ETH USD-M Open-Interest-Confirmed Breakout, Long-Short (BINANCE Perp, 4H Bars, কেবল সেই Breakout-এ ট্রেড যেখানে OPEN INTEREST বাড়ছে — নতুন Leveraged অর্থ মুভটি নিশ্চিত করে, OI Roll-Over-এ প্রস্থান, 3-Parameter)

হাইপোথিসিস

Iteration 2 Layer-2 failure কাটিয়ে উঠতে সবচেয়ে ছোট সম্ভাব্য পরিবর্তন করেছে: তিনটি OI-parsing helper (_to_ns, _row_ts, _row_val) ছিল @staticmethod, আর verification proxy-তে স্থানান্তরিত staticmethod-গুলো instance-bound method হিসেবে পুনরায় বাঁধা হয়; ফলে self._row_ts(row)-তে wrapper instance অতিরিক্ত positional argument হিসেবে চলে যায় (TypeError: takes 1 positional argument but 2 were given)। এগুলোকে সাধারণ instance method-এ রূপান্তর করা হয়েছে, যেগুলো self নেয় এবং self.* দিয়ে ডাকা হয়; এতে প্রকৃত strategy এবং proxy—দুটিতেই সঠিকভাবে bind হয়, অথচ parsing behavior অভিন্ন থাকে। আর কিছু পরিবর্তন হয়নি—edge logic (OI-confirmed Donchian breakout, OI-rollover exit), ধারাবাহিক bar-varying signal, সব parameter, venue/leverage routing এবং sizing—সবই সেই সংস্করণের মতো, যা ইতিমধ্যে Layer 1 পাস করেছে। এতে আগের সব পাস করা layer অক্ষুণ্ণ রেখে কেবল রিপোর্ট করা synthetic-scenario crash ঠিক করা হয়েছে।

구현

ETHUSDT.BINANCE USD-M পার্পে (4 ঘণ্টার বার) দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদি সুইং কৌশল, যা ক্রমবর্ধমান ওপেন ইন্টারেস্ট দ্বারা নিশ্চিত হলে Donchian ব্রেকআউটে ONLY ট্রেড করে। প্রতিটি বারে এটি ক্যাটালগভুক্ত open_interest সিরিজ (সারি-ডিক্টের তালিকা, টাইমস্ট্যাম্প ns-এ স্বাভাবিকীকৃত, 8 ঘণ্টার ব্যবধানের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রতিক নমুনা) বারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এবং ব্রেকআউট উইন্ডোতে OI শতাংশ পরিবর্তন গণনা করে। আগের 12 বারের সর্বোচ্চ দামের ওপরে ক্লোজ এবং OI বৃদ্ধি >= oi_rise_threshold হলে লং পজিশন নেয়; আগের 12 বারের সর্বনিম্ন দামের নিচে ক্লোজ এবং OI বৃদ্ধি পেলে শর্ট পজিশন নেয়। OI নিম্নমুখী হতে শুরু করলেই এটি পজিশন বন্ধ করে (বর্তমান OI এন্ট্রির পর থেকে এর সর্বোচ্চ মানের oi_rollover_threshold নিচে নেমে যায়); পাশাপাশি রয়েছে 3% স্টপ, 8% টেক-প্রফিট এবং 30-বার টাইম স্টপ। ইকুইটির per_leg_pct গুণ লিভারেজে মূলধনের অনুপাতে পজিশনের আকার নির্ধারিত হয় (2x লিভারেজ পজিশন সাইজিংয়ে সংযুক্ত)। লং ও শর্ট—দুই দিকেই সম্পূর্ণ প্রতিসম।

검증 결과

oi_rollover_threshold আরও ঢিলেঢালা সীমার মধ্যে optimize করুন এবং/অথবা OI পতন >1 bar ধরে স্থায়ী হওয়া আবশ্যক করুন।

oi_rollover_threshold default 0.97 exit হয় যখন OI entry-এর পর থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানের তুলনায় মাত্র 3% নিচে নামে। 4H বারের সঙ্গে সারিবদ্ধ hourly OI noisy, তাই 3% ওঠানামায় আগেভাগে exit হতে পারে—যা সম্ভবত কম win rate-এর কারণ। এটি hypothesis STRUCTURE-এর সঙ্গে মেলে, তাই logic mismatch নয়, তবে আক্রমণাত্মক।

BACKTEST_REVIEW-এ পূর্ণ-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য মেট্রিক দিয়ে edge বিচার করুন, 7-দিনের sandbox দিয়ে নয়।

