কনটেন্টে যান
সব কৌশল

স্ট্র্যাটেজি

ETH Hyperliquid দৈনিক 50-EMA পুলব্যাক লং, 200-SMA বুল রেজিম ফিল্টারসহ

ফলাফল: পরিত্যক্ত

EthHyperliquidDaily50EmaPullbackLong

ফলাফল সারসংক্ষেপ

EthHyperliquidDaily50EmaPullbackLong-এর লক্ষ্য ছিল একসঙ্গে পোর্টফোলিওর দুটি ঘাটতি পূরণ করা — ETH-এর জন্য Hyperliquid ভেনু কভারেজ এবং পোর্টফোলিওর ট্রেন্ড-ক্রস কৌশল থেকে স্বতন্ত্র পুলব্যাক-ইন-ট্রেন্ড এন্ট্রি মেকানিজম। মেকানিজমটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল (14 লং এন্ট্রি, 0 শর্ট, 200-SMA বুল রেজিম, ঊর্ধ্বমুখী 50-EMA এবং নৈকট্যের শর্তে) এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও ভালো ছিল (10.2% সর্বোচ্চ ড্রডাউন, 2.48% ফি-জনিত ক্ষয়), কিন্তু কোনো এজ ছিল না: প্রফিট ফ্যাক্টর 0.70, Sharpe -0.87, জয়ের হার 21.4%, ঋণাত্মক প্রত্যাশিত মান এবং প্রায় ছয় বছরে -3.3% মোট রিটার্ন। বিশ্লেষকের বিচার ছিল, এন্ট্রি গেটটি কেবল অতিরিক্ত বিরল ও নিম্নমানের; প্রতি প্যারামিটারে মাত্র প্রায় 3.5টি ট্রেড থাকায় অপ্টিমাইজেশন অতিরিক্ত ফিটিংয়ের পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ হতো, তাই পুনরাবৃত্তির বদলে কৌশলটি পরিত্যক্ত হয়। একবারের পুনরাবৃত্তির পরই এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় শেষ হয়; অপ্টিমাইজেশন, বিশ্লেষণ বা ঝুঁকি পর্যালোচনায় পৌঁছায়নি। পুলব্যাক-ইন-ট্রেন্ড মেকানিজমটি এমন ইনস্ট্রুমেন্ট/টাইমফ্রেমে পুনর্বিবেচনার জন্য চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে ট্রেডযোগ্য, ইতিবাচক-প্রত্যাশিত-মানের নমুনা পাওয়া যায়।

কৌশল প্রতিবেদন

হাইপোথিসিস

HYPERLIQUID এক্সচেঞ্জে ETH পারপেচুয়াল ফিউচারের ওপর (DEX-ভিত্তিক পার্প প্রোটোকল), দৈনিক বার ও শুধু OHLCV ডেটা ব্যবহারকারী একটি শুধু-লং একক-ইনস্ট্রুমেন্ট PULLBACK-IN-UPTREND কৌশল। এই প্রস্তাবটি একই সঙ্গে পোর্টফোলিওর TWOটি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য রাখে: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — পাইপলাইনে থাকা কোনো ETH কৌশল Hyperliquid ব্যবহার করে না; সদ্য যোগ করা BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong-ই একমাত্র HL এক্সপোজার; HL-এ ETH যোগ করলে ভেনু ও অ্যাসেট—দুই দিকেই বৈচিত্র্য আসে; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM —……আরও দেখুনকম দেখুন

