Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta aula usa modelos de fatores para explicar retornos de carteira e quantificar a exposição a fontes sistemáticas de risco. Ela descreve a regressão dos retornos ativos, medidos em relação a um benchmark, sobre os retornos dos fatores, seguida pelo uso das…
Esta aula explica como a seleção do universo define os títulos disponíveis para um algoritmo de trading e pode afetar tanto o comportamento quanto o risco da estratégia. Ela apresenta uma triagem diária de ações ordinárias classificadas pelo volume…
O documento explica como distribuir a exposição entre apostas independentes ou pouco correlacionadas pode reduzir a volatilidade da carteira, enquanto adicionar ativos altamente correlacionados pode deixar o risco praticamente inalterado. Ele ilustra o…
O documento define correlação como a covariância dividida pelo produto dos desvios padrão de duas séries, resultando em uma medida entre -1 e 1 que é mais fácil de comparar entre conjuntos de dados. Ele explica matrizes de covariância e correlação, com…
Este notebook descreve um backtest fora da amostra para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele reutiliza previsões geradas com um histórico de treinamento que termina antes do período de holdout e, em seguida, aplica a…
Este documento transforma previsões cross-sectionais de ETF em operações simuladas. Ele distingue a qualidade da classificação, medida pelo coeficiente de informação, do desempenho realizado da estratégia: uma carteira top-k depende dos valores relativos das…
Este notebook explica como aplicar quatro modelos de impacto de mercado em um backtest: sem impacto, impacto linear, de raiz quadrada e uma lei de potência configurável. Cada modelo estima uma variação de preço por ação com sinal, com base na direção da…
Este notebook cria um painel diário de atributos para uma estratégia de classificação long-short entre vinte pares de FX. Ele agrega barras spot de quatro horas em sessões que terminam no rollover das 5 PM, e então constrói atributos de retorno acumulado,…
Esta avaliação somente para leitura reconstrói a estratégia selecionada a partir de resultados configurados do registro com cobertura completa. Ela acompanha a progressão de uma linha de base com pesos iguais para alocação, controles de risco e sensibilidade…
Este estudo de caso descreve a produção de um conjunto de previsões fora da amostra para um modelo de opções do S&P 500 já selecionado. A configuração do holdout é definida com base nos resultados da validação e, depois, ajustada novamente com dados…
Este notebook apresenta diagnósticos leves de falsificação para triagem de features, distinguindo explicitamente a consistência do mecanismo da identificação causal. Primeiro, examina features de ETF em vários horizontes de retornos futuros com correção para…
Este notebook examina rótulos de aprendizado supervisionado usando dados de preços de ETF. Abrange retornos futuros em horizontes fixos para regressão ou classificação de direção, percentis móveis de séries temporais, rótulos de percentis cross-seccionais,…
Este notebook compara hedges aprendidos e analíticos para uma call europeia vendida quando o rebalanceamento é discreto e o trading tem custos proporcionais. Define o P&L terminal autofinanciado a partir dos ganhos do hedge, dos custos de giro e do payoff da…
Este notebook demonstra saídas por posição e controles no nível da carteira por meio de exemplos construídos. As regras estáticas incluem stops de proteção contra perdas, metas de lucro e saídas por tempo; as dinâmicas incluem stops móveis que acompanham…
Este notebook mostra como alinhar observações macroeconômicas às datas em que os traders poderiam de fato conhecê-las. Distingue o período medido por um valor da data de sua publicação, estima datas de divulgação com base na duração do período e nos prazos…
Este notebook estima o efeito ajustado de uma medida contínua de momentum em ETF sobre retornos futuros usando aprendizado de máquina duplo. Compara uma regressão não ajustada com estimativas DML que controlam a volatilidade recente e de longo prazo, o…
Este notebook apresenta um método determinístico para verificar se os pipelines de backtest e trading ao vivo se comportam da mesma forma. Compara etapas sucessivas: features calculadas com os mesmos candles, previsões derivadas dessas features, sinais com o…
Este utilitário cria artefatos de rótulos para straddles de opções do S&P 500, usando o mesmo símbolo, preço de exercício e vencimento na entrada e na saída. Ele alinha as datas das características às sessões de mercado subsequentes, cria datas de saída para…
Este notebook aplica controles de risco por posição às principais combinações de alocação de ETF, mantendo fixos cada previsão subjacente, a concentração e o alocador. Ele compara stops, stops móveis e saídas por tempo com a estratégia original, destacando…
O documento descreve como um pipeline de pesquisa de trading avalia se os ajustes de modelos de fatores latentes foram concluídos em um estado utilizável. Para modelos treinados por gradiente descendente, verifica se o objetivo de treinamento registrado por…
Este notebook consulta registros de backtests em nove estudos de caso e reúne tabelas comparáveis para análise posterior. Ele organiza os resultados por classe de ativo e frequência dos dados, depois registra o desempenho nas etapas de sinal, alocação,…
Este documento descreve um backtest fora da amostra de um ano de straddles de opções do S&P 500. Aplica previsões de um modelo reajustado com o histórico anterior ao holdout, junto com a estratégia, alocação, concentração, cronograma semanal de entrada,…
Este capítulo apresenta a construção de carteiras como o processo de converter previsões de retorno, estimativas de risco e restrições em pesos, alavancagem e decisões de rebalanceamento. Ele descreve um fluxo de pesquisa para documentar escolhas de…
Este notebook explica como avaliar saídas no nível da posição e combiná-las com controles para toda a carteira. Saídas fixas por stop-loss, take-profit e tempo são comparadas a stops móveis e progressivamente mais restritivos; uma saída escalonada reduz uma…