کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
325 دستاویزات
دستاویز فاریکس ٹریڈنگ کے لیے پیش گوئی کے ماڈل بنانے کی غرض سے حقیقی شرحِ مبادلہ کی حرکات کو سٹرنگ جیسی ساخت میں ڈھالنے کی تجویز دیتی ہے۔ اس کا مؤقف ہے کہ روایتی طویل مدتی معاشی شماریاتی طریقے عملی خصوصیات، مثلاً لین دین کے اخراجات، آربٹریج کے مواقع اور بے…
یہ مقالہ اسٹاک آپشن کے رجحانات کی مشین لرننگ سے پیش گوئی اور ان پیش گوئیوں کو ٹریڈنگ میں لاگو کرنے کے ایک بعد کے مطالعے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس اور لانگ شارٹ ٹرم میموری نیٹ ورکس کا جائزہ لیتا ہے، پھر متعدد ماڈلز کو یکجا کرنے کی جانچ کرتا…
یہ مقالہ انٹرا ڈے قیمتیں غیر یقینی ہونے پر بجلی ذخیرہ کرنے کے نظام کو چلانے اور اس کی قدر متعین کرنے کا طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے مسئلے کو محدب اتفاقی اصلاح کاری کی صورت دیتا اور اسے حل کرنے کے لیے اسٹاکاسٹک ڈوئل ڈائنامک پروگرامنگ استعمال…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ غیر ایکویٹی اثاثوں پر بنی اسٹریٹیجیز، S&P 500 سے وابستہ الگورتھمک سرمایہ کاری اسٹریٹیجیز کو متنوع بنا سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ LSTM پیش گوئیوں، ARIMA-GARCH پیش گوئیوں، مومنٹم اور مخالف سمت کے قواعد سے بننے والے اشاروں کا تقابل کرتا ہے۔ زیرِ…
یہ مضمون تجرباتی اثاثہ قیمت بندی اور سرمایہ کاری کی کارکردگی جانچنے کے لیے بے ترتیب کنٹرولز استعمال کرتا ہے۔ یہ جیومیٹرک رینڈم واکس، جنہیں مارکوف چین مونٹی کارلو طریقوں کا ایک طبقہ بتایا گیا ہے، استعمال کرکے سرمایہ کار کی پابندیوں پر پورا اترنے والے بے ترتیب…
مقالہ کراس سیکشنل نظامی پورٹ فولیو میں اثاثوں کی رینکنگ کے مرحلے پر غور کرتا ہے۔ اس کا استدلال ہے کہ سادہ ہیورسٹکس اور روایتی ریگریشن یا درجہ بندی کے ماڈلز کی پیش گوئیاں ترتیب دے کر بنائی گئی رینکنگ بہترین نہیں ہو سکتی؛ یہ معلوماتی بازیافت میں رینکنگ کے…
یہ مقالہ بیزی کوائنٹیگریٹڈ ویکٹر آٹوریگریشنز کے لیے موافق میٹرکس ویریئیٹ مارکوف چین مونٹی کارلو طریقہ تیار کرتا ہے۔ یہ گرڈی گبز سیمپلنگ کی جگہ خودکار اڈاپٹیو میٹروپولس طریقہ استعمال کرتا ہے، جس کا مقصد باہم مربوط پیرامیٹر گروپس والے اعلیٰ جہتی نظاموں کے لیے…
یہ مقالہ ایک دن سے طویل مدتِ تحویل کے دوران پورٹ فولیو کے اتار چڑھاؤ اور اثاثوں کے خطرے میں حصے کا تخمینہ لگانے کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے۔ وقت کے مربع جذر کے مطابق معروف اسکیلنگ یہ فرض کرتی ہے کہ منافع میں سلسلہ وار باہمی تعلق نہیں۔ اس مفروضے کے تحت اتار…
یہ دستاویز منڈی کے حالات بدلنے پر ٹریڈنگ حکمتِ عملیوں اور اثاثہ جاتی تخصیص کو ڈھالنے کا ایک منظم طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ ویکوف کے جمع ہونے، تقسیم، بڑھنے اور گھٹنے سے ڈھیلے طور پر وابستہ نظام شناخت اور پیش گوئی کرنے کے لیے حالت بدلنے والے مارکوف خود رگرسیو…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ جب خطرے والے اثاثے کی منافع کی حرکیات میں تبدیلی کی جائے تو ٹریڈنگ اسٹریٹیجی سے وابستہ بالواسطہ افادیت کا عمل کیسے بدلتا ہے۔ اسٹریٹیجی کا بہترین ہونا ضروری نہیں، اس لیے تجزیہ غیر بہترین ٹریڈنگ فیصلوں سے پیدا ہونے والے افادیت کے عمل پر…
یہ دستاویز وقت کے ساتھ بدلنے والے باہمی تعلق کے میٹرکس کا تخمینہ لگانے کا بیزی طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ انحصار کو کم رینک والے فیکٹر ماڈل سے ظاہر کرتی ہے، مقامی طور پر موافق باقاعدہ کاری کے لیے متحرک سکڑاؤ کے پیشگی مفروضوں کے ساتھ مخفی حالتیں استعمال کرتی ہے،…
یہ کام RADAR پیش کرتا ہے، جو اسٹاکاسٹک ڈسکاؤنٹ فیکٹر فریم ورک کے تحت پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن میں استعمال ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نمائندگی سیکھنے کا بازیافت سے تقویت یافتہ ڈفیوژن فریم ورک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منڈیاں مختلف نظاموں کے درمیان بدلتی ہیں،…
