Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook descreve um backtest fora da amostra para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele reutiliza previsões geradas com um histórico de treinamento que termina antes do período de holdout e, em seguida, aplica a…
Este notebook simula um ciclo de implementação de um modelo que prevê a direção da taxa de funding de criptoativos. Ele treina um classificador LightGBM com dados históricos de contratos perpétuos derivados da Binance, busca candles horários ao vivo e taxas…
Este notebook estuda o comportamento de ridge, lasso e elastic net quando uma matriz de atributos de perpétuos cripto mede uma grandeza econômica — o prêmio — de muitas formas diferentes. Níveis e variações do prêmio, volatilidade, posições padronizadas,…
Este documento descreve convenções de acesso e alinhamento de dados para contratos perpétuos de criptomoedas e séries relacionadas on-chain. Explica que as barras do índice de prêmio têm registro de data e hora no momento de abertura: uma barra de oito horas…
Este notebook desenvolve uma política de saída com dois modelos para contratos perpétuos de cripto em barras horárias. Um classificador de entrada identifica retornos futuros excepcionalmente fortes, enquanto um classificador de saída prevê se o próximo…
Este documento descreve um livro-razão para aplicar fluxos de caixa de funding a posições de futuros perpétuos durante um backtest. Em cada instante de funding, ele usa a quantidade assinada da posição, o preço de marcação atual, qualquer multiplicador de…
Esta exploração de dados examina observações do índice de prêmio a cada oito horas em contratos perpétuos de cripto com margem em USDT e explica a relação entre o prêmio e os pagamentos de funding. O índice usa preços executáveis de compra e venda com…
Este guia de dados apresenta preços e volumes de futuros perpétuos da Binance junto a um índice de prêmio de oito horas. Registros horários de OHLCV descrevem a atividade do mercado, enquanto o prêmio mede a diferença entre os preços perpétuo e à vista em…
Este estudo de caso ajusta modelos lineares para prever retornos e direção em futuros perpétuos de cripto. A matriz de características é dominada por variações do prêmio do contrato perpétuo, a diferença entre o preço do contrato e o preço à vista que…
Este notebook examina características financeiras e derivadas de modelos em busca de relações com o retorno das próximas oito horas de contratos perpétuos de criptoativos. Para cada liquidação, calcula correlações transversais de Spearman entre contratos…
Este notebook treina um autoencoder simples com retornos horários de uma cesta de mercados perpétuos de cripto. Os retornos são padronizados com dados do período de treinamento, e uma rede neural comprime a entrada multiativos em uma representação latente…
Este registro de auditoria define como várias estruturas de backtesting são comparadas com ML4T em estudos de caso com estratégias reais e uma operação sintética de estresse. Especifica regras de comparação para execuções ordenadas, horários, valores…
Este notebook define rótulos de retorno futuro de preços para um painel fixo de contratos perpétuos de cripto e explica como a construção dos rótulos afeta todos os modelos e backtests posteriores. Desloca os horários de abertura dos candles para o momento…
Este notebook investiga se modelos sequenciais podem melhorar resumos definidos manualmente do histórico de prêmio de financiamento perpétuo. Ele compara o NLinear, um modelo linear simples que lê uma janela ordenada, com um LSTM de duas camadas. Ambos usam…
Este notebook cria uma tarefa simulada de formação de mercado na qual um agente de otimização de política proximal escolhe o viés das cotações e a largura do spread. O ambiente usa um processo de volatilidade GARCH calibrado com retornos horários de futuros…
Este notebook estuda seis métodos de alocação aplicados a configurações selecionadas de estratégias perpétuas de cripto. Os rankings e as regras de entrada permanecem fixos enquanto muda o capital atribuído a cada posição. Os métodos usam pontuações do…
Esta análise explica como o índice de prêmio dos futuros perpétuos da Binance se relaciona com os preços à vista e como a exchange transforma esse prêmio em funding periódico. O índice usa os preços executáveis de compra e venda de impacto em relação a um…
Este notebook descreve como avaliar uma estratégia selecionada de funding em contratos perpétuos de cripto em um período retido posterior. Ele reutiliza previsões geradas com dados de treinamento encerrados antes do período retido, mantém o sinal, o método…
O notebook treina um autoencoder simples com retornos horários padronizados de um grupo de mercados perpétuos de cripto. Seu codificador comprime o vetor de retornos entre ativos em uma representação latente bidimensional, e seu decodificador reconstrói a…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média do RSI somente comprada para contratos perpétuos de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega barras intradiárias em dados diários OHLCV de UTC, calcula um RSI móvel de…
Este notebook explica como construir rótulos de retornos futuros de preços para um painel de contratos perpétuos de cripto em intervalos de oito horas. Ele desloca os horários de abertura das barras para o momento em que os dados da barra concluída ficam…
Este estudo de caso seleciona uma configuração de um conjunto congelado de estratégias para futuros perpétuos de cripto, que abrange vários rótulos de retorno e direção, métodos de dimensionamento de carteira e camadas de risco. Escolhe o maior Sharpe de…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se desvios nos prêmios de futuros perpétuos estão relacionados a retornos subsequentes de oito horas e se a relação estimada difere entre mercados de alta e baixa volatilidade. Descreve um desenho…
Este notebook treina um agente de otimização de política proximal para liquidar uma ordem fixa ao longo de um horizonte definido. Compara o ritmo aprendido com TWAP e uma programação de Almgren–Chriss, medindo o déficit de execução e examinando quando cada…