Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
18 tài liệu
Tài liệu này nghiên cứu các lệnh thoát ở cấp vị thế được bổ sung vào chiến lược hợp đồng vĩnh cửu crypto hiện có: cắt lỗ cố định, dừng lỗ động và thoát theo thời gian. Tài liệu giải thích rằng các biện pháp này chỉ đóng những vị thế mà chiến lược nền tảng đã…
Sổ tay dùng học máy kép để ước lượng liệu carry hợp đồng tương lai có dự báo lợi suất tiếp theo độc lập với biến động, động lượng và thứ hạng carry theo lát cắt ngang hay không. Sổ tay khử phần ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu này khỏi cả carry lẫn lợi…
Sổ tay này dùng học máy kép để ước tính liệu lợi thế kỳ hạn của hợp đồng tương lai có ảnh hưởng đến lợi nhuận tiếp theo sau khi điều chỉnh theo biến động, động lượng và thứ hạng lợi thế kỳ hạn theo mặt cắt ngang hay không. Sổ tay phân biệt giải thích quan hệ…
Phân tích này kiểm tra liệu dữ liệu thanh toán có thể hỗ trợ một chiến lược hợp đồng tương lai CME theo mặt cắt ngang hằng tuần trước khi khớp bất kỳ mô hình nào hay không. Phân tích kiểm tra xem có đủ sản phẩm được báo giá vào các ngày tái cân bằng để tạo…
Notebook này giải thích cách xây dựng đặc trưng từ dữ liệu vượt ra ngoài lịch sử giá của một tài sản đơn lẻ. Notebook tính lợi suất cuộn hợp đồng tương lai thường niên hóa từ giá đồng thời của hợp đồng tương lai kỳ hạn gần và kỳ hạn xa, đồng thời dùng ba kỳ…
Notebook này kiểm tra liệu dữ liệu có thể hỗ trợ một chiến lược hợp đồng tương lai chéo theo tuần trước khi khớp mô hình nào hay không. Notebook mô tả thiết kế xếp hạng các sản phẩm CME, mua các hợp đồng xếp hạng cao nhất và bán các hợp đồng xếp hạng thấp…
Tài liệu trình bày cách xây dựng nhãn lợi nhuận kỳ hạn cho chiến lược hợp đồng tương lai chéo, xếp hạng sản phẩm theo cấu trúc kỳ hạn. Tài liệu phân biệt giá đã điều chỉnh theo chuyển đổi hợp đồng, phù hợp để tính lợi nhuận qua các lần chuyển hợp đồng, với…
Tài liệu mô tả ba đặc trưng dựa trên mô hình, được xây dựng từ carry của hợp đồng tương lai: dự báo ARIMA carry phiên kế tiếp, các thước đo Fourier cuốn chiếu cho một số độ dài chu kỳ và mô hình Markov ẩn hai trạng thái suy ra chế độ thị trường từ carry…
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu hợp đồng tương lai CME với các thanh giá theo giờ và ngày, hợp đồng liên tục tháng gần nhất cùng hai kỳ hạn xa hơn trên một số nhóm sản phẩm. Tài liệu giải thích phạm vi dữ liệu, các trường, tùy chọn tải dữ liệu và dữ liệu vị thế…
Notebook này xây dựng đặc trưng cho một giả thuyết theo lát cắt chéo: vị thế mua có chi phí bất thường cao trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu có thể đi trước mức suy yếu tương đối khi các giao dịch đông đúc được tháo gỡ. Notebook chuyển đổi lãi suất funding…
Cấu hình này xác định quy trình nghiên cứu chiến lược mua bán hai chiều cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa. Quy trình xác định tập hợp gồm 19 tài sản được chọn theo khối lượng, thời điểm ra quyết định đồng bộ với các kỳ thanh toán funding tám giờ và…
Sổ tay áp dụng các quy tắc cắt lỗ, cắt lỗ động và thoát lệnh theo thời gian đã cấu hình cho tín hiệu hoặc chiến lược phân bổ có thứ hạng xác thực cao nhất ở mỗi chân trời lợi suất hợp đồng tương lai. Mỗi quy tắc được đánh giá riêng trên chiến lược nền tương…
Nghiên cứu tình huống này kiểm thử các chiến lược mua bán hai chiều hằng tuần, xếp hạng theo carry trên tập hợp đa dạng các hợp đồng tương lai CME, dùng dữ liệu hằng ngày, đánh giá mô hình theo phương pháp kiểm thử cuốn chiếu và tính chi phí hoa hồng, chênh…
Cấu hình này xác định tập hợp hợp đồng tương lai dùng cho nghiên cứu hàng tuần, bao gồm chỉ số cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, năng lượng, kim loại, tiền tệ, nông sản và vật nuôi. Cấu hình lấy giá thanh toán thứ Sáu làm thời điểm quyết định và giá mở cửa thứ…
Bài nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa lợi nhuận vượt trội của các chiến lược phần bù rủi ro với rủi ro đuôi bất đối xứng. Bài viết đưa ra một định nghĩa mới về độ lệch và cho biết phần bù rủi ro có liên hệ chặt chẽ với độ lệch rủi ro đuôi, nhưng ít liên hệ…
Bài viết mô hình hóa chiến lược sinh lợi suất của một stablecoin phi tập trung, kết hợp Ethereum đã staking với vị thế bán khống hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETH có quy mô tương đương. Hai vế được cân bằng nhằm giảm mức độ tiếp xúc với biến động giá giao ngay…
Tài liệu giải thích chiến lược carry hàng hóa theo lát cắt chéo: xếp hạng hợp đồng tương lai theo lợi suất cuộn, mua các hợp đồng mạnh nhất và bán khống các hợp đồng yếu nhất. Ví dụ đơn giản theo tháng phân bổ trọng số bằng nhau cho nhóm ngũ phân vị cao nhất…
Tài liệu xem xét liệu các điều kiện lãi suất có thể giúp điều chỉnh phân bổ CTA giữa hợp đồng tương lai thu nhập cố định và các quy tắc giao dịch hay không. Tài liệu đề xuất dự báo siêu cấp: nhóm lợi nhuận lịch sử của chiến lược theo một biến chế độ, rồi so…