کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
121 دستاویزات
یہ دستاویز S&P 500 آپشنز اسٹرَیڈل مطالعے میں استعمال ہونے والے ماخذی مشاہدات نکالنے کے لیے دو مرحلوں کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ پہلے یہ میعاد ختم ہونے تک دنوں، مطلق ڈیلٹا، مضمر اتار چڑھاؤ کے اتصال، کم از کم کوٹس اور نسبتی بولی-طلب اسپریڈ کی بنیاد پر قریب از رقم…
یہ دستاویز بتاتی ہے کہ روزانہ کی مستقل میعاد والی آپشن سیریز، حقیقت میں رکھی گئی پوزیشن کی منافع سیریز کیوں نہیں ہوتی۔ یہ یکساں اسٹرائیک اور یکساں میعاد والے کال اور پٹ حصے منتخب کرتی ہے جو لیکویڈیٹی، میعاد، اتار چڑھاؤ کے تخمینے اور ڈیلٹا کے فلٹرز پر پورا…
یہ نوٹ بک مختصر یورپی کال کے لیے ڈیپ ہیجنگ کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ جیومیٹرک براؤنین موشن کے راستے نقل کرتی، بلیک–شولز ڈیلٹا ہیجنگ کو بنیادی معیار بناتی، اور اختتامی نقصانات کے مشروط ویلیو ایٹ رسک مقصد کو کم کرنے والی بنیادی پوزیشنیں منتخب کرنے کے لیے نیم…
یہ نوٹ بک ایس اینڈ پی 500 آپشنز کی تحقیق کے لیے ماڈل پر مبنی چار خصوصیات بناتی ہے: GJR-GARCH اور اسٹوکاسٹک اتار چڑھاؤ سے اگلے دن کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئیاں، اور ہر پیش گوئی اور آپشن مارکیٹ کے مضمر اتار چڑھاؤ کے درمیان فرق۔ یہ بتاتی ہے کہ ہر دوبارہ فٹنگ کی…
یہ نوٹ بک یورپی کالز اور پٹس کے لیے بلیک شولز قیمت بندی تیار کرتی ہے، پٹ کال برابری جانچتی ہے، اور برینٹ روٹ فائنڈنگ سے مضمر اتار چڑھاؤ نکالتی ہے۔ یہ ڈیلٹا، گاما، ویگا، تھیٹا، اور رو بھی متعین کرتی ہے اور گراف کے ذریعے دکھاتی ہے کہ آپشن کی حساسیتیں مَنی نیس…
یہ باب تقویتی سیکھنے کو مسلسل کنٹرول کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اسے زیرِ نگرانی پیش گوئی سے الگ کرتا ہے۔ اس کی توجہ ایسے کاموں پر ہے جہاں اقدامات بعد کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں اور انعام نسبتاً واضح ہوتے ہیں: ٹریڈ ایگزیکیوشن، مارکیٹ میکنگ، اور…
یہ دستاویز سرکاری Binance USD-M پرپیچوئل فنڈنگ ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے، معمول کے مطابق بنانے اور کالمی فائل میں محفوظ کرنے کی پائپ لائن بیان کرتی ہے۔ مطلوبہ علامتوں اور تاریخ کی حد کے لیے ماہانہ آرکائیوز بیک وقت حاصل کیے جاتے ہیں۔ ریکارڈز کو UTC ٹائم اسٹیمپس…
یہ نوٹ بک S&P 500 اسٹاکس پر مختصر ایٹ دی منی اسٹریڈلز کے مستقبل کے منافع کے لیبل بناتی ہے۔ چونکہ روزانہ کا 30-روزہ اسٹریڈل پینل ہر سیشن میں مختلف اسٹرائیک یا میعادِ اختتام پر منتقل ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی سیریز کو آگے سرکانے سے مختلف معاہدوں کا موازنہ ہو…