HYPERLIQUID এক্সচেঞ্জে ETH পারপেচুয়াল ফিউচারের ওপর (DEX-ভিত্তিক পার্প প্রোটোকল), দৈনিক বার ও শুধু OHLCV ডেটা ব্যবহারকারী একটি শুধু-লং একক-ইনস্ট্রুমেন্ট PULLBACK-IN-UPTREND কৌশল। এই প্রস্তাবটি একই সঙ্গে পোর্টফোলিওর TWOটি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য রাখে: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — পাইপলাইনে থাকা কোনো ETH কৌশল Hyperliquid ব্যবহার করে না; সদ্য যোগ করা BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong-ই একমাত্র HL এক্সপোজার; HL-এ ETH যোগ করলে ভেনু ও অ্যাসেট—দুই দিকেই বৈচিত্র্য আসে; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — পোর্টফোলিওর প্রতিটি বিদ্যমান ট্রেন্ড কৌশল TREND-CROSS ENTRY ব্যবহার করে (Golden Cross: 50-EMA যখন 200-EMA-কে অতিক্রম করে তখন কেনা; HH/HL: অবস্থানভিত্তিক ব্রেকআউটে কেনা; Vol Breakout: Donchian-এর উচ্চসীমা ভাঙলে কেনা; Three White Soldiers: মোমেন্টাম নিশ্চিত হলে কেনা)। NONE পুলব্যাক-DURING-ট্রেন্ড কেনে (নিশ্চিত শক্তির বদলে সাময়িক দুর্বলতায় এন্ট্রি করে)। পুলব্যাক-ইন-ট্রেন্ড মেকানিজমটি মেকানিজমগতভাবে স্বতন্ত্র: ট্রেন্ড-ক্রস এন্ট্রি REGIME-CHANGE মুহূর্তে (বিরল, দেরিতে) সক্রিয় হয়; পুলব্যাক এন্ট্রি প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার মধ্যে সাময়িক সাপোর্ট পরীক্ষায় DURING সক্রিয় হয় (ঘনঘন, গতিশীলভাবে)। Linda Raschke 'Street Smarts' (1996)-এ 'Anti' ট্রেড নথিবদ্ধ করেছেন এবং Larry Connors বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুলব্যাক সেটআপ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। অর্থনৈতিক মেকানিজমটি সুপ্রতিষ্ঠিত: নিশ্চিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় (দাম > 200-SMA AND 50-EMA ঊর্ধ্বমুখী), 50-EMA-এ সাময়িক পুলব্যাকের অর্থ হলো (a) স্বল্পমেয়াদি ট্রেডারদের মুনাফা গ্রহণ, যা কাঠামোগত চলমান গড়ে এসে নিঃশেষ হয়, (b) ট্রেন্ড-অনুসরণকারী পদ্ধতিগত মূলধনের সঞ্চয়ের সুযোগ, যা পুনঃপ্রবেশের ট্রিগার হিসেবে EMA ব্যবহার করে, (c) সাম্প্রতিক শীর্ষে প্রবেশ করা আটকে-পড়া শর্ট, যারা এখন লোকসানে। Hyperliquid বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ (a) Binance অডিটরের স্থায়ী ব্যর্থতা (প্রায় 20 ঘণ্টা) প্রতিটি Binance কৌশলকে Layer 3 পাস করতে বাধা দিয়েছে — Hyperliquid-এ আলাদা API পথসহ HyperliquidCollector আছে, যা এই ব্যর্থতা পুরোপুরি এড়াতে পারে; (b) ETH-এর Hyperliquid-এ গভীর লিকুইডিটি রয়েছে (HL ভলিউম অনুযায়ী শীর্ষ -2 পার্প), এবং প্রায় 2-2.5 বছরের ডেটা ব্যাকটেস্টের জন্য যথেষ্ট; (c) Hyperliquid-এর কম ফি (প্রায় 0.09% RT, Binance-এর 0.10%-এর তুলনায়) সামান্য হলেও বাস্তব এজ দেয়; (d) Hyperliquid-এর DEX-চালিত ফ্লো Binance-এর CEX মার্কেট-মেকার কোটিংয়ের চেয়ে পরিচ্ছন্ন পুলব্যাক গতিবিদ্যা তৈরি করতে পারে। মাত্র 4টি স্পষ্ট প্যারামিটার (রেজিম SMA পিরিয়ড, পুলব্যাক EMA পিরিয়ড, পুলব্যাক নৈকট্য সীমা, স্টপ-লস শতাংশ) — সর্বনিম্ন-প্যারামিটারের কৌশল।

