Следование за трендом на тиковых данных валютных курсов USD-JPY

Сводка

Исследование анализирует высокочастотные данные валютного курса USD-JPY за период в 13 лет. Оно посвящено статистическим закономерностям распределений и корреляций изменений курса, в частности тому, зависят ли движения цены от недавней истории её изменений. С помощью условных плотностей вероятности выявляется паттерн следования за трендом на масштабе восьми тиков, что соответствует примерно одной минуте.

В документе указано, что набор данных содержит 20 миллионов наблюдений; краткосрочный паттерн следования за трендом представлен как статистический результат. Не приводятся подробности о процедуре выборки, точных оценках условной плотности, транзакционных издержках или торговом правиле. Таким образом, выявленная закономерность свидетельствует о краткосрочной устойчивости в этом наборе данных, но не доказывает, что её можно превратить в прибыльную стратегию или распространить на другие валютные пары, периоды либо рыночные условия.

Ключевые идеи

• В исследовании анализируются высокочастотные данные валютного курса USD-JPY за 13 лет.
• Условные плотности вероятности используются для изучения паттернов колебаний и корреляций.
• Согласно результатам, на масштабе восьми тиков, то есть примерно одной минуты, наблюдается движение вслед за трендом.
• В документе не указано, сохраняется ли прибыльность паттерна после учёта торговых издержек.

Теги

# Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years


# Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years









We analyze high-resolution foreign exchange data consisting of 20 million data points of USD-JPY for 13 years to report firm statistical laws in distributions and correlations of exchange rate fluctuations. A conditional probability density analysis clearly shows the existence of trend-following movements at time scale of 8-ticks, about 1 minute.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.