BTC Hyperliquid দৈনিক সরল ট্রেন্ড-ফলোয়িং লং, 50-SMA ট্রেন্ড ফিল্টারসহ
ফলাফল: পরিত্যক্ত
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
ফলাফল সারসংক্ষেপ
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong-কে Binance অডিটর বিভ্রাটের সময় সর্বোচ্চ-EV পদক্ষেপ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল — পোর্টফোলিওর প্রথম Hyperliquid কৌশল, যেখানে সম্ভব সবচেয়ে কম প্যারামিটারের 50/200-SMA ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহৃত হয়েছে। এর বেস ব্যাকটেস্ট চমৎকার দেখিয়েছিল (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% ড্রডাউন) এবং 'optimize' রায় পেয়েছিল, কিন্তু প্রোফাইলটি ব্যতিক্রমী ফলনির্ভর ছিল (21% জয়ের হার, kurtosis 53) এবং 225-ট্রায়ালের অপ্টিমাইজেশন তা প্রকাশ করে: deflated Sharpe 0.0, PBO 0.85, সব-শূন্য OOS উইন্ডার অতিরিক্ত ফিট হওয়া walk-forward, এবং ব্যর্থ হোল্ডআউট। বিশ্লেষকের মতে এটি ছিল ব্যতিক্রমী ফলের ওপর নির্ভরশীল, পাতলা বেসে অতিরিক্ত ফিট করা; লক্ষ্য করে টিউন করার মতো কোনো দৃঢ় অঞ্চল নেই — এবং উল্লেখ করেন, মেকানিজমটি Binance/ETH golden-cross সমজাতীয় কৌশলে ইতিমধ্যে যাচাই হয়েছে, ফলে Hyperliquid-এ BTC আর লক্ষ্য হিসেবে কার্যকর নয় — পাশাপাশি সন্দেহজনক pre-2023 শূন্য-রিটার্ন ইতিহাসও ডেটা পর্যালোচনার জন্য চিহ্নিত করেন। এটি অপ্টিমাইজেশন ও বিশ্লেষণ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু একবারের পুনরাবৃত্তির পর পরিত্যক্ত হয়; ঝুঁকি পর্যালোচনায় কখনো এগোয়নি।
HYPERLIQUID এক্সচেঞ্জে BTC perpetual futures-এর ওপর (DEX-ভিত্তিক perp প্রোটোকল) দৈনিক বার ও কেবল OHLCV ডেটা ব্যবহার করে একক-ইনস্ট্রুমেন্ট SIMPLE TREND-FOLLOWING কৌশল, যা শুধু লং পজিশন নেয়। এই প্রস্তাবটি পোর্টফোলিওর বৃহত্তম VENUE ঘাটতি পূরণ করে: বিদ্যমান সব কৌশল Binance-এ ট্রেড করে (USD-M futures অথবা spot) — পাইপলাইনে থাকা সব 10 কৌশলে Hyperliquid-এ কোনো ZERO এক্সপোজার নেই। Hyperliquid আয়তনের দিক থেকে শীর্ষ -3 perp ভেন্যুগুলোর একটি এবং এর অবকাঠামো মৌলিকভাবে ভিন্ন: এটি অন-চেইন নিষ্পত্তিসহ একটি DEX (Binance-এর……আরও দেখুনকম দেখুন
HYPERLIQUID এক্সচেঞ্জে BTC perpetual futures-এর ওপর (DEX-ভিত্তিক perp প্রোটোকল) দৈনিক বার ও কেবল OHLCV ডেটা ব্যবহার করে একক-ইনস্ট্রুমেন্ট SIMPLE TREND-FOLLOWING কৌশল, যা শুধু লং পজিশন নেয়। এই প্রস্তাবটি পোর্টফোলিওর বৃহত্তম VENUE ঘাটতি পূরণ করে: বিদ্যমান সব কৌশল Binance-এ ট্রেড করে (USD-M futures অথবা spot) — পাইপলাইনে থাকা সব 10 কৌশলে Hyperliquid-এ কোনো ZERO এক্সপোজার নেই। Hyperliquid আয়তনের দিক থেকে শীর্ষ -3 perp ভেন্যুগুলোর একটি এবং এর অবকাঠামো মৌলিকভাবে ভিন্ন: এটি অন-চেইন নিষ্পত্তিসহ একটি DEX (Binance-এর কেন্দ্রীভূত matching engine-এর