Sentimento no Twitter e Q-learning para negociar ações

Resumo

Este estudo analisa se o sentimento diário no Twitter pode ajudar a prever retornos de ações e apoiar decisões de trading. Ele combina aprendizado de máquina para avaliar o sinal de sentimento com aprendizado por reforço, especificamente Q-learning, para derivar uma política de trading a partir desse sinal.

Os resultados relatados sugerem que o sentimento é mais preditivo para empresas cujos preços refletem expectativas de crescimento futuro e durante grandes eventos que atraem a atenção do público. Segundo o estudo, a estratégia de Q-learning supera uma estratégia baseada em previsões de aprendizado de máquina. O documento não informa detalhes da amostra, números de desempenho, análise dos custos de transação nem como as estratégias foram validadas; por isso, não é possível avaliar, apenas com esta descrição, a robustez dos resultados ou sua aplicabilidade no mundo real.

Ideias principais

• O sentimento diário no Twitter é avaliado como sinal para prever retornos de ações.
• O Q-learning transforma o sinal de sentimento em uma política de trading.
• O valor preditivo relatado é maior para ações guiadas por expectativas de crescimento e durante grandes eventos públicos.
• Segundo o estudo, a estratégia de aprendizado por reforço supera o trading baseado diretamente em previsões de aprendizado de máquina.

Tags

# Trading the Twitter Sentiment with Reinforcement Learning


# Trading the Twitter Sentiment with Reinforcement Learning









This paper is to explore the possibility to use alternative data and artificial intelligence techniques to trade stocks. The efficacy of the daily Twitter sentiment on predicting the stock return is examined using machine learning methods. Reinforcement learning(Q-learning) is applied to generate the optimal trading policy based on the sentiment signal. The predicting power of the sentiment signal is more significant if the stock price is driven by the expectation of the company growth and when the company has a major event that draws the public attention. The optimal trading strategy based on reinforcement learning outperforms the trading strategy based on the machine learning prediction.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.