Hypotheses
康德合约对冲 DEMO：OKX 空腿亏损触发的跨所双腿平仓
Derived by the Research Lead from 康德《通过合约对冲策略实现资产移动的思考》: 移植其价差扩大时增加对冲仓位、指定空腿发生亏损时同时平掉两腿的明确规则。原文目的是尝试把一家交易所的损失对应为另一家的收益，并未提出稳定盈利或真正提取被冻结资产的办法。本实验保留这一目的，不改写为价差收敛止盈策略。将原来的 OKCoin/Huobi BTC 币本位季度合约替换为平台支持的 OKX/Bybit BTC…
Hypothesis
Derived by the Research Lead from 康德《通过合约对冲策略实现资产移动的思考》: 移植其价差扩大时增加对冲仓位、指定空腿发生亏损时同时平掉两腿的明确规则。原文目的是尝试把一家交易所的损失对应为另一家的收益，并未提出稳定盈利或真正提取被冻结资产的办法。本实验保留这一目的，不改写为价差收敛止盈策略。将原来的 OKCoin/Huobi BTC 币本位季度合约替换为平台支持的 OKX/Bybit BTC USDT 线性永续合约；这是市场与计价适配，不是对原季度合约的精确复现。保留加仓步长20美元及亏损阈值0.001 BTC，后者按判断时 BTC 价格折算为USDT。将每次10张合约改为权益比例、等BTC数量的双腿订单，并增加固定仓位上限和组合风险退出。使用真实报价事件，不从日线或分钟线推断可成交跨所价差。已查看全部三幅图：第一幅是主题封面；第二幅展示2020-09-30至2020-10-19的BTC/USD双平台模拟Tick配置、日线主周期和分钟基础周期；第三幅展示两个平台方向相反的账户盈亏，没有K线、指标或标注交易信号。图中结果未经本平台验证。
Analysis
通过合约对冲策略实现资产移动的思考
Backtest and paper results are hypothetical. Trading involves risk of loss.