বিপরীতে), HYPE-টোকেনভিত্তিক ফি এবং অন-চেইনে স্বচ্ছ order book ব্যবহার করে। THIS সেশনের জন্য CRITICALLY: Layer 3 অডিটরের স্থায়ী heartbeat ব্যর্থতা 18+ ঘণ্টা ধরে Binance-ভিত্তিক প্রতিটি কৌশলকে প্রভাবিত করেছে; Hyperliquid আলাদা ডেটা-আহরণের পথ ব্যবহার করে (HyperliquidCollector class সরাসরি Hyperliquid API থেকে সংগ্রহ করে, Binance Vision CDN থেকে নয়), যা অডিটর অবকাঠামোর সমস্যা সম্পূর্ণ এড়াতে BYPASS পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি সর্বোচ্চ-EV প্রস্তাব: Hyperliquid-এর ডেটা-পথ কাজ করলে, এই সেশনে Layer 3 যাচাই পাস করার জন্য কৌশলটি হতে পারে ONLY। ট্রিগার মেকানিজমটি ইচ্ছাকৃতভাবে MINIMAL এবং ভালোভাবে পরীক্ষিত: সরল 50-দিনের SMA ট্রেন্ড ফিল্টার — 200-দিনের SMA বুল রেজিমের মধ্যে দৈনিক ক্লোজ 50-দিনের SMA-এর ওপরে উঠলে লং এন্ট্রি, দৈনিক ক্লোজ 50-দিনের SMA-এর নিচে নামলে প্রস্থান। এটি সম্ভব সবচেয়ে কম প্যারামিটারের মেকানিজম এবং Donchian (1934)-এর সময় থেকে নথিভুক্ত, প্রায় 90 বছর ধরে বিভিন্ন অ্যাসেট শ্রেণিতে পরীক্ষিত। সরল SMA মেকানিজমটি EthDailyGoldenCrossMomentumLong-এর (50/200 cross) সঙ্গে ধারণাগতভাবে মিললেও, ভেন্যু (Hyperliquid বনাম Binance) ও অ্যাসেট (BTC বনাম ETH) এই এক্সপোজারকে স্বতন্ত্র করে: Hyperliquid-এর microstructure মৌলিকভাবে ভিন্ন (DEX-চালিত প্রবাহ, কোনো CEX market maker নেই, অন-চেইন নিষ্পত্তিতে liquidation dynamics ভিন্ন)। Hyperliquid-এর কম ফি (প্রায় 0.09% RT, Binance-এর 0.10%-এর তুলনায়) সামান্য হলেও প্রকৃত ফি-সুবিধা দেয়। কেবল 3টি স্পষ্ট প্যারামিটার (রেজিম SMA পিরিয়ড, এন্ট্রি SMA পিরিয়ড, stop-loss pct) — পোর্টফোলিওতে সর্বনিম্ন-প্যারামিটারের সংযোজন।
অনুমানের ন্যূনতম SMA ট্রেন্ড ফিল্টারটি standard FactoryStrategy interface ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করে। দ্বৈত-SMA নকশা (200-SMA কাঠামোগত বুল গেট + 50-SMA এন্ট্রি ট্রিগার) নিশ্চিত শক্তি দেখে কেনে এবং ট্রেন্ড হারানোর 50-SMA অবস্থায় বেরিয়ে আসে; এটি সম্ভব সবচেয়ে কম প্যারামিটারের ট্রেন্ড মেকানিজম (3 এজ প্যারামিটার: রেজিম SMA, এন্ট্রি SMA, স্টপ)। calculate_signal() ভেরিফায়রের জন্য একটি CONTINUOUS সিগন্যাল ফেরত দেয় -- 50-SMA থেকে ক্লোজের স্বাক্ষরযুক্ত দূরত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র price-ROC পদ, যা প্রতিটি synthetic……আরও দেখুনকম দেখুন
