Thư viện kiến thức

Tài liệu trình bày cách tiếp cận học tăng cường sâu thực tiễn để giao dịch hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên. Tài liệu báo cáo tỷ lệ Sharpe của chiến lược cao hơn các chuẩn so sánh theo xu hướng và hồi quy về trung bình, cũng như kết quả từ các nghiên cứu…

Tài liệu mô tả mô hình LSTM sâu và chiến lược giao dịch bốn chỉ số cổ phiếu US. Thay vì chỉ giao dịch dựa trên việc mô hình dự báo tăng hay giảm, chiến lược dùng vị trí của mỗi lợi suất dự báo trong phân phối dự báo để ước tính khả năng sinh lời của giao…

Tài liệu mô tả một tác nhân AI giao dịch USD/TWD theo chiều mua, kết hợp dự báo xu hướng ngắn hạn từ Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) với Quantum Asynchronous Advantage Actor-Critic (QA3C). Trạng thái của tác nhân sử dụng đặc trưng QLSTM và chỉ báo kỹ…

Nghiên cứu này xem xét khi nào nên làm theo và khi nào nên đi ngược lại văn bản thị trường. Nghiên cứu phân biệt phát biểu của tổ chức (Say), sự lặp lại trên truyền thông (Echo) và vị thế tổ chức được bộc lộ qua hành động (Do). Mô hình tuyến tính-bậc hai mô…

Bài báo trình bày mô hình dự báo biến động thực tế trên các thị trường chứng khoán toàn cầu. Mô hình biểu diễn thị trường như một mạng lưới biến đổi, dùng chỉ số lan tỏa biến động để mô tả cách cú sốc ở một thị trường có thể lan sang các thị trường khác. Sau…

Tài liệu đề xuất các liên kết vectơ đặc trưng làm đại diện cho mối quan hệ giữa các công ty. Phương pháp dùng đặc trưng để ước lượng liên kết, trước tiên bằng cách đo độ tương đồng Euclid, sau đó dùng Học máy Nhận thức Lượng tử để học độ tương đồng. Mục tiêu…

Tài liệu giới thiệu cách tiếp cận học trực tuyến cho giao dịch chênh lệch thống kê. Tài liệu đối chiếu cách tiếp cận này với các chiến lược quen thuộc dựa trên mô hình hồi quy về trung bình, vốn dùng những kỹ thuật phụ thuộc vào các giả định có thể không…

DeepTrust là khuôn khổ tìm kiếm và đánh giá thông tin có thể giải thích những thay đổi cực đoan của giá cổ phiếu. Quy trình gồm ba phần: dùng học máy phát hiện biến động bất thường từ giá lịch sử, truy xuất thông tin phi cấu trúc liên quan từ Twitter bằng…

Bài nghiên cứu mô tả một chiến lược linh hoạt để bảo vệ danh mục trước các khoản lỗ ở đuôi phân phối, đồng thời duy trì mức độ tham gia trong các chế độ thị trường giá lên. Chiến lược đặt mức Value-at-Risk mục tiêu tối đa và dùng các bộ phân loại để ước…

Bài nghiên cứu trình bày một khuôn khổ học tăng cường cho các bài toán ra quyết định có mục tiêu rủi ro được biểu diễn qua hàm chấm điểm lồi. Khuôn khổ có thể biểu diễn các thước đo như phương sai, Expected Shortfall và Value-at-Risk entropy, cũng như tiện…

Bài nghiên cứu xem xét liệu thông tin động lượng ở một thị trường hợp đồng tương lai có thể giúp dự đoán động lượng ở các thị trường khác hay không. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới từ các đặc trưng động lượng suy ra từ giá trên 64 hợp đồng được giao dịch liên…

Nghiên cứu áp dụng Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), một phương pháp học tăng cường với hành động liên tục, vào giá đóng cửa hằng ngày của cổ phiếu Amazon và Bitcoin. Hành động giao dịch biểu diễn cả vị thế cần nắm giữ lẫn số cổ phiếu…