Raschke/Connors-এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুলব্যাকের ধারণা বাস্তবায়ন করে; পোর্টফোলিওর ট্রেন্ড-CROSS এন্ট্রিগুলোর সঙ্গে মেকানিজমগতভাবে স্বতন্ত্র: এটি প্রতিষ্ঠিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে সাময়িক 50-EMA সাপোর্ট পরীক্ষা চলাকালে DURING সক্রিয় হয়, বিরল রেজিম-পরিবর্তনের মুহূর্তে নয়। দ্বৈত রেজিম ফিল্টার (কাঠামোগত প্রবণতার জন্য দাম>200-SMA, মোমেন্টামের জন্য 50-EMA ঊর্ধ্বমুখী) নিশ্চিত করে যে পুলব্যাক কেবল নিশ্চিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যেই কেনা হবে; নৈকট্যের ব্যান্ড ([ema, ema*1.03]) দামকে প্রসারিত স্তর থেকে নেমে……আরও দেখুনকম দেখুন

Raschke/Connors-এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুলব্যাকের ধারণা বাস্তবায়ন করে; পোর্টফোলিওর ট্রেন্ড-CROSS এন্ট্রিগুলোর সঙ্গে মেকানিজমগতভাবে স্বতন্ত্র: এটি প্রতিষ্ঠিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে সাময়িক 50-EMA সাপোর্ট পরীক্ষা চলাকালে DURING সক্রিয় হয়, বিরল রেজিম-পরিবর্তনের মুহূর্তে নয়। দ্বৈত রেজিম ফিল্টার (কাঠামোগত প্রবণতার জন্য দাম>200-SMA, মোমেন্টামের জন্য 50-EMA ঊর্ধ্বমুখী) নিশ্চিত করে যে পুলব্যাক কেবল নিশ্চিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যেই কেনা হবে; নৈকট্যের ব্যান্ড ([ema, ema*1.03]) দামকে প্রসারিত স্তর থেকে নেমে ঊর্ধ্বমুখী EMA-এর ঠিক ওপরে অবস্থান করার সময় ধরে (তাই এটি দুর্বলতায় কেনে, শক্তিতে নয়, এবং অতিরিক্ত প্রসারিত ছুটন্ত বারে নয়)। calculate_signal() একটি CONTINUOUS যাচাইকারী-মুখী সংকেত ফেরত দেয় — 50-EMA থেকে ক্লোজের স্বাক্ষরিত দূরত্ব, সঙ্গে ক্ষুদ্র মূল্য-ROC পদ — যা প্রতিটি সিন্থেটিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয় এবং ট্রেড করতে কখনোই নিজে ব্যবহৃত হয় না; বিচ্ছিন্ন এন্ট্রি গেট (রেজিম + পুলব্যাক নৈকট্য) should_enter-এ থাকে, তাই কোনো গেটেড-ধ্রুবক অ্যান্টি-প্যাটার্ন বা ফলব্যাক এজ নেই। EMA একটি পূর্ণ SMA-সিডেড সিরিজ হিসেবে গণনা করা হয়, ফলে 'ঊর্ধ্বমুখী' যাচাইটি প্রকৃত ল্যাগড EMA মান পড়ে। হাইপোথিসিস অনুযায়ী ভেনু হলো HYPERLIQUID (ETH শীর্ষস্থানীয় -2 HL পার্প, যার পূর্ণ দৈনিক ইতিহাস এবং প্রায় 0.09% RT টেকার ফি আছে; Binance-এর চেয়ে সস্তা); HL পার্পে শুধু-লং অবস্থান অনুমোদিত, এবং লিভারেজ 1.0 থাকে, কারণ ঝুঁকিভিত্তিক সাইজিংয়ে ইকুইটির প্রায় 0.25x নোশনাল ব্যবহৃত হয় — লিভারেজ>1 সেট করা নিষ্ক্রিয় হবে এবং leverage_set_but_unused গেটে আটকে যাবে। দৈনিক বার পুলব্যাক সেটআপের বহু-মাসের সুইং হরাইজনের সঙ্গে মেলে। প্রতি-ট্রেড প্রত্যাশা: নিশ্চিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার পুনরারম্ভ হওয়া লেগ ধরে রেখে বহু-শতাংশের ETH মুভ লক্ষ্য করা, যা প্রায় 0.09% HL রাউন্ড-ট্রিপ টেকার খরচের চেয়ে অনেক বেশি।