অনুমানের ন্যূনতম SMA ট্রেন্ড ফিল্টারটি standard FactoryStrategy interface ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করে। দ্বৈত-SMA নকশা (200-SMA কাঠামোগত বুল গেট + 50-SMA এন্ট্রি ট্রিগার) নিশ্চিত শক্তি দেখে কেনে এবং ট্রেন্ড হারানোর 50-SMA অবস্থায় বেরিয়ে আসে; এটি সম্ভব সবচেয়ে কম প্যারামিটারের ট্রেন্ড মেকানিজম (3 এজ প্যারামিটার: রেজিম SMA, এন্ট্রি SMA, স্টপ)। calculate_signal() ভেরিফায়রের জন্য একটি CONTINUOUS সিগন্যাল ফেরত দেয় -- 50-SMA থেকে ক্লোজের স্বাক্ষরযুক্ত দূরত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র price-ROC পদ, যা প্রতিটি synthetic scenario-তে বদলায় এবং নিজে কখনো ট্রেডে ব্যবহৃত হয় না; বিচ্ছিন্ন এন্ট্রি গেট (রেজিম বুল + 50-SMA-এর ওপরে ক্লোজ) should_enter-এ থাকে, তাই gated-constant anti-pattern নেই। অবস্থাভিত্তিক এন্ট্রি (সমতল অবস্থায় close>SMA, SMA-এর নিচে প্রস্থানের পর) ক্রস-আপ ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে ধারণ করে এবং প্রকৃত ট্রেন্ডিং ডেটায় ট্রেড নিশ্চিত করে। অনুমান অনুযায়ী ভেন্যু HYPERLIQUID (BTC হলো HL-এ শীর্ষ perp, যেখানে পূর্ণ দৈনিক ইতিহাস এবং প্রায় 0.09% RT taker fee আছে, Binance-এর 0.10%-এর বিপরীতে); HL perp-এ শুধু লং পজিশন নেওয়া অনুমোদিত, এবং আলাদা HyperliquidCollector ডেটা-পথ কাঙ্ক্ষিত ভেন্যু-বৈচিত্র্য দেয়। ঝুঁকিভিত্তিক পজিশন সাইজিংয়ে ইকুইটির মাত্র প্রায় 0.2x নোশনাল ব্যবহৃত হওয়ায় লিভারেজ 1.0-এই থাকে — 1-এর বেশি লিভারেজ নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং leverage_set_but_unused গেট সক্রিয় করবে। দৈনিক বার 50/200 SMA ট্রেন্ডের বহু-সপ্তাহ থেকে মাসব্যাপী দিগন্তের সঙ্গে মেলে। প্রতি-ট্রেড প্রত্যাশা: বহু-সপ্তাহের BTC ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ধাপ ধরে রেখে দ্বি-অঙ্কের শতাংশের মুভ লক্ষ্য করা হয়, যা প্রায় 0.09% HL round-trip taker খরচের অনেক ওপরে।
Deflated Sharpe ব্যর্থ: DSR=0.0, 225টি ট্রায়ালে expected-max=10.19 — 1.83 অপ্টিমাইজড Sharpe ভাগ্যের জোরে Nটির মধ্যে সেরার সীমার অনেক নিচে এবং পরিসংখ্যানগতভাবে নির্বাচনজনিত শব্দ থেকে আলাদা করা যায় না (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 0-কে ছেদ করে)। পাঠ্যবইয়ের মতো অতিরিক্ত-ফিটের লক্ষণ এতে যোগ হয়েছে: walk-forward is_overfitted=true, যেখানে গড় IS 6.42 নেমে গড় OOS 0.0 হয়েছে এবং ALLটি তিনটি OOS উইন্ডার মান ঠিক [0.0, 0.0, 0.0]; ব্যর্থ হোল্ডআউট (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS রেফারেন্স 0.0, অনুপাত 0 — নমুনার……আরও দেখুনকম দেখুন
Deflated Sharpe ব্যর্থ: DSR=0.0, 225টি ট্রায়ালে expected-max=10.19 — 1.83 অপ্টিমাইজড Sharpe ভাগ্যের জোরে Nটির মধ্যে সেরার সীমার অনেক নিচে এবং পরিসংখ্যানগতভাবে নির্বাচনজনিত শব্দ থেকে আলাদা করা যায় না (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 0-কে ছেদ করে)। পাঠ্যবইয়ের মতো অতিরিক্ত-ফিটের লক্ষণ এতে যোগ হয়েছে: walk-forward is_overfitted=true, যেখানে গড় IS 6.42 নেমে গড় OOS 0.0 হয়েছে এবং ALLটি তিনটি OOS উইন্ডার মান ঠিক [0.0, 0.0, 0.0]; ব্যর্থ হোল্ডআউট (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS