Ускорение парной торговли акциями с помощью поиска по графу и имитации бифуркации

Сводка

В статье описана система парной торговли акциями, которая ищет возможности среди N акций, а не отслеживает только заранее выбранную пару. Акции представлены узлами ориентированного графа, а веса рёбер основаны на мгновенных разностях цен и статистических коэффициентах корреляции. Ускоритель комбинаторной оптимизации на основе квантово-вдохновлённого алгоритма имитации бифуркации ищет перспективные пути, а табу-поиск помогает избежать повторного обнаружения одной и той же возможности.

Систему продемонстрировали на Токийской фондовой бирже с использованием реализации на базе FPGA. Заявленная задержка составляет 33 микросекунд для набора из 15 акций, что соответствует 210 возможным парам. Это демонстрирует реализацию поиска возможностей с низкой задержкой, но в отрывке не приведены торговая доходность, транзакционные издержки, контроль рисков или сравнение с более простыми методами выбора пар. Поэтому заявленная скорость исполнения свидетельствует о вычислительных возможностях и задержке системы, но сама по себе не говорит о прибыльности стратегии.

Ключевые идеи

• Система ищет возможности для парной торговли среди акций с помощью ориентированного графа.
• Веса рёбер объединяют мгновенные разности цен со статистическими коэффициентами корреляции.
• Имитация бифуркации ускоряет поиск оптимальных путей по графу.
• Табу-поиск используется для сокращения числа повторных обнаружений возможностей.
• В демонстрации на Токийской фондовой бирже заявлена задержка 33 микросекунд для 15 акций, но прибыльность не установлена.

Теги

# 2307.05923


# Pairs-trading System using Quantum-inspired Combinatorial Optimization Accelerator for Optimal Path Search in Market Graphs









Pairs-trading is a trading strategy that involves matching a long position with a short position in two stocks aiming at market-neutral profits. While a typical pairs-trading system monitors the prices of two statistically correlated stocks for detecting a temporary divergence, monitoring and analyzing the prices of more stocks would potentially lead to finding more trading opportunities. Here we report a stock pairs-trading system that finds trading opportunities for any two stocks in an $N$-stock universe using a combinatorial optimization accelerator based on a quantum-inspired algorithm called simulated bifurcation. The trading opportunities are detected through solving an optimal path search problem in an $N$-node directed graph with edge weights corresponding to the products of instantaneous price differences and statistical correlation factors between two stocks. The accelerator is one of Ising machines and operates consecutively to find multiple opportunities in a market situation with avoiding duplicate detections by a tabu search technique. It has been demonstrated in the Tokyo Stock Exchange that the FPGA (field-programmable gate array)-based trading system has a sufficiently low latency (33 $μ$s for $N$=15 or 210 pairs) to execute the pairs-trading strategy based on optimal path search in market graphs.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.