Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
636 tài liệu
Bài nghiên cứu trình bày một tác nhân học tăng cường sâu quản lý danh mục, cân bằng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận với việc kiềm chế rủi ro. Chính sách mục tiêu điều chỉnh mức độ tác nhân ưu tiên hành động tối ưu bằng tham số tham lam có thể điều chỉnh, nhằm…
Tài liệu trình bày một khuôn khổ kinh doanh chênh lệch thống kê kết hợp định giá tài sản, mô hình hóa chuỗi thời gian và tối ưu hóa danh mục. Trước tiên, khuôn khổ dùng các yếu tố định giá tiềm ẩn có điều kiện để xác định tài sản tương đồng và xây dựng danh…
Tài liệu nghiên cứu cách nhà giao dịch thanh lý một tài sản rủi ro khi giao dịch gây tác động giá tạm thời và chưa biết hàm nhân tác động. Tài liệu đề xuất ước tính hàm nhân, hay bộ truyền, theo phương pháp phi tham số từ dữ liệu tĩnh gồm các đường đi giá…
Nghiên cứu xem xét liệu các chỉ số on-chain của tiền mã hóa có thể giúp giải thích giá và phân biệt tài sản rủi ro hay không. Nghiên cứu phân tích dữ liệu lịch sử, đo tương quan giữa giá và các tham số khác, phân nhóm tiền mã hóa bằng phương pháp phân cụm,…
Bài báo dùng tối ưu hóa tiến hóa để tính toán các chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc từ dữ liệu tâm lý tài chính. Tín hiệu tâm lý thể hiện quan điểm lạc quan hoặc bi quan của cộng đồng giao dịch trực tuyến về từng cổ phiếu và lấy từ StockTwits. Các tác…
Bài báo lập luận rằng chiến lược theo xu hướng và động lượng thông thường dựa vào diễn biến giá trong quá khứ, nên có thể bị hạn chế khi điều kiện thị trường thay đổi. Bài báo đề xuất dùng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật học máy để dự đoán xu hướng thị trường…
ManiScope là hệ thống phân tích trực quan được thiết kế để giúp người dùng đánh giá rủi ro thao túng dựa trên giao dịch trên thị trường tiền mã hóa, bao gồm giao dịch tự khớp nhằm tạo khối lượng giả. Các chế độ xem phối hợp tập hợp phân bổ quyền sở hữu…
Nghiên cứu kiểm định kiến trúc dự báo Informer làm cơ sở cho các chiến lược tự động trên dữ liệu Bitcoin tần suất cao. Nghiên cứu huấn luyện các biến thể bằng RMSE, Hàm mất mát định hướng sai số tuyệt đối trung bình tổng quát (GMADL) và hàm mất mát phân vị,…
Nghiên cứu sơ bộ này tìm hiểu liệu có thể dự đoán biến động giá Bitcoin bằng cách kết hợp tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật hay không. Đầu vào tâm lý là Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, được sử dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán học máy. Động lực…
Nghiên cứu kiểm định dạng yếu của giả thuyết thị trường hiệu quả đối với Bitcoin bằng mạng nơ-ron truyền thẳng. Nghiên cứu đặt câu hỏi liệu việc bổ sung lợi suất hoặc đặc trưng liên quan từ tài sản khác có cải thiện khả năng dự đoán bên cạnh lợi suất Bitcoin…
Nghiên cứu dùng số mũ Hurst để phân loại chuỗi thời gian là có xu hướng hay hồi quy về trung bình, sau đó chọn chiến lược phù hợp với đặc điểm đó. Động lượng được ghép với điều kiện có xu hướng, còn hồi quy về trung bình được dùng khi giá thể hiện hành vi…
Nghiên cứu so sánh 41 mô hình học máy, gồm các bộ phân loại và hồi quy, để dự đoán giá Bitcoin và đánh giá khả năng dùng chúng trong giao dịch thuật toán. Nghiên cứu kết hợp các thước đo dự đoán như sai số tuyệt đối và sai số bình phương với thước đo giao…
