes sobre os retornos futuros de ETF, uma questão causal distinta da previsão de retornos. Ele modela o resultado e o tratamento de…
Este notebook define rótulos de retornos futuros para um painel de ações US e explica por que sua construção afeta todos os modelos e backtests posteriores. Ele especifica janelas de retorno com preços ajustados em sessões de negociação, verifica se cada…
Este notebook demonstra um fluxo operacional para conectar uma estratégia compartilhada de backtest e negociação ao vivo a uma sessão de negociação simulada da Interactive Brokers. Verifica a identidade e o estado da conta, solicita barras históricas para…
Esta análise de capítulo descreve um processo orientado por hipóteses para definir estratégias de trading antes do backtesting. Ela conecta premissas de dados documentadas e uma configuração imutável à análise exploratória, a estudos de eventos e a uma ficha…
Este notebook explica como as especificações dos contratos futuros afetam a contabilização do backtest. Mostra como o multiplicador do contrato converte variações de preço em lucro ou prejuízo em dólares, como preço vezes multiplicador determina o valor…
Este notebook define rótulos de retorno futuro de preços para um painel fixo de contratos perpétuos de cripto e explica como a construção dos rótulos afeta todos os modelos e backtests posteriores. Desloca os horários de abertura dos candles para o momento…