Thư viện kiến thức

Bài nghiên cứu đề xuất mô hình hồi tiếp sâu sử dụng luồng lệnh trên sàn để mô hình hóa biến động giá theo hướng ở tần suất cao. Luồng lệnh được mô tả là dòng lệnh đến góp phần hình thành giá. Câu hỏi trọng tâm là liệu mô hình được huấn luyện trong một chế độ…

PPO-HRAP kết hợp Tối ưu hóa Chính sách Gần với mức độ tiếp xúc mục tiêu suy ra từ chế độ thị trường. Chính sách quan sát các đặc trưng thị trường và trạng thái danh mục, sau đó kết hợp hành động đã học với mức độ tiếp xúc mục tiêu theo chế độ. Hàm thưởng…

Tài liệu mô tả phương pháp hồi quy về trung bình bắt đầu từ các chiến lược giao dịch đường cong lợi suất rồi mở rộng ý tưởng này thành chiến lược nhiều cặp tiền tệ chủ chốt. Để tinh chỉnh tín hiệu giao dịch, chiến lược tích hợp dự báo bằng học máy về các…

Nghiên cứu lý thuyết này đặt câu hỏi khi nào một danh mục tự tài trợ có thể triển khai một số ủy nhiệm rủi ro nhân quả, mỗi ủy nhiệm được xây dựng từ thông tin chồng lấn, và đạt tối ưu khi xét thông tin gộp. Trong thị trường Brown liên tục không đầy đủ,…

Bài nghiên cứu mô tả một hệ thống giao dịch cổ phiếu kết hợp tín hiệu xu hướng và động lượng từ đường trung bình động hàm mũ và MACD với tín hiệu hồi quy về trung bình từ RSI và Dải Bollinger. Hệ thống bổ sung ước tính tâm lý tài chính từ FinBERT, dùng…

Tài liệu phác thảo khuôn khổ quản lý danh mục kết hợp tác nhân học tăng cường tìm kiếm lợi suất với bộ điều khiển rủi ro dùng hàm rào cản. Thành phần học tìm kiếm các quyết định đầu tư sinh lời, còn bộ điều khiển theo dõi điều kiện thị trường và điều chỉnh…

Bài nghiên cứu đề xuất khuôn khổ tìm các mẫu ngắn hạn trong chuỗi thời gian tài chính có thể báo hiệu hướng giá tương lai. Phương pháp tìm các mẫu chất lượng cao, không chồng lấn bằng cách phân cụm các ví dụ lịch sử và loại bỏ những mẫu kém hữu ích hơn.…

Công trình mở rộng học trực tuyến có bộ nhớ từ bối cảnh chuyên gia sang tối ưu hóa lồi trực tuyến tổng quát. Bối cảnh này mô hình hóa các quyết định có tổn thất phụ thuộc vào chuỗi hành động trước đó, nắm bắt các ràng buộc theo thời gian mà tối ưu hóa riêng…

Nghiên cứu đề xuất khung kinh doanh chênh lệch thống kê đa cặp cho cổ phiếu Mỹ, dùng phân cụm đồ thị để nhận diện mối quan hệ giữa các cổ phiếu. Khung này kết hợp phương pháp định lượng với bộ phân loại học máy và tiêu chuẩn Kelly, nhằm cải thiện khả năng…

Nghiên cứu phác thảo quy trình ứng dụng mạng nơ-ron hồi quy để dự báo giá tiền mã hóa và phát triển chiến lược giao dịch. Nghiên cứu nêu động lực từ tính biến động của thị trường và khả năng biểu diễn các mô hình trong dữ liệu chuỗi thời gian của mô hình hồi…

Nghiên cứu mô tả một chiến lược tự động mua quyền chọn straddle để hưởng lợi từ biến động giá cao, không cần dự báo giá sẽ tăng hay giảm. Nghiên cứu áp dụng mạng Q sâu kép dựa trên Transformer, dùng cơ chế chú ý trên dữ liệu chuỗi thời gian và thông tin từ…

Tài liệu nghiên cứu dự báo bằng mạng nơ-ron khi mối quan hệ giữa đầu vào và lợi suất thay đổi theo thời gian. Nghiên cứu đề xuất dừng sớm trực tuyến, một cách huấn luyện nhằm giúp mô hình theo dõi hàm đang biến đổi mà không cần biết trước hàm đó thay đổi ra…