Nghiên cứu mô hình hóa giao dịch đầu cơ thành bài toán dừng tối ưu tuần tự, trong đó chọn thời điểm vào và thoát lệnh theo các hàm tiện ích và quá trình giá tổng quát. Trước tiên, nghiên cứu nới lỏng bài toán dừng bằng cách biểu diễn sự kiện vào và thoát…
Bài báo nghiên cứu liệu các tác nhân học tăng cường sâu độc lập trong trò chơi thực thi tối ưu có phát triển hành vi phù hợp với thông đồng hay không. Trong bối cảnh thanh lý có hai người chơi và thời hạn hữu hạn, các tác nhân dùng tối ưu hóa chính sách vùng…
Bài báo xây dựng khuôn khổ giám sát giao dịch nhằm phát hiện rửa tiền qua dịch vụ tiền di động tại Rwanda. Nghiên cứu xử lý tình trạng mất cân bằng lớp nghiêm trọng, nhãn đến muộn và hạn chế, cùng năng lực điều tra hữu hạn. Dùng bộ dữ liệu tổng hợp gồm hơn…
Nghiên cứu này đặt câu hỏi liệu nhà đầu tư tiền mã hóa có giao dịch khác nhà đầu tư cổ phiếu hay không, đồng thời dùng lịch sử giá tài sản làm bằng chứng về các hành vi đó. Trước tiên, nghiên cứu áp dụng nhiều mô hình học máy để phân loại chuỗi thời gian của…
Nghiên cứu này xem xét liệu tâm lý thể hiện hằng ngày trên Twitter có thể giúp dự đoán lợi suất cổ phiếu và hỗ trợ quyết định giao dịch hay không. Nghiên cứu kết hợp học máy để đánh giá tín hiệu tâm lý với học tăng cường, cụ thể là Q-learning, nhằm xây dựng…
MiniFed là một khung mô phỏng các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bằng các tác nhân mô hình ngôn ngữ lớn. Khung này nhằm mô phỏng các thành viên dự họp và quy trình ra quyết định của ủy ban, chuyển trọng tâm từ việc chỉ nghiên cứu tác động của…
Nghiên cứu kiểm tra liệu ngữ cảnh ở cấp câu có cải thiện mô hình chủ đề tin tức dùng để xây dựng các nhân tố định giá tài sản có hệ thống hay không. Nghiên cứu so sánh Latent Dirichlet Allocation với bộ chuyển đổi câu cố định, sau đó phân cụm bằng k-means,…
Nghiên cứu dự báo phân phối giá cho các khung giao dịch theo giờ trên Thị trường liên tục trong ngày của Đức, tập trung vào ba giờ cuối trước khi giao nhận. Thay vì chỉ tạo dự báo điểm, nghiên cứu mô phỏng các quỹ đạo giá để tạo thành tập hợp nhằm hỗ trợ…
DeePM được trình bày như một hệ thống học sâu đầu cuối để quản lý danh mục vĩ mô đa dạng hóa. Thiết kế xử lý dữ liệu thị trường không đồng bộ bằng cơ chế nhân quả dựa trên độ trễ, giới hạn mối quan hệ giữa các tài sản bằng đồ thị có thông tin kinh tế, và…
Tài liệu phác thảo chiến lược giao dịch cổ phiếu Trung Quốc trong ngày, chịu ràng buộc giao dịch T+1 của thị trường. Chiến lược kết hợp dự báo từ perceptron đa lớp (MLP) với tối ưu hóa danh mục Markowitz, sử dụng dữ liệu cổ phiếu đã công bố từ các sở giao…
Bài viết mô hình hóa giao dịch tự động trong điều kiện thị trường thay đổi thành bài toán bandit liên tục có vô số nhánh và không dừng. Bài viết đề xuất PRBO, kết hợp tối ưu hóa Bayes với phương pháp bandit trên bandit để điều chỉnh tham số chiến lược khi…
Bài viết mô tả một thị trường cổ phiếu mô phỏng, trong đó các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động như những tác nhân cạnh tranh với chiến lược, thông tin và nguồn lực khác nhau. Thị trường có sổ lệnh liên tục, lệnh thị trường và lệnh giới hạn, khớp lệnh một phần,…