ٹیل-GAN ڈیٹا پر مبنی منظرنامہ ساز ہے، جسے کثیر جہتی کثیر اثاثہ پورٹ فولیوز کے لیے قیمتوں کی حقیقت پسندانہ مشترکہ حرکیات کی نقل بنانے کے واسطے تیار کیا گیا ہے؛ اس میں تقسیم کے انتہائی سرے کے نقصانات پر زور ہے۔ یہ ویلیو ایٹ رسک اور ایکسپیکٹڈ شارٹ فال کی مشترکہ…
مقالہ منافع کے اعلان کے بعد ڈرفٹ (PEAD) پر زیر نگرانی مشین لرننگ لاگو کرتا ہے؛ یہ ایکویٹی کی ایسی بے قاعدگی ہے جس میں منافع کی خبر کے بعد بھی منافع کی حرکت جاری رہتی ہے۔ ماڈل ایکس جی بوسٹ اور تیار کردہ بنیادی و تکنیکی خصوصیات استعمال کرتا ہے، جو 1997 سے 2018…
یہ مقالہ فعلی طور پر تیار کردہ پورٹ فولیوز کو وسعت دیتا ہے، جو مسلسل وقت کی اسٹاکاسٹک پورٹ فولیو تھیوری کا ایک فریم ورک ہے۔ معیاری صورت میں ایک جنریٹنگ فنکشن پاتھ وائز ماسٹر مساوات کے ذریعے غیر فعال بینچ مارک کے مقابلے میں پورٹ فولیو کے منافع کو بیان کرتا ہے…
یہ مقالہ امریکہ کی ہول سیل بجلی منڈیوں میں ورچوئل بولی کے لیے خطرے کی پابندیوں کے ساتھ پورٹ فولیو آپٹیمائزیشن کا طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ کلیئرنگ سے پیدا ہونے والے انحصارات کو استعمال کرتے ہوئے ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک سے مختلف گھنٹوں کے لوکیشنل مارجنل پرائس…
دستاویز پیئرز ٹریڈنگ کے لیے پورٹ فولیو بنانے کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے جو منتخب جوڑوں کے باہمی تداخل کو محدود کرتا ہے۔ اس میں اثاثوں کو گراف کے نوڈز اور کوائنٹیگریٹڈ ممکنہ جوڑوں کو وزنی کناروں کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے؛ کناروں کے وزن کوائنٹیگریشن کی مضبوطی…
یہ مقالہ جانچنے کا طریقہ تیار کرتا ہے کہ سیکیورٹیز شامل کرنے یا سرمایہ کاری کی پابندیاں نرم کرنے سے ان سرمایہ کاروں کے دستیاب مواقع بڑھتے ہیں یا نہیں جو نتائج کو پراسپیکٹ تھیوری کی ترجیحات کے مطابق جانچتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے اندر شامل پورٹ فولیو مجموعوں کے…
یہ دستاویز ایک فعال اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے جو یکساں وزن والے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے وزن والے ایکویٹی پورٹ فولیوز کے درمیان تخصیص بدلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یکساں وزن نے طویل مدت میں اکثر بہتر کارکردگی دکھائی ہے، مگر منڈی میں ارتکاز اور باہمی تعلق بڑھنے…
مقالہ دیکھتا ہے کہ آیا ایک فیوچرز منڈی کی مومینٹم معلومات دوسری منڈیوں کے مومینٹم کی پیش گوئی میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ اجناس، ایکویٹیز، بانڈز اور کرنسیوں کے 64 مسلسل ٹریڈ ہونے والے معاہدوں میں قیمت سے اخذ کردہ مومینٹم خصوصیات کا نیٹ ورک بناتا ہے، اور اس کے…
یہ دستاویز لاگ-بہترین پورٹ فولیو کے مسئلے کے حل کے لیے ڈیٹا پر مبنی سلائیڈنگ ونڈو طریقہ بیان کرتی ہے۔ پورٹ فولیو کے وزن کا ایک مقررہ مجموعہ دینے کے بجائے، یہ طریقہ وقت کے ساتھ بدلتے وزن پیدا کرتا ہے۔ اس سے ڈیٹا کی متحرک کھڑکی استعمال کرتے ہوئے پورٹ فولیو کی…
یہ دستاویز L2GMOM پیش کرتی ہے، جو نیٹ ورک مومینٹم کے لیے مشین لرننگ فریم ورک ہے۔ نیٹ ورک مومینٹم مستقبل کے منافع کی پیش گوئی میں مدد کے لیے اثاثوں کے باہمی تعلقات استعمال کرتا ہے۔ مجوزہ فریم ورک پہلے نیٹ ورک بنانے اور پھر الگ مرحلے میں پورٹ فولیو بہتر بنانے…
یہ مقالہ ماڈل سے آزاد کنوولوشنل نیورل نیٹ ورک بیان کرتا ہے جو اثاثوں کے ایک مجموعے کی تاریخی قیمتیں لے کر پورٹ فولیو کے وزن پیدا کرتا ہے۔ اسے تقویتی تعلیم کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے، جس میں مجموعی منافع انعام کا کام کرتا ہے۔ تربیتی ڈیٹا میں ایک ایکسچینج سے…
یہ مقالہ شماریاتی آربیٹریج میں پورٹ فولیو بنانے کے مسئلے سے نمٹتا ہے: کئی پیئرز کے سگنل آپس میں متصادم ہو سکتے ہیں، جس سے بہت سی سیکیورٹیز میں مواقع کو یکجا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سیکیورٹیز کے درمیان ترجیحی تعلقات کو گراف کی صورت میں ظاہر کرنے اور پھر اسی…