Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 109
В исследовании проверяется, может ли большая языковая модель использовать корпоративные новости для уточнения стратегии кросс-секционного моментума. Авторы объединяют дневную доходность компонентов S&P 500 с новостями высокой частоты, а затем предлагают…
WebCryptoAgent — это подход к краткосрочной торговле криптовалютами, объединяющий веб-контент, настроения в социальных сетях и рыночные данные OHLCV. Для анализа разных источников информации используются агенты, специализированные по модальностям, после чего…
В исследовании рассматривается, как фиктивная торговля Bitcoin меняется в зависимости от рыночных условий; используется набор из 18 миллионов транзакций Mt. Gox. Сообщается, что объём фиктивных сделок растёт при низком объёме легитимной торговли и снижается…
В исследовании проверяется, улучшают ли торговые показатели и индикаторы социальных сетей классификацию изменений цен криптовалют по сравнению с одними техническими индикаторами. Анализируются почасовые и дневные данные по Bitcoin и Ethereum с января 2017 по…
В статье с помощью эволюционной оптимизации рассчитываются основанные на правилах торговые стратегии по данным о финансовых настроениях. Сигнал настроений отражает бычий или медвежий взгляд онлайн-сообщества трейдеров на отдельные акции и поступает из…
В исследовании представлен пространственный компонент на основе графов для крупномасштабной агентной модели городских рынков жилья. Он отражает, как социальные и экономические характеристики — включая страх упустить выгоду, склонность следовать за трендом и…
В предварительном исследовании проверяется, можно ли прогнозировать движение цены биткоина, объединив настроения рынка с техническим анализом. В качестве показателя настроений используется индекс страха и жадности вместе с техническими индикаторами и…
В исследовании событийным методом анализируется, как объявления SEC о классификации криптоактивов в качестве ценных бумаг влияют на доходность и объёмы торгов прямо названных активов. После объявлений наблюдалась значительная отрицательная доходность,…
В исследовании оценивается, может ли ежедневная тональность сообщений в Twitter помогать прогнозировать доходность акций и принимать торговые решения. Машинное обучение применяется для оценки сигнала тональности, а обучение с подкреплением, в частности…
В исследовании рассматриваются факторы, связанные с активностью торгов биткоином. Среди возможных факторов, связанных с объёмом торгов биткоином, авторы изучают популярность поисковых запросов в интернете, объём торгов на не связанных с ним фондовых рынках и…
В исследовании проверяется, улучшает ли контекст на уровне предложений тематические модели новостей, используемые для построения систематических факторов ценообразования активов. Сравниваются латентное размещение Дирихле и замороженный трансформер…
В исследовании предполагается, что ценность Bitcoin возникает из информационных характеристик и их взаимодействия, включая децентрализацию, доверие к консенсусу, криптографический порядок и социальные нарративы. Эти измерения представлены четырьмя…
В исследовании проверяется, связаны ли информативные твиты официальных каналов криптовалютных проектов с изменениями цены в течение следующих 15 минут. Авторы сравнивают доходность и избыточную доходность после публикации, учитывая поляризацию тональности, а…
В статье выясняется, помогает ли общественное внимание к COVID-19 объяснить доходность биткоина и различается ли эта связь между странами с индивидуалистическими и коллективистскими традициями. Анализ охватывает восемь крупных экономик за период с 11 февраля…
В статье сравнивается поведение трейдеров на централизованных и децентрализованных биржах бессрочных фьючерсов на биткоин; биржи распределены по трём архитектурным моделям. Исследуются объём торгов, открытый интерес, ликвидации, кредитное плечо и…
В исследовании экспериментально проверяется, может ли наблюдаемое торговое поведение влиять на последующую активность на криптовалютных рынках. Исследователи с помощью ботов совершали недорогие сделки с 217 криптовалютами в течение шести месяцев и провели…
В исследовании для изучения алгоритмической торговли сочетаются рыночные показатели биткоина с социальными и поведенческими сигналами. В числе входных данных — биржевые цены и объёмы, распространение технологий и объём транзакций биткоина, а также поисковая…
В исследовании рассматривается связь СМИ и образовательных ресурсов с участием частных лиц на рынках криптовалют. Социальные платформы, инфлюенсеры и финансовые комментаторы описываются как источники информации, способные вызвать интерес; доступные учебные…
В статье исследуется, можно ли прогнозировать подразумеваемую волатильность биткоина на горизонте пяти минут по недавней динамике рынка и альтернативным данным. Модель использует запаздывающие значения индекса биткоина и изменения волатильности, учитывая как…
PrivySense предлагает оценивать тональность финансовых новостей по наблюдаемой волатильности цен. Это меняет направление традиционного подхода, описанного в статье: классификаторы тональности обучаются на текстах с человеческой разметкой, а затем…
В статье изучается, можно ли прогнозировать внутридневные чрезмерные реакции цены акций Apple и торговать на их основе как на сигналах моментума. Доходность, нормированная по волатильности, объединяется с признаками эмоций из сообщений Twitter; чрезмерные…
В статье описана система торговли акциями, объединяющая сигналы тренда и импульса от экспоненциальных скользящих средних и MACD с сигналами возврата к среднему от RSI и полос Боллинджера. Она учитывает оценки финансовых настроений FinBERT, использует XGBoost…
В статье оценивается, помогают ли показатели настроений и внимания в социальных сетях прогнозировать дневную логарифмическую доходность десяти криптовалют. Среди предикторов — настроения в Twitter и Reddit, индексы Google Trends и объём торгов. Метод…
В исследовании используются данные отдельных брокерских счетов, чтобы выяснить, стремятся ли люди, выходящие на рынок криптовалют, к диверсификации или в целом готовы к большему риску. Авторы сравнивают торговое поведение инвесторов на фондовом рынке до и…