বেস ব্যাকটেস্টে কোনো এজ নেই এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য ট্রেডের নমুনা অত্যন্ত অল্প: প্রফিট ফ্যাক্টর 0.696 (<1.0), Sharpe -0.87, Sortino -1.64, জয়ের হার 21.4%, নেতিবাচক প্রতি-ট্রেড প্রত্যাশিত মান (-$273), মোট রিটার্ন -3.3%, সক্রিয় বছরের 4টির মধ্যে 3টি সমতল/নেতিবাচক এবং মাত্র 2025টি ইতিবাচক। মেকানিজমটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত এবং হাইপোথিসিসের সঙ্গে মেলে (14 লং এন্ট্রি, 0 শর্ট, 200-SMA বুল রেজিমে ঊর্ধ্বমুখী -50-EMA-এ পুলব্যাক), তাই এটি কোডের বাগ নয় — এন্ট্রি গেটটি কেবল বিরল ও নিম্নমানেরভাবে সক্রিয় হয় (কয়েকটি……আরও দেখুনকম দেখুন

বেস ব্যাকটেস্টে কোনো এজ নেই এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য ট্রেডের নমুনা অত্যন্ত অল্প: প্রফিট ফ্যাক্টর 0.696 (<1.0), Sharpe -0.87, Sortino -1.64, জয়ের হার 21.4%, নেতিবাচক প্রতি-ট্রেড প্রত্যাশিত মান (-$273), মোট রিটার্ন -3.3%, সক্রিয় বছরের 4টির মধ্যে 3টি সমতল/নেতিবাচক এবং মাত্র 2025টি ইতিবাচক। মেকানিজমটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত এবং হাইপোথিসিসের সঙ্গে মেলে (14 লং এন্ট্রি, 0 শর্ট, 200-SMA বুল রেজিমে ঊর্ধ্বমুখী -50-EMA-এ পুলব্যাক), তাই এটি কোডের বাগ নয় — এন্ট্রি গেটটি কেবল বিরল ও নিম্নমানেরভাবে সক্রিয় হয় (কয়েকটি স্ক্র্যাচ ট্রেড অবিলম্বে রেজিম-ভাঙন প্রস্থানে গিয়ে ঠেকে, এবং প্রায় 38% ব্রেক-ইভেনের তুলনায় 1.62 জয়/পরাজয় অনুপাত 21% আঘাতের হার পুষিয়ে দিতে পারে না)। গুরুত্বপূর্ণভাবে, প্রায় 5.7 বছরে মাত্র 14টি ট্রেড এবং 4টি টিউনযোগ্য প্যারামিটার (~3.5 ট্রেড/প্যারামিটার) অপ্টিমাইজেশনকে অতিরিক্ত ফিটিংয়ের পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ করে: সুইপটি 2–3 বিজয়ীর সঙ্গে মানিয়ে যাবে এবং ডিফ্লেটেড-Sharpe/হোল্ডআউট আউট-অফ-স্যাম্পলে অনুমানযোগ্যভাবে ব্যর্থ হবে। অপ্টিমাইজেশনে 2 ঘণ্টা ব্যয় সার্থক নয়। আরও ট্রেড বানানোর জন্য এন্ট্রি শিথিল করলে অন্তর্নিহিত এজের প্রমাণ ছাড়াই মূল ধারণা বদলে যাবে; তাই এটি পুনরাবৃত্তির বদলে পরিত্যাগ করা উচিত। পুলব্যাক-ইন-ট্রেন্ড মেকানিজমটি এমন ইনস্ট্রুমেন্ট/টাইমফ্রেমে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে যেখানে ট্রেডযোগ্য, ইতিবাচক-প্রত্যাশিত-মানের নমুনা পাওয়া যায়।