یہ دستاویز بلیک شولز کے تحت یورپی کال اور پٹ کی قیمتیں اخذ کرتی ہے، پٹ کال پیریٹی سے ان کے تعلق کی جانچ کرتی ہے، اور مشاہدہ شدہ آپشن قیمت سے مطابقت رکھنے والا اتار چڑھاؤ عددی طور پر حل کر کے مضمر اتار چڑھاؤ نکالتی ہے۔ یہ ڈیلٹا، گاما، ویگا، تھیٹا اور رو بھی…
یہ نوٹ بک مختصر یورپی کال کے لیے ڈیپ ہیجنگ دکھاتی ہے۔ یہ جیومیٹرک براؤنین حرکت سے بنیادی قیمت کے راستوں کی سیمولیشن، بلیک-شولز ڈیلٹا کو معیار کے طور پر حساب، اور ہیج پوزیشن منتخب کرنے کے لیے نیم تکراری نیورل نیٹ ورک کی تربیت کرتی ہے۔ تربیت کا مقصد اختتامی…
یہ نوٹ بک وضاحت کرتی ہے کہ ہدفی وزن کا عمومی رسک اوورلے بیان کردہ S&P 500 شارٹ اسٹریڈل اسٹریٹیجی کو کیوں نہیں چلا سکتا۔ آپشنز انجن ہفتہ وار گروہوں کو سرمایہ کے مقررہ حصے دیتا ہے اور ہر گروہ کے اندر وزن معمول پر لاتا ہے؛ وزن کو اسکیل کرنے کا اثر معمول پر لانے…
یہ تحقیقی تجزیہ آپشن معاہدوں اور چین کی ساخت کا تعارف دیتا، پھر آٹھ بنیادی اثاثوں پر ایس اینڈ پی 500 آپشنز کے 2020 نمونے کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ مانی نیس، اندرونی اور زمانی قدر، مضمر اتار چڑھاؤ، یونانی پیمانے، اور یہ بتاتا ہے کہ اسٹرائیک، میعاد اور کال یا پٹ کی…
یہ دستاویز تحقیق کے لیے ایس اینڈ پی 500 کی بڑی آپشن چینز کو روزانہ فی سمبل ڈیٹا سیٹس میں تبدیل کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس کا سطحی خلاصہ میعاد کے گروہوں میں ہدفی مطلق ڈیلٹا کے قریب ترین آپشنز چنتا ہے، پھر متعدد مدتوں کے لیے اٹ دی منی امپلاڈ وولیٹیلٹی،…
یہ نوٹ بک S&P 500 اسٹاکس پر مختصر، اٹ دی منی اسٹرَیڈلز کے آئندہ منافع کے لیبل تیار کرتی ہے۔ چونکہ روزانہ پینل کا بظاہر 30-روزہ اسٹرَیڈل ہر سیشن میں مختلف کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی سلسلہ وار منتقلی مختلف انسٹرومنٹس کو ملا دے گی۔ اس کے بجائے لیبل میں…
یہ مقالہ لیوریجڈ ایونٹ مارکیٹوں کے لیے ایک بنیادی پروٹوکول گراف تجویز کرتا ہے، جہاں کئی الگ الگ درست اجزا ورنہ متضاد مالی حالت بنا سکتے ہیں۔ یہ ہر شعبے، مثلاً پوزیشنز، قرض، تصفیے کے ثبوت، ذخائر اور لیکویڈیشن، کو ایک اسٹوریج اتھارٹی تفویض کرتا ہے؛ ترکیبی اجزا…
یہ مقالہ ایکسوٹک ڈیریویٹوز کی ماڈل سے آزاد سپر ریپلیکیشن قیمتوں کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں ٹریڈر وقت کے جداگانہ نیم جامد طریقوں اور محدود تعداد میں آپشنز کی متحرک ٹریڈنگ، دونوں استعمال کر سکتا ہے۔ سپر ریپلیکیشن حدود ان اسٹریٹیجیوں کی لاگت بیان کرتی ہیں جو کسی…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ مضمر اتار چڑھاؤ کا تخمینہ مارکیٹ میں مشاہدہ شدہ اسٹرائیکس سے باہر ڈوپائر کے مقامی اتار چڑھاؤ کے تخمینوں کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ عام نفاذ میں پہلے مضمر اتار چڑھاؤ کی سطح کی ہموار نمائندگی فٹ کی جاتی ہے، پھر متعلقہ کال قیمت کی سطح سے…
