Uso do processamento de sinais para medir a força de tendências no trading

Resumo

Este documento descreve uma tentativa de criar um indicador que mede a força de tendências aplicando processamento digital de sinais para separar o sinal do mercado do ruído. Apresenta as questões práticas como decidir se uma tendência é forte o bastante para operar e identificar quando pode se reverter. A medida proposta é ilustrada com exemplos e dados reais de mercado e depois avaliada em relação à precisão e ao desempenho de lucros e perdas de um algoritmo seguidor de tendências baseado no Índice de Volatilidade e atribuído a J. Welles Wilder Jr.

Ideias principais

• O indicador proposto usa processamento digital de sinais para estimar a força de uma tendência.
• O método busca distinguir sinais úteis do mercado do ruído.
• O documento considera a força das tendências e possíveis reversões como questões práticas de trading.
• O indicador é avaliado com exemplos e dados reais e comparado em relação a um algoritmo seguidor de tendências baseado em um Índice de Volatilidade.
• A descrição fornecida não apresenta resultados numéricos nem detalhes sobre os dados e a validação, limitando a avaliação da robustez.

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# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.