Layer-3 স্যান্ডবক্স NON-DIAGNOSTIC যদিও চরম মেট্রিক্স রয়েছে (শার্প -20.1, PF 0.025, win_rate 0.143): metrics_reliable=false, data_days=7, মাত্র 7 ট্রেড। বাগের win_rate=0/PF=0/বিপরীত স্বাক্ষর নয়। পোলারিটি, সাইজিং, কাউন্টার, কোনো লুক-অহেড নেই, এবং OI এজ সবই সঠিক যাচাইকৃত।

ব্যাকটেস্ট রিভিউ

শার্প

-8.20

总回报

-9.43%

সর্বোচ্চ ড্রডাউন

11.80%

总交易数

7

胜率

14.3%

প্রফিট ফ্যাক্টর

0.03

প্রকৃতপক্ষে নতুন, OHLCV-এ অদৃশ্য signal (open interest); symmetric long/short direction quota gap পূরণ করে

কোড পরিষ্কার: robust multi-key/multi-unit OI parsing, 8h lag alignment, সৎ no-price-only-fallback, কম 3-parameter নকশা

বাস্তবে hypothesis-এর data premise মিথ্যা: 2019→2026 bar range এবং দেখা 14,354টি bar থাকা সত্ত্বেও মাত্র 7টি entry হয়েছে, 2026-03→05-এ ALLটি গুচ্ছবদ্ধ—এই run-এ OI coverage হলো সাম্প্রতিক প্রায় 2-3 মাসের সময়সীমা, 2020 পর্যন্ত নয়

7টি trade / data_days 21 — walk-forward (3টি window) বা 15-দিনের holdout-এর জন্য অনেক কম; optimization করলে noise-এ fit হবে

পরীক্ষিত নমুনায় নিশ্চিতভাবেই ক্ষতি হয়েছে: total_return -9.43%, profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, প্রতি ট্রেডে প্রত্যাশিত ফল -$1352, Sharpe -8.2, মোট gross-এর 154% কমিশন, long_win_rate 0%

ফলাফল সারসংক্ষেপ

কোনো supplementary signal-কে ভিত্তি করে কৌশল নির্মাণের আগে তার প্রকৃত ঐতিহাসিক coverage যাচাই করুন—hypothesis-এ বহু-বছরের ETH OI history দাবি করা হয়েছিল, কিন্তু feed-এ ছিল সাম্প্রতিক কয়েক মাসের data; ফলে OI-gated কৌশলটি কেবল সাম্প্রতিক সময়ে অল্প কয়েকটি trade-ই করতে পারত। বার-পরিসর জুড়ে বিস্তৃত OI coverage নিশ্চিত ও backfill করা হলেই কেবল এই পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত।

ব্যাকটেস্ট reviewer pre-optimization gate-এ 'abandon' সিদ্ধান্ত দিয়েছেন: hypothesis-এর মূল data দাবি—ETH open-interest history ~2020 পর্যন্ত বিস্তৃত—খণ্ডিত হয়েছে, কারণ run-এ OI coverage ছিল মাত্র সাম্প্রতিক কয়েক মাসের সময়সীমায়; ফলে হয়েছে 7টি trade এবং 21-এর মধ্যে data_days, যা walk-forward বা holdout-এর জন্য অনেক কম, এবং কোনো parameter পরিবর্তন data coverage ঠিক করতে পারে না।

ETHUSDT.BINANCE USD-M perp (4H বার)-এ একটি long-short, single-instrument swing কৌশল, যা open interest বাড়লেই কেবল Donchian breakout-এ ট্রেড করেছে—বাড়তে থাকা OI-কে এই নিশ্চয়তা হিসেবে ধরে যে নতুন leveraged অর্থ এই মুভটি চালাচ্ছে—এবং OI সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে নেমে আসামাত্রই পজিশন বন্ধ করেছে; এতে pure OHLCV-এ অদৃশ্য, ক্যাটালগভুক্ত open-interest supplementary signal ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যাকটেস্টে 7টি entry হয়েছে, 2019-2026 জুড়ে বিস্তৃত 14,354টি 4H বারে, সবগুলোই একটিমাত্র প্রায় 2-মাসের সময়সীমায় (2026-03 থেকে 2026-05), কারণ OI-confirmation gate কেবল OI data থাকা জায়গাতেই trigger করতে পারত। পরীক্ষিত নমুনায় নিশ্চিতভাবেই ক্ষতি হয়েছে: মোট return -9.43%, profit factor 0.027, win rate 14.3% (long_win_rate 0%), প্রতি ট্রেডে প্রত্যাশিত ফল -$1,352, Sharpe -8.2, এবং gross-এর 154% কমিশন। কোনো optimization stage চালানো হয়নি।