دستاویز جامد توانائی ذخیرہ کاری کی اصلاح کو آپشن استعمال کرنے کے مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے۔ تغیراتی تجزیہ ایک ضمنی بہترین استعمال کا اصول اخذ کرتا اور دکھاتا ہے کہ وہ کیری اخراجات اور سائیکل چلانے کی حد جیسی پابندیوں سے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ یہ موجودہ قیمتوں…
دستاویز ہرمیٹ عملوں سے چلنے والی مالی مارکیٹوں میں ڈیریویٹوز کی قیمت گذاری کا فریم ورک پیش کرتی ہے۔ ان عملوں کے خاندان میں کسری براؤنین اور کسری روزن بلات مارکیٹس شامل ہیں۔ یہ خالص اور مخلوط، دونوں ہرمیٹ مارکیٹ حالات کا جائزہ لیتی ہے، یوں کسی ایک ماڈل سے آگے…
یہ کام نامکمل مارکیٹس، من مانے ڈھانچے والی معلومات اور غلط مفروضہ شدہ اثاثہ قیمت وولیٹیلیٹی میں اوسط-واریئنس ہیجنگ کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ کسی مشروط دعوے کو ہیج کرنے کی مضبوط ٹریڈنگ اسٹریٹیجی بیان کرتا ہے، جس میں اثاثے کی قیمت کو کثیر جہتی مسلسل سیمی مارٹنگیل…
دستاویز محدود دورانیے تک اسپاٹ اور آپشن کی قیمتوں کے مصنوعی راستوں پر رسک نیوٹرل پیمانہ سیکھنے کا عددی طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس ترتیب میں محدب ٹرانزیکشن اخراجات اور محدب ٹریڈنگ پابندیاں شامل ہیں۔ سیکھا گیا پیمانہ کم سے کم اینٹروپی مارٹنگیل پیمانہ ہے، جو آپشن…
یہ کام مشین لرننگ سے مصنوعی مارکیٹس کے لیے کم سے کم مساوی مارٹنگیل پیمانے تلاش کرتا ہے، جن میں قابلِ تجارت انسٹرومنٹس مثلاً اسپاٹ اثاثہ اور اس کے آپشنز شامل ہیں۔ یہ طریقہ ٹریڈنگ کی رکاوٹوں والی مارکیٹس تک بڑھاتا ہے اور قریبِ مارٹنگیل پیمانے تلاش کرتا ہے: ان…
یہ مقالہ یورپی آپشنز کی قیمت بندی کا مطالعہ کرتا ہے جن کا بنیادی اثاثہ بٹ کوائن ہے، اور بٹ کوائن–US ڈالر شرحِ تبادلہ پر توجہ دیتا ہے۔ اس میں تجزیے کی وجہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کی نمو اور بٹ کوائن کی شرحِ تبادلہ کی حرکیات بیان کرنے والے ماڈلز کی ضرورت کو قرار…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ آیا کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کو ایسے بائنری ایونٹ کلیمز پر لاگو کیا جا سکتا ہے جو صفر یا ایک پر سیٹل ہوتے ہیں۔ اس میں اختتامی ایکویٹی کا مسئلہ اخذ کیا گیا ہے: اگر لیوریجڈ لانگ پوزیشن ناموافق صفر سیٹلمنٹ تک کھلی رہے تو حل سے پہلے کی مارک…