Nghiên cứu dùng phân tích tensor không âm (NTF) để nhận diện các mô hình hoạt động giao dịch trên nhiều thang thời gian trong thị trường tài chính trực tuyến. Phương pháp được minh họa trước bằng dữ liệu tổng hợp, sau đó áp dụng cho giao dịch liên ngân hàng…

Tài liệu mô tả cách xây dựng chiến lược bằng việc phân loại trạng thái thị trường thay vì dự báo trực tiếp giá hoặc lợi suất. Nhãn xác định các trạng thái, còn những đặc trưng thị trường như đường trung bình động được chọn dựa trên khả năng phân biệt các…

Tài liệu xem xét liệu các mô hình ánh xạ trực tiếp điều kiện thị trường thành tỷ trọng danh mục có thể vượt trội hơn chiến lược hợp đồng tương lai đa tài sản thông thường hay không. Tài liệu mô tả việc huấn luyện các chính sách này trên mười sáu hợp đồng…

Tài liệu phác thảo một chiến lược giao dịch USDCHF được đề xuất, sử dụng diễn biến thị trường vàng làm bộ lọc liên thị trường. Mô hình này liên kết trạng thái của cả hai thị trường bằng mô hình Markov ẩn kết hợp, thay vì phân tích riêng cặp tiền tệ. RSI và…

Bài nghiên cứu đánh giá liệu các thước đo cảm xúc và mức độ chú ý trên mạng xã hội có thể giúp dự báo lợi nhuận logarit hằng ngày của mười loại tiền mã hóa hay không. Các biến dự báo gồm cảm xúc trên Twitter và Reddit, chỉ số Google Trends và khối lượng giao…

Tài liệu mô tả một hệ thống giao dịch tiền mã hóa kết hợp thông tin xu hướng từ nhiều khung thời gian với mạng nơ-ron dự đoán hướng giá trong ngắn hạn. Hệ thống đưa giá thị trường, thước đo trên chuỗi và hoạt động sổ lệnh vào một tập hợp tín hiệu áp lực mua…

Bài nghiên cứu trình bày một cách mô hình hóa chuỗi thời gian biến động bằng phép biến đổi v, kết nối các phân vị của phân phối biên trong chuỗi dừng với các phân vị của biến đại diện cho độ biến động có thể dự báo. Biểu diễn các phép biến đổi này dưới dạng…

Nghiên cứu áp dụng học tăng cường sâu vào giao dịch hợp đồng tương lai liên tục, xem xét cả không gian hành động rời rạc và liên tục. Nghiên cứu đưa hệ số điều chỉnh theo biến động vào hàm phần thưởng để quy mô vị thế phản ứng với biến động thị trường. Các…

Bài nghiên cứu giới thiệu tỷ lệ giá trên tiện ích nhằm so sánh giá thị trường Bitcoin với thước đo tiện ích cơ bản dựa trên blockchain. Các tác giả xây dựng thước đo bằng lý thuyết tiền tệ và cấu trúc kế toán UTXO của Bitcoin, sau đó so sánh với các chỉ báo…

Bài nghiên cứu đề cập một hạn chế của backtest phát lại dữ liệu lịch sử: phương pháp này không mô hình hóa cách thị trường có thể phản ứng với hành động của chiến lược. Bài viết mô tả mô phỏng đa tác nhân như một cách biểu diễn tương tác giữa các nhà giao…

Bài nghiên cứu đánh giá hai phương pháp học tăng cường sâu, Double Deep Q-Network và Proximal Policy Optimization, trong giao dịch. Hiệu suất của chúng được so sánh với chuẩn mua và nắm giữ bằng dữ liệu ngày từ 2019 đến 2023. Các tài sản được nêu gồm ba cặp…

Cách tiếp cận được đề xuất kết hợp dự báo tỷ giá ngoại hối với giao dịch chênh lệch giá thống kê, đồng thời tính đến độ trễ giữa lúc quan sát giá và thực hiện giao dịch. Giai đoạn đầu mô hình hóa dự báo tỷ giá dưới dạng hồi quy cấp cạnh trên đồ thị…