Nghiên cứu đề xuất phương pháp lấy cảm hứng từ vật lý thống kê để dự báo biến động giá và lợi nhuận kỳ vọng từ dữ liệu sổ lệnh giới hạn Cấp độ 3. Phương pháp biểu diễn lệnh như các thành phần của một hệ vật lý và định nghĩa những thước đo tương tự động năng…

Tài liệu trình bày L2GMOM, một khung học máy cho động lượng mạng lưới. Động lượng mạng lưới sử dụng mối liên hệ giữa các tài sản để hỗ trợ dự báo lợi nhuận tương lai. Khung đề xuất học đồng thời mạng tài chính và tín hiệu giao dịch, thay vì dựng mạng trước…

Bài báo mô tả mạng nơ-ron tích chập không dựa trên mô hình, nhận giá lịch sử của một tập hợp tài sản và xuất ra tỷ trọng danh mục. Mạng được huấn luyện bằng học tăng cường, trong đó lợi nhuận tích lũy làm phần thưởng. Dữ liệu huấn luyện bao gồm giá tiền mã…

Luận văn phát triển các mô hình và chiến lược cho nhà tạo lập thị trường tự động tích số không đổi có thanh khoản tập trung. Luận văn đề cập cả bên lấy thanh khoản, gồm các lệnh lớn và kinh doanh chênh lệch giá thống kê, lẫn bên cung cấp thanh khoản quản lý…

Bài nghiên cứu xây dựng phương pháp Monte Carlo chuỗi Markov dạng ma trận thích ứng cho mô hình tự hồi quy vector đồng liên kết Bayesian. Phương pháp thay lấy mẫu Gibbs theo lưới bằng cách tiếp cận Metropolis thích ứng tự động, nhằm giúp việc ước tính hậu…

Bài nghiên cứu xem xét cách một bàn giao dịch nên thực hiện lệnh cho nhiều khách hàng cùng muốn giao dịch các tài sản giống nhau, trong khi quy mô lệnh, thời hạn và mức chấp nhận rủi ro của họ khác nhau. Các lệnh khớp trước có thể làm dịch chuyển giá, nên…

Nghiên cứu này xem xét liệu thông tin ngoài lịch sử giá có thể giúp dự báo biến động của Bitcoin so với đô la hay không. Hệ thống CoMForE được đề xuất kết hợp dữ liệu giao dịch trong quá khứ với sắc thái từ các tweet liên quan, thước đo khối lượng tìm kiếm…

Nghiên cứu này mô tả một thị trường cổ phiếu nhân tạo nhiều tác nhân, trong đó các tác nhân dùng ký ức hạn chế về giá quá khứ để chọn giao dịch. Chiến lược giao dịch của họ thay đổi thông qua quá trình tự học, cho phép mô hình khảo sát cách hành vi thị…

Bài báo xem xét cách các hệ thống AI chi phí thấp, có khả năng xấp xỉ quan hệ phức tạp, có thể thay đổi cách chiến lược giao dịch đưa thông tin vào giá. Bài báo xây dựng khái niệm hiệu quả thị trường qua các quá trình giá cân bằng, dùng niềm tin của nhà đầu…

Hệ thống được đề xuất dùng mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo tín hiệu xu hướng. Trước tiên, hệ thống khảo sát dữ liệu giá bằng phân tích tương quan và tự tương quan, chỉ báo kỹ thuật, kiểm định giả thuyết, mô hình thống kê và lựa…

Tài liệu mô tả phương pháp học tăng cường sâu từ đầu đến cuối cho giao dịch cổ phiếu tần suất cao chủ động. Các tác nhân dùng phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận để giao dịch một đơn vị cổ phiếu Intel, với trạng thái được xây dựng từ các tập đặc trưng…

Tài liệu giới thiệu QTMRL, một tác nhân học tăng cường được thiết kế để đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo kỹ thuật. Bộ dữ liệu đầu vào kết hợp dữ liệu giá và khối lượng hằng ngày của các cổ phiếu S&P 500 đại diện cho nhiều ngành, cùng các đặc…