구현

ETHUSD.HYPERLIQUID দৈনিক বারে (OHLCV কেবল) শুধু-লং 50-EMA ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুলব্যাক। বুল রেজিম নিশ্চিত করে (ক্লোজ > 200-দিনের SMA AND, 50-দিনের EMA শেষ rising_lookback=10 বার ধরে ঊর্ধ্বমুখী), তারপর দাম ওপর থেকে ঊর্ধ্বমুখী 50-EMA পরীক্ষা করতে নেমে এলে সাময়িক দুর্বলতা কেনে — ক্লোজ [ema50, ema50*(1+pullback_proximity=3%)]-এর মধ্যে। 8% স্টপ-লসে (সাপোর্ট ব্যর্থ হলে), রেজিম ভাঙনে (ক্লোজ < 200-SMA অথবা 50-EMA নিম্নমুখী হলে), অথবা ট্রেন্ড পুনরায় শুরু হওয়ার পর 30% টেক-প্রফিটে প্রস্থান করে। ঝুঁকিভিত্তিক সাইজিং: নোশনাল = ইকুইটি*risk_pct(2%)/stop_pct(8%), ইকুইটির 0.95x সীমা পর্যন্ত (লিভারেজ 1.0)। পোর্টফোলিওর দুটি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য: Hyperliquid+ETH ভেনু/অ্যাসেট কভারেজ এবং পুলব্যাক-ইন-ট্রেন্ড এন্ট্রি মেকানিজম (ট্রেন্ড-ক্রস এন্ট্রির বিপরীতে)।

ব্যাকটেস্ট রিভিউ

শার্প
-0.87
总回报
-3.50%
সর্বোচ্চ ড্রডাউন
9.87%
总交易数
14
胜率
21.4%
প্রফিট ফ্যাক্টর
0.70

মেকানিজমটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুলব্যাকের ধারণা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে: 14 লং এন্ট্রি, 0 শর্ট, 200-SMA বুল রেজিম + ঊর্ধ্বমুখী 50-EMA + নৈকট্যের শর্তে — দিক বা মেকানিজমে কোনো অমিল নেই।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে: সর্বোচ্চ ড্রডাউন কম (10.2%) এবং ফি-জনিত ক্ষয় কম (গ্রসের 2.48%)।

ইচ্ছা অনুযায়ী পোর্টফোলিওর ট্রেন্ড-ক্রস কৌশল থেকে স্বতন্ত্র এন্ট্রি মেকানিজম।

বেস ব্যাকটেস্টে কোনো এজ নেই: প্রফিট ফ্যাক্টর 0.696 (<1.0), Sharpe -0.87, Sortino -1.64, ঋণাত্মক প্রত্যাশিত মান (-$273/ট্রেড), মোট রিটার্ন -3.3%।

প্রায় 5.7 বছরে মাত্র 14টি ট্রেড এবং 4টি টিউনযোগ্য প্যারামিটার (~3.5 ট্রেড/প্যারামিটার) — গুরুতর অতিরিক্ত ফিটিং ছাড়া অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেক কম।

21.4% জয়ের হার এবং 1.62 জয়/পরাজয় অনুপাত প্রায় 38% ব্রেক-ইভেনের চেয়ে কম — এই পেআউট কাঠামো কম আঘাতের হার পুষিয়ে দেয় না।

