Hypotheses

ETH同执行价看涨期权日历价差：历史可行性实验

将原文的卖近月、买远月同执行价看涨期权机制改为带成本门槛的历史实验。使用本地目录中存在的两份ETH期权，等数量买入远月、卖出近月，不裸卖、不主动留下单边多头。原文没有提供完整交易规则；以下筛选、退出及风险规则是新增研究设定，收益均未验证。两份合约已到期，只用于历史回测，不能用于当前交易；若实验值得继续，必须另行登记滚动合约选择实验。