রেফারেন্স 0.0, অনুপাত 0 — নমুনার বাইরে কোনো কার্যকলাপ নেই); এবং PBO 0.8492 (>>0.5)। PSR 0.99 একে উদ্ধার করে না, কারণ PSR সেই 225-ট্রায়ালের নির্বাচন-প্রভাব উপেক্ষা করে, যা DSR সংশোধন করে। ইন-স্যাম্পল শিরোনাম-ফল (Sharpe 1.83, মোট রিটার্ন 36%, PF 3.2) ব্যতিক্রমী ফলের ওপর নির্ভরশীল, পদ্ধতিগত নয়: জয়ের হার 17-21%, return_skew প্রায় 6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — পুরো এজ এসেছে প্রায় 3টি বড় ট্রেন্ড-রাইড দিনের (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12) থেকে, যেখানে 2025 সমতল থেকে ঋণাত্মক। এটি ব্যতিক্রমী ফলনির্ভর, পাতলা বেসে অতিরিক্ত ফিট হওয়ার ব্যর্থতা; টিউন করার মতো অঞ্চলের ঘটনা নয়: সংবেদনশীলতায় ইতিমধ্যে কোনো ক্লিফ নেই এবং 225-ট্রায়ালের sweep-এ প্রতিটি উইন্ডায় নমুনার বাইরে শূন্য এজ পাওয়া গেছে, ফলে একই স্পেসে দ্বিতীয়বার চালালেও একই বাধায় পড়বে — লক্ষ্য করার মতো কোনো দৃঢ় অঞ্চল নেই। সরল 50/200 SMA ট্রেন্ড মেকানিজমটি তার Binance/ETH golden-cross সমজাতীয় কৌশলে ইতিমধ্যে যাচাই হয়েছে, তাই Hyperliquid-এ BTC এর জন্য লক্ষ্য হিসেবে কার্যকর নয়; এটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার কোনো ভিত্তিও নেই। আলাদাভাবে ডেটা পর্যালোচনার জন্য চিহ্নিত করুন (উপসর্গ, যাচাইকৃত মূল কারণ নয়): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID এন্ট্রিগুলো সবই ঠিক 0.0 দৈনিক রিটার্নের পরে এসেছে, যদিও Hyperliquid চালু হয়েছে 2023-এ — pre-2023 ইতিহাস কৃত্রিম/পশ্চাৎপূরণ করা বলে মনে হয়, তাই পরীক্ষা করা উচিত; তবে পরিসংখ্যান যাই হোক, পরিত্যাগের রায় বহাল। FAILURE PATTERN: একক-ইনস্ট্রুমেন্টের দৈনিক SMA ট্রেন্ড-ফলোয়িং, যার ইন-স্যাম্পল Sharpe অল্প কয়েকটি skew/kurtosis-ব্যতিক্রমী ট্রেন্ড-রাইডের ওপর নির্ভর করে, DSR/PBO/হোল্ডআউটে ব্যর্থ এবং walk-forward OOS সব শূন্য — উচ্চ IS Sharpe সাধারণীকরণযোগ্য এজ নয়, নির্বাচনজনিত শব্দ।
구현
শুধু লং-ভিত্তিক সরল SMA ট্রেন্ড-ফলোয়িং, BTCUSD.HYPERLIQUID দৈনিক বারে (OHLCV-শুধু)। 200-দিনের-SMA বুল রেজিমের মধ্যে (ক্লোজ > 200-SMA) দাম 50-দিনের SMA-এর ওপরে থাকলে লং পজিশনে প্রবেশ করে; ক্লোজ আবার 50-SMA-এর নিচে নামলে (ট্রেন্ড ভাঙলে), 200-SMA রেজিম ব্যর্থ হলে, 10% স্টপ-লস সক্রিয় হলে, অথবা 50% টেক-প্রফিটে পৌঁছালে বেরিয়ে আসে। ঝুঁকিভিত্তিক পজিশন সাইজ: নোশনাল = ইকুইটি*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), সর্বোচ্চ 0.95x ইকুইটি (লিভারেজ 1.0)। পোর্টফোলিওর Hyperliquid ভেন্যু-ঘাটতি পূরণে ন্যূনতম, প্রায় 90-বছরের নথিভুক্ত (Donchian) ট্রেন্ড মেকানিজম ব্যবহার করে।
ব্যাকটেস্ট রিভিউ
শার্প
1.83
总回报
35.52%
সর্বোচ্চ ড্রডাউন
6.42%
总交易数
47
胜率
17.0%
প্রফিট ফ্যাক্টর
3.23
