Negociação intradiária de ações chinesas com previsões de MLP e carteiras de Markowitz | Stratmill

Resumo

O documento descreve uma estratégia intradiária para ações chinesas sob a restrição de trading T+1 do mercado. Combina previsões de um perceptron multicamadas (MLP) com otimização de carteira de Markowitz, usando dados publicados de ações das bolsas de Xangai e Shenzhen. O objetivo declarado é avaliar tanto a previsão intradiária de preços quanto a construção de carteira em uma estratégia de trading.

O relato apresenta resultados empíricos segundo os quais a otimização de Markowitz foi lucrativa e a previsão intradiária de preços baseada em MLP foi validada. Em seguida, combina esses componentes para argumentar que a estratégia é viável. No entanto, o trecho não informa período amostral, detalhes da seleção de ativos, especificações do modelo, números de desempenho, tratamento dos custos de transação nem procedimentos fora da amostra. Portanto, não é possível avaliar as alegações de forma independente com base nesta descrição, e elas não estabelecem que a abordagem continuará lucrativa no trading ao vivo ou em outras condições de mercado.

Ideias principais

• A estratégia combina previsões de preços de MLP com otimização de carteira de Markowitz para o trading intradiário de ações chinesas.
• A abordagem foi concebida em torno da restrição de trading T+1.
• O estudo usa dados publicados das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen.
• O trecho relata resultados empíricos favoráveis, mas omite detalhes necessários para avaliar a robustez ou o desempenho no trading ao vivo.

Tags

# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market


# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market









This article comes up with an intraday trading strategy under T+1 using Markowitz optimization and Multilayer Perceptron (MLP) with published stock data obtained from the Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange. The empirical results reveal the profitability of Markowitz portfolio optimization and validate the intraday stock price prediction using MLP. The findings further combine the Markowitz optimization, an MLP with the trading strategy, to clarify this strategy's feasibility.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.