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A股日线单向波动差值：成交额过滤转多

Derived by the Research Lead from…

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Derived by the Research Lead from 国信证券《单向波动差值择时之六》摘要（BigQuant转载）：测试成交额放大能否改善单向波动差值的转多信号。原文全文未能取得，摘要没有提供原始指标公式，因此以下为明确标注的操作化方案，不是原策略复现。保留A股市场，选择现有股票池中的600036、601318、000333，逐股独立计算信号，长期持仓与空仓切换。研究员选择以日线向上、向下价格波动的平方差定义指标，以典型价格乘成交股数近似成交额；该近似并非交易所精确成交额。采用摘要提及的1.1倍相对成交额作为基准，仅在指标由非正转正的当日过滤买入，不将成交额条件用于卖出。执行为已完成日线的收盘市价成交，不要求下一交易日开盘成交。原文收益和胜率均视为未经验证。

Analysis

金融工程专题研究：单向波动差值择时之六，成交额过滤转多信号的改进方法 国信证券_20181210_ - BigQuant量化交易

Backtest and paper results are hypothetical. Trading involves risk of loss.