Estratégia de cruzamento de médias móveis para sinais comprados e vendidos
Resumo
Esta estratégia usa duas médias móveis simples dos preços de fechamento para gerar operações direcionais. A cada barra, compara uma média mais rápida com uma mais lenta e identifica um cruzamento de alta quando a média rápida supera a lenta, ou um cruzamento de baixa quando fica abaixo dela. As janelas rápida e lenta são configuráveis, com padrões de 10 e 20 barras.
Em um cruzamento de alta, a estratégia abre uma posição comprada se estiver zerada, ou fecha uma posição vendida e abre uma comprada. Em um cruzamento de baixa, abre uma posição vendida se estiver zerada, ou fecha uma comprada e abre uma vendida. O exemplo envia ordens ao preço de fechamento da barra atual e usa uma unidade por ordem. Não apresenta resultados de backtest, premissas de custos de transação, regras de dimensionamento de posição ou controles de risco; portanto, não é possível inferir do código a rentabilidade nem o comportamento na execução ao vivo.
Ideias principais
- A estratégia gera sinais com cruzamentos entre médias móveis simples rápidas e lentas.
- Um cruzamento de alta abre uma posição comprada ou reverte uma posição vendida existente.
- Um cruzamento de baixa abre uma posição vendida ou reverte uma posição comprada existente.
- As janelas das médias móveis são configuráveis, com padrões de 10 e 20 barras.
- O exemplo não apresenta evidências de desempenho nem regras explícitas de gestão de risco.
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De uma coleção privada de cursos; o original não foi publicado.