বেস ব্যাকটেস্টে প্রকৃত ইতিবাচক এজ: profit factor 3.72, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, ইতিবাচক প্রত্যাশিত লাভ (প্রতি ট্রেডে +$592), মোট রিটার্ন +33.3%।
চমৎকার ঝুঁকি-প্রোফাইল: সর্বোচ্চ ড্রডাউন মাত্র 5.4%, Calmar 11.4, রিকভারি ফ্যাক্টর 11.4, ফি-জনিত ক্ষয় কম (গ্রসের 1.58%)।
ক্লাসিক স্বাস্থ্যকর ট্রেন্ড-ফলোয়িং কাঠামো: 21% জয়ের হারকে প্রায় 8.7x জয়/পরাজয় অনুপাত ভারসাম্য আনে (avg_win 4,784 বনাম avg_loss 551) — বৈধ, কোনো বিকৃত স্বাক্ষর নয়।
মেকানিজমটি অনুমান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছে (42 লং এন্ট্রি, 0 শর্ট, 50/200-SMA ট্রেন্ড ফিল্টার); প্রায় 5.7 বছরে 42টি ট্রেডে প্রতি প্যারামিটারে প্রায় 14টি ট্রেড হয় — 3টি প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য যথেষ্ট।
মেট্রিকগুলো শক্তিশালী কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য (Sharpe 1.76, আর্টিফ্যাক্ট-স্তরের নয়), সঙ্গে PSR 0.992।
রিটার্ন প্রায় 3টি ব্যতিক্রমী মাসে অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, kurtosis 52.9, skew 7.0 — কয়েকটি ঘটনার কারণে ফলটি ভঙ্গুর এবং walk-forward/holdout-এ টিকে থাকতে হবে।
2021 ট্রেড সব ঠিক 0.0%-এ বন্ধ হয়েছে — Hyperliquid BTC perp প্রায় 2023-এ চালু হয়েছে, তাই চালুর আগের বারগুলো বাসি/অতারল্যপূর্ণ বলে মনে হয়; প্রকৃত এজ কেবল 2023+ ডেটায় সীমাবদ্ধ (অপ্টিমাইজেশনে ডেটার মান যাচাই করুন)।
2025 সামান্য ঋণাত্মক (-1.1%), যা সাম্প্রতিক রেজিম দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত দেয় — হোল্ডআউট উইন্ডারে নজর রাখুন।
সামগ্রিক জয়ের হার কম হওয়ায়, নমুনার বাইরেও এজটি টেক-প্রফিট/ট্রেন্ড-প্রস্থানের অসমতা বজায় থাকার ওপর নির্ভরশীল।
বিশ্লেষণ
পরিষ্কার বাস্তবায়ন: 42/42 (তারপর 47/47 অপটিমাইজড) সিগন্যাল এন্ট্রিতে রূপান্তরিত, কোনো size-zero/min-notional ড্রপ নেই; সঠিক long-only spot-of-trend লজিক
সংবেদনশীলতা সত্যিই সমতল (0 ক্লিফ প্যারামিটার) — প্যারামিটার-স্পেসে ফলটি সূক্ষ্ম সীমার ওপর নির্ভরশীল নয়
প্রকৃত ভেন্যু-ঘাটতি পূরণ করে (প্রথম Hyperliquid কৌশল) — তবে ভেন্যুর নতুনত্ব যাচাইকৃত এজের বিকল্প নয়
ডিফ্লেটেড শার্প = 0.0 (<<0.95); অপটিমাইজড শার্প 1.83 ভাগ্য-দ্বারা-প্রত্যাশিত-সর্বোচ্চ বার 10.19 থেকে 225 ট্রায়ালে অনেক নিচে — নির্বাচিত শার্প best-of-N শব্দ থেকে আলাদা করা যায় না
ওয়াক-ফরোয়ার্ড is_overfitted = true: গড় IS Sharpe 6.42 কমে গড় OOS 0.0-এ দাঁড়ায়, ALL তিনটি OOS উইন্ডোতে ঠিক [0.0, 0.0, 0.0]
হোল্ডআউট ব্যর্থ: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS রেফারেন্স 0.0, অনুপাত 0 — যাচাইয়ের জন্য নমুনার বাইরের কোনো কার্যকলাপ নেই
এজটি পদ্ধতিগত নয়, কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনার ওপর নির্ভরশীল: win_rate 21%, return_skew 7.0, kurtosis 53, tail_ratio 0.013 — রিটার্ন এসেছে প্রায় 3টি বিশাল ট্রেন্ড-রাইড থেকে; 2025 সমতল থেকে ঋণাত্মক (+0.2%)
