Dolerio atžvilgiu neutrali skerspjūvio vidurkio grįžimo strategija, taikoma fiksuotai 6 pagrindinių Binance USD-M neterminuotųjų ateities sandorių visatai, kurios duomenų švarumas patvirtintas: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (visų marža nustatyta USDT). Kas 24 valandų strategija surikiuoja 6 aktyvų pagal pastarųjų 7 dienų grąžą, atidaro LONG pozicijas 2 prasčiausiai pasirodžiusių aktyvų ir SHORT pozicijas 2 geriausiai pasirodžiusių aktyvų atžvilgiu; kiekvienos krypties pozicijos sveriamos vienodai, o strategija išlieka neutrali dolerio atžvilgiu. Pozicijos laikomos 24 valandų, tada aktyvai surikiuojami iš naujo. Viduriniai 2 aktyvai neįtraukiami. Tai akademinėje literatūroje plačiausiai dokumentuota skerspjūvio anomalija: trumpalaikis grąžos apsisukimas (Jegadeesh 1990, Lo ir MacKinlay 1990, Hubrich 2018 – kriptovaliutoms būdingi įrodymai). Mechanizmas: kai vienas krepšelio aktyvas per 1-30 dienų laikotarpį lenkia savo grupės aktyvus, pelno fiksavimo srautai iš ilgųjų pozicijų, indeksą ar krepšelį sekančio kapitalo perskirstymo srautai ir vertę vertinančių dalyvių kontrariniai srautai kartu stumia aktyvo kainą atgal krepšelio vidurkio link. Atitinkamai, prasčiau pasirodžiusiam aktyvui naudinga, kai pirkėjai vėl į jį įžengia. Tai tiesiogiai įgyvendina analitiko šioje sesijoje pateiktą rekomendaciją: „dabartinėmis rinkos sąlygomis pirmenybę teikti skerspjūvio mechanizmams, o ne kryptiniam kainų momentumui“ – skerspjūvio sklaida INCREASED 2024-2026, tuo pat metu pagrindiniam krepšeliui tampant nekoreliuotam, todėl skerspjūvio strategijoms atsirado MORE pranašumas. Skiriasi nuo CrossSectionalMeanReversion3Major (kurioje naudojama HL ir finansavimo normų reitingavimas bei 8h ciklas): čia naudojama BINANCE USD-M, 7 dienų grąžos reitingavimas ir 24h ciklas. Tai dvi viena kitą papildančios skerspjūvio strategijos, paremtos ortogonaliais signalais. Ji užpildo FIVE nepakankamai atstovaujamas kategorijas: ilgosios ir trumposios pozicijų kryptį (13.9% → link 45%), kelių instrumentų aprėptį (7.1% → plėsti), skerspjūvio mechanizmų klasę (vienintelė patvirtinta kaip veikianti), portfelio diversifikavimą, palyginti su kryptinėmis strategijomis, ir tik BINANCE-USD-M (švarūs duomenys, nėra nesėkmės scenarijaus). Pozicijų dydis: 12% nuosavo kapitalo kiekvienai ilgajai pozicijai × 2 + 12% kiekvienai trumposios pozicijos daliai × 2 = 48% bendroji ekspozicija, neutrali dolerio atžvilgiu. Rizika vienam sandoriui: apie 1% nuosavo kapitalo, apskaičiuota pagal dienos sklaidos kintamumą.