Mẫu hình thực nghiệm và dự báo các sự kiện bơm rồi xả tiền mã hóa

Tóm tắt

Nghiên cứu xem xét hoạt động phối hợp bơm rồi xả tiền mã hóa, gồm một nghiên cứu tình huống và khảo sát các sự kiện được tổ chức qua kênh Telegram trong một giai đoạn xác định. Nghiên cứu tìm các mô hình thị trường gắn với những thủ đoạn này và xây dựng mô hình ước tính đồng tiền nào đã niêm yết có khả năng bị bơm trước khi sự kiện diễn ra. Các tác giả trình bày công trình vừa là phân tích thực nghiệm về giao dịch bị thao túng, vừa là ứng dụng học máy để phát hiện.

Bài viết cho biết mô hình có độ chính xác cao và độ vững chắc cao, đồng thời kiểm tra một chiến lược giao dịch đơn giản dựa trên dự đoán của mô hình. Thử nghiệm thực nghiệm được báo cáo ghi nhận lợi suất lên tới 60% trên các khoản đầu tư bán lẻ nhỏ trong khoảng hai tháng rưỡi. Con số đó chỉ áp dụng cho mẫu và thiết lập của nghiên cứu; phần tóm tắt không mô tả chi phí giao dịch, giới hạn thanh khoản, hiệu quả đã điều chỉnh theo rủi ro hay chi tiết xác thực ngoài mẫu. Nên xem các phát hiện như một bằng chứng khả thi ban đầu, không phải bảo đảm rằng chiến lược có thể tái lập hoặc giao dịch quanh hành vi thao túng bị nghi ngờ là an toàn.

Ý chính

• Nghiên cứu phân tích các sự kiện bơm rồi xả tiền mã hóa được tổ chức qua kênh Telegram.
• Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình thị trường gắn với hoạt động bơm giá có phối hợp.
• Mô hình học máy ước tính khả năng một đồng tiền đã niêm yết bị bơm giá.
• Các tác giả cho biết đã kiểm tra chiến lược giao dịch dựa trên dự đoán của mô hình.
• Lợi suất được báo cáo gắn với mẫu lịch sử của nghiên cứu và không xác lập hiệu quả trong tương lai.

Thẻ

# The Anatomy of a Cryptocurrency Pump-and-Dump Scheme


# The Anatomy of a Cryptocurrency Pump-and-Dump Scheme









While pump-and-dump schemes have attracted the attention of cryptocurrency observers and regulators alike, this paper represents the first detailed empirical query of pump-and-dump activities in cryptocurrency markets. We present a case study of a recent pump-and-dump event, investigate 412 pump-and-dump activities organized in Telegram channels from June 17, 2018 to February 26, 2019, and discover patterns in crypto-markets associated with pump-and-dump schemes. We then build a model that predicts the pump likelihood of all coins listed in a crypto-exchange prior to a pump. The model exhibits high precision as well as robustness, and can be used to create a simple, yet very effective trading strategy, which we empirically demonstrate can generate a return as high as 60% on small retail investments within a span of two and half months. The study provides a proof of concept for strategic crypto-trading and sheds light on the application of machine learning for crime detection.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.