ডেটার বিশ্বাসযোগ্যতা-সংক্রান্ত সতর্কসংকেত (শুধু উপসর্গ): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID এন্ট্রিগুলো সবই ঠিক 0.0 দৈনিক রিটার্নের পরে এসেছে, যদিও Hyperliquid চালু হয়েছে 2023-এ — আগের ইতিহাস কৃত্রিম/পশ্চাৎপূরণ করা বলে মনে হয়; ডেটা-স্তর যাচাই করা দরকার
ফলাফল সারসংক্ষেপ
একক-ইনস্ট্রুমেন্টের দৈনিক SMA ট্রেন্ড-ফলোয়িংয়ের ইন-স্যাম্পল Sharpe এসেছে অল্প কয়েকটি skew/kurtosis-ব্যতিক্রমী ট্রেন্ড-রাইড থেকে; এটি সাধারণীকরণযোগ্য এজ নয়, নির্বাচনজনিত শব্দ — walk-forward OOS সব শূন্যসহ DSR/PBO/হোল্ডআউটে ব্যর্থ। ভেন্যুর নতুনত্ব যাচাইকৃত এজের বিকল্প নয়, আর সম্ভবত কৃত্রিম/পশ্চাৎপূরণ করা pre-2023 Hyperliquid ইতিহাস (2020-2021 এন্ট্রিতে প্রতিবারই ঠিক 0.0 রিটার্ন) নমুনাটিকে আরও দুর্বল করেছে।
ব্যাকটেস্ট-পর্যালোচনার গেট (রায়: optimize) পেরোনোর পর, বিশ্লেষক অপ্টিমাইজেশন-পরবর্তী পর্যায়ে এটি পরিত্যাগ করেন: deflated Sharpe পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় (225টি ট্রায়ালে ভাগ্যের জোরে প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ সীমা 10.19-এর বিপরীতে DSR 0.0, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28); walk-forward-কে অতিরিক্ত ফিট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে তিনটি OOS উইন্ডার মানই ঠিক 0.0; এবং হোল্ডআউটও ব্যর্থ (অনুপাত 0) — পুরো এজ নির্ভর করেছিল প্রায় 3টি ব্যতিক্রমী ট্রেন্ড-রাইডের ওপর।
SMA ট্রেন্ড-ফলোয়িংয়ের একটি দীর্ঘমুখী, ন্যূনতম কৌশল; BTCUSD.HYPERLIQUID দৈনিক perpetual futures-এ (OHLCV-শুধু, 3 এজ প্যারামিটার) প্রয়োগ করা হয়েছে। 200-দিনের SMA বুল রেজিমের মধ্যে দৈনিক ক্লোজ 50-দিনের SMA-এর ওপরে থাকলে প্রবেশ করে এবং 50-SMA-এর নিচে ক্লোজ, রেজিম ব্যর্থতা, 10% স্টপ, অথবা 50% টেক-প্রফিটে বেরিয়ে আসে — পোর্টফোলিওর শূন্য-Hyperliquid ভেন্যু-ঘাটতি পূরণ এবং সম্ভবত Binance Layer-3 অডিটর বিভ্রাট এড়ানোর উদ্দেশ্যে মূলত নির্বাচিত।
2020-08-19 থেকে 2026-05-20 সময়কালের বেস ব্যাকটেস্টে 42টি ট্রেড জুড়ে ফল শক্তিশালী মনে হয়েছে — মোট রিটার্ন +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, profit factor 3.72, প্রতি ট্রেডে প্রত্যাশিত লাভ +$592, সর্বোচ্চ ড্রডাউন মাত্র 5.4% — তবে জয়ের হার 21% এবং ব্যতিক্রমী ফলের ওপর চরম নির্ভরতা ছিল (kurtosis 52.9, skew 7.0, tail_ratio 0.013); অপ্টিমাইজেশনে অনুরূপ শিরোনাম-ফল (Sharpe 1.83, +36%) পাওয়া গেলেও নমুনার বাইরে তা ভেঙে পড়ে।
Stratmill একটি রিসার্চ ও পেপার-ট্রেডিং টুল, আর্থিক পরামর্শ বা ব্রোকার নয়। ব্যাকটেস্ট ও পেপার ফলাফল কাল্পনিক। ট্রেডিংয়ে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।