কয়েকটি স্ক্র্যাচ ট্রেড (daily_return সুনির্দিষ্টভাবে 0.0), যেখানে পুলব্যাক এন্ট্রির পরপরই রেজিম-ভাঙন প্রস্থানে ট্রিগার হয়েছিল — এন্ট্রি গেটটি বিরল এবং নিম্নমানের।

সক্রিয় বছরের 4-এর মধ্যে 3টি ঋণাত্মক/শূন্য (2023 -2.5, 2024 -5.9); কেবল 2025টি ইতিবাচক (+4.8)।

ফলাফল সারসংক্ষেপ

সঠিকভাবে বাস্তবায়িত পুলব্যাক-ইন-ট্রেন্ড এন্ট্রি গেটটি ETH Hyperliquid দৈনিক ডেটায় বিরল ও নিম্নমানের—কয়েকটি স্ক্র্যাচ ট্রেড অবিলম্বে রেজিম-ভাঙন প্রস্থানে গিয়ে ঠেকে—এবং প্রায় 38% ব্রেক-ইভেনের বিপরীতে 21% আঘাতের হার পুষিয়ে দেওয়ার মতো 1.62 জয়/পরাজয় অনুপাত নেই; ট্রেড বাড়ানোর জন্য গেট শিথিল করলে অন্তর্নিহিত এজের প্রমাণ ছাড়াই কেবল মূল ধারণা বদলাবে।

অপ্টিমাইজেশনের আগের ব্যাকটেস্ট-রিভিউ গেটে এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল (রায়: পরিত্যাগ), কারণ বেস ব্যাকটেস্টে কোনো এজ ছিল না — Sharpe, Sortino, win_rate, total_trades, profit_factor এবং total_return মানদণ্ডে ব্যর্থ — এবং 4টি টিউনযোগ্য প্যারামিটারের বিপরীতে 14টি ট্রেড অপ্টিমাইজেশনের জন্য অত্যন্ত অল্প ছিল; তাই অপ্টিমাইজেশন ও পরবর্তী সব পর্যায়ে কখনো পৌঁছায়নি।

ETHUSD.HYPERLIQUID দৈনিক ফিউচারে (OHLCV কেবল) ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুলব্যাকের একটি শুধু-লং কৌশল, যা নিশ্চিত ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে সাময়িক দুর্বলতায় কেনে — যখন দাম ঊর্ধ্বমুখী 50-EMA থেকে 3% উপরে ফিরে আসে এবং 200-SMA-এর উপরে থাকে — 8% স্টপ, রেজিম ভাঙন, অথবা 30% টেক-প্রফিটে প্রস্থান করে; লক্ষ্য Hyperliquid ভেনু কভারেজ এবং পুলব্যাক (ট্রেন্ড-ক্রসের বদলে) এন্ট্রি মেকানিজম।

প্রায় 5.7 বছরে (2020-08-19 থেকে 2026-05-20) এটি মাত্র 14টি লং ট্রেড নিয়েছে, জয়ের হার 21.4% এবং কোনো এজ ছাড়াই: মোট রিটার্ন -3.3%, CAGR -0.86%, Sharpe -0.87, Sortino -1.64, প্রফিট ফ্যাক্টর 0.70, ঋণাত্মক প্রত্যাশিত মান, সীমিত 10.2% সর্বোচ্চ ড্রডাউন, এবং সক্রিয় বছরগুলোর 3টির মধ্যে 4টি সমতল বা নেতিবাচক (মাত্র 2025টি ইতিবাচক, +4.8%)।

Stratmill একটি রিসার্চ ও পেপার-ট্রেডিং টুল, আর্থিক পরামর্শ বা ব্রোকার নয়। ব্যাকটেস্ট ও পেপার ফলাফল কাল্পনিক। ট্রেডিংয়ে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।