Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
135 documentos
Este documento descreve um universo diário de ativos candidatos ETF que abrange ações, renda fixa, commodities e moedas. Ele apresenta um fluxo de trabalho para baixar dados de mercado, carregá-los para análise, inspecionar a cobertura por símbolo e…
Este documento apresenta um sistema de dados compartilhado para pesquisa quantitativa em trading, catalogando conjuntos de dados de ações, opções, futuros, criptomoedas, câmbio, fatores, macroeconomia, documentos regulatórios, posicionamento, notícias e…
Este estudo de caso compara modelos preditivos para rotação mensal entre ativos em ETFs de ações, renda fixa, commodities, moedas e imóveis. A principal lição é que o coeficiente de informação (IC) e o desempenho de trading podem classificar os modelos de…
Este notebook mostra como alinhar observações macroeconômicas às datas em que os traders poderiam de fato conhecê-las. Distingue o período medido por um valor da data de sua publicação, estima datas de divulgação com base na duração do período e nos prazos…
Este notebook consulta registros de backtests em nove estudos de caso e reúne tabelas comparáveis para análise posterior. Ele organiza os resultados por classe de ativo e frequência dos dados, depois registra o desempenho nas etapas de sinal, alocação,…
Este notebook desenvolve uma matriz financeira de atributos para uma hipótese de momentum cross-asset de ETF: ativos com desempenho relativo mais forte podem continuar superando os demais no mês seguinte. Ele combina retornos acumulados em vários horizontes,…
Este documento apresenta um inventário entre mercados de artefatos de atributos baseados em modelos, provenientes de nove estudos de caso. Ele lê esquemas Parquet em vez de carregar suas linhas, exclui colunas identificadoras, conta colunas de atributos e…
Este módulo utilitário oferece suporte a fluxos de deep learning para séries temporais financeiras de múltiplos ativos. Ele resolve aliases de conjuntos de dados e carrega dados canônicos de estudos de caso; em seguida, cria sequências de janelas móveis…
Este capítulo apresenta a pesquisa de estratégias como o desenho e a avaliação de um processo decisório executável, da ideia econômica inicial ao dimensionamento de posições, às restrições, aos custos e aos testes semelhantes ao trading ao vivo. Recomenda…
Este notebook verifica se dados históricos de ETF podem sustentar uma estratégia de classificação mensal antes do ajuste de um modelo ou da geração de previsões. Ele testa o universo negociável usando a liquidez do ano anterior, conta os fundos elegíveis nas…
Este notebook compara seis métodos de alocação ETF apenas comprados, projetados para reduzir a dependência de estimativas instáveis. Aplica encolhimento de covariância de Ledoit-Wolf aos estimadores que usam covariância e compara a maximização de Sharpe…
Este notebook compara o ajuste de hiperparâmetros com objetivo único a uma busca multiobjetivo para modelos de previsão LightGBM. A referência maximiza o coeficiente de informação de validação (IC). A busca NSGA-II, por sua vez, maximiza IC enquanto minimiza…
Este módulo de análise compartilhado descreve formas de estimar fricções de trading em diferentes classes de ativos. Inclui estimadores de spreads bid-ask baseados em máximas e mínimas e na autocovariância dos retornos, medidas móveis de volume médio e…
Este notebook desenvolve uma estrutura que considera unidades para estimar custos de trading em ações, contratos perpétuos de criptoativos, futuros, ETFs e câmbio. Distingue volume de ações, volume de contratos, volume do ativo-base e contagens de…
Este notebook compara carteiras de referência ETF em crises históricas, choques simultâneos de ativos definidos manualmente e cenários de perda de Monte Carlo. As janelas históricas incluem grandes quedas de ações e movimentos motivados por taxas, com…
Este notebook reúne os backtests registrados de um estudo de caso com ETF em uma avaliação de estratégia que considera a incerteza. Analisa medidas de desempenho com intervalos de confiança por bootstrap em blocos e usa bootstraps pareados para comparar…
Esta análise explica como os dados de futuros CME são organizados em produtos, contratos com vencimento e séries contínuas roladas por volume. Ela usa dados do E-mini S&P 500 para mostrar que os contratos individuais têm janelas de negociação limitadas que…
Este notebook explica como um painel macroeconômico marcado com o período que mede pode vazar informações futuras para um backtest de trading. Ele estima datas de publicação adicionando a duração do período à data marcada e, em seguida, aplicando uma…
Este notebook implementa o DeePM, uma política de carteira de ponta a ponta para um universo diversificado de ETF. O modelo combina recursos temporais, metadados dos ativos, atenção transversal e um prior de grafo macroeconômico que permite atenção dentro…
Este notebook de engenharia de atributos cria variáveis que exigem informações além do histórico de preços de um único ativo. Para contratos futuros, calcula o rendimento anualizado de rolagem com base nos níveis contemporâneos dos contratos próximos e…
O notebook analisa o desempenho de uma estratégia mensal fixa de momentum de ETF em diferentes condições de volatilidade, tendência e curva de juros. Os rótulos de regime são definidos para serem conhecidos antes do retorno que descrevem: a volatilidade e a…
O documento apresenta um fluxo de pesquisa de trading com aprendizado de máquina que leva ideias da construção de dados e atributos ao treinamento de modelos, backtesting, custos de transação, decisões de carteira e risco, implantação e monitoramento. Ele…
O documento descreve o carregamento de dados de mercado de ETF com filtros opcionais por símbolo e data, além de um limite determinístico para os símbolos retornados. Seu principal ponto analítico é adequar a série de preços à quantidade medida: preços…
Este notebook apresenta uma auditoria atual que compara VectorBT Pro e VectorBT OSS com ML4T em cargas de estratégias com dados reais compatíveis. As duas edições do VectorBT participam de alocação de ETF, alocação cambial cotada em USD e um painel de ações…