Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 109
В этой записной книжке описан процесс преобразования квартальных раскрытий по MD&A компаний S&P 500 в торговые признаки. Даты принятия документов используются как привязка к моменту времени; несколько документов одной компании за одну дату сводятся к…
В этом ноутбуке сравниваются три способа классификации предложений из финансовых новостей как положительных, нейтральных или отрицательных: признаки слов и пар слов TF-IDF с логистической регрессией, усредненные предварительно обученные векторы GloVe с…
В этом ноутбуке дообучаются три контрольные точки трансформеров для классификации тональности финансовых предложений на три класса; сравниваются точность, макроусреднённый F1, матрицы ошибок, число параметров и время обучения. Используются стратифицированные…
В этой записке объясняется, как извлекать текстовые разделы из отчётов 10-K и 10-Q для последующего анализа текста. В ней сопоставляются номера пунктов с типами форм, содержимое HTML преобразуется с сохранением границ абзацев, удаляются элементы оформления…
В этом блокноте объясняется, как объединять вероятностные прогнозы нескольких агентов и калибровать итоговые вероятности. Представлена экстремизация Неймана, которая смещает средний прогноз относительно базовой частоты с учётом размера группы и…
В записной книжке показан процесс диагностики на уровне сделок, который связывает фактически реализованные убытки с объяснениями модели SHAP. Модель LightGBM обучается на запаздывающих признаках цены и волатильности, а также макроданных, чтобы прогнозировать…
В записной книжке создаётся исследовательский агент, который ищет подтверждения и возвращает структурированную вероятность для вопроса с двумя возможными ответами. Описаны разбор и проверка действий, ограничение числа ходов и сохранённый артефакт прогноза с…
В модуле описаны два компонента конвейера прогнозирования с несколькими агентами. Агент-дискуссант поочерёдно приводит аргументы за и против, требуя от каждой стороны отвечать на доводы другой и давать оценку вероятности с подтверждающими данными. Он…
В этом блокноте анализируется конвейер отбора заголовков ESG по ключевым словам и сопоставляются структурированные результаты классификатора с требованиями к помощнику на основе генерации с дополнением поиском. Первый список ключевых слов отбирает заголовки,…
В ноутбуке метод SHAP используется для объяснения вероятностей трёх классов финансовой тональности FinBERT на уровне токенов. Фиксируется контрольная точка модели, явно согласуются метки выходных классов, а затем изучается, какие токены повышают или понижают…
В этой тетради создаётся агент прогнозирования, который чередует рассуждения и действия в цикле ReAct. Набор доступных действий намеренно мал: агент может искать доказательства или выдавать вероятностный прогноз. Общий интерфейс с двумя методами позволяет…
В руководстве открытые отчёты CFTC Commitment of Traders представлены как источник еженедельных данных о позициях на рынке фьючерсов. Различаются отчёт Traders in Financial Futures, где участники распределены по категориям, включая дилеров, управляющих…
В этой главе генерация с дополнением на основе поиска представлена как способ повысить полезность языковых моделей для открытых финансовых исследований, где неподтверждённые утверждения и галлюцинации могут дорого обойтись. Рассматривается весь процесс: от…
В документе объясняется, как получать еженедельные данные CFTC Commitment of Traders по выбранным фьючерсным инструментам и сохранять историю каждого инструмента в файл Parquet. Отчёты COT фиксируют позиции на вторник и публикуются в пятницу; категории…
В статье изучается связь доходности и волатильности биткоина с вниманием в Google Trends. Авторы отличают внимание, направленное именно на криптовалюты, от более общего показателя неопределённости, рассчитанного на основе данных поисковых запросов Google.…
В исследовании задаётся вопрос, сохраняется ли разнообразие семейств языковых моделей в торговле после отбора агентов, подающих заявки. На синтетических рынках с фиксированной смесью трёх семейств моделей разные способы представления новостей меняют то,…
В документе представлена аналитически разрешимая стохастическая модель динамики акций с переключением между нормальным и кризисным режимами. С её помощью наблюдаемые спреды кредитных дефолтных свопов связываются с ожидаемой доходностью акций: спреды…
В статье проверяется, помогают ли поисковые запросы Google предсказать, какие акции из индекса S&P 100 на следующий день покажут результат выше медианы индекса. Для классификации таких случаев используются запаздывающие финансовые переменные и объёмы…
FedNLP представлен как многофункциональная система обработки естественного языка для анализа коммуникаций Федеральной резервной системы, которые могут быть длинными и сложными для интерпретации. Система объединяет методы от классического машинного обучения…
В документе описана модель анализа движения цен через эффективные силы, связанные с трейдерами, следующими тренду или торгующими против него. Её задача — определить, какой тип поведения преобладает в выбранном интервале, а не предложить торговое правило.…
В статье изучается связь торговых сигналов в публикациях криптовалютных инфлюенсеров и новостных изданий в Twitter с рыночными ценами. Большие языковые модели выявляют в публикациях сигналы на покупку и сигналы, не указывающие на покупку; затем их…
Анализ рассматривает крах проекта Terra в мае 2022, уделяя внимание связям между TerraUSD, Luna и протоколом Anchor. Авторы изучают новости из разных источников в социальных сетях, чтобы восстановить последовательность событий вокруг краха, а затем…
В исследовании рассматривается, помогают ли нарративы о политике центрального банка объяснить доходность Bitcoin; ожидания рынка отделяются от фактически принятых мер политики. Авторы создают еженедельный индекс ожиданий денежной политики, используя большую…
В исследовании обработка естественного языка применяется к отчётам китайских аналитиков: доработанная модель BERT классифицирует их тональность как положительную, нейтральную или отрицательную. Авторы проверяют, помогает ли тональность отчётов объяснить…