EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Apjoma apstiprināts momentums, Long-Short (viena instrumenta ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H stieņi — ieņemt virziena momentu ONLY, kad apjoma pieaugums apstiprina patiesu dalību, citādi neitrāla pozīcija, ATR-sekojošs, 3-parametru)

LONG-SHORT, viena instrumenta, tīri OHLCV stratēģija ar ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M bezterminēto kontraktu (perpetual), kas tirgo virziena momentu ONLY, kad vienlaicīgs VOLUME SURGE apstiprina reālu dalību, un citādi paliek neitrāla. Tā saglabā vienīgo principu ar pierādītu pozitīvu priekšrocību šajā factory — izdzīvojušā SELECTIVE virziena filtru (tirgot tikai augstas pārliecības momentu, neitrāla, ja nav apstiprinājuma) — bet aizstāj otrā laika perioda apstiprinājumu ar patiesi DIFFERENT, ne-pārpielāgošanai pakļautu apstiprinājuma asi: VOLUME. Tas padara to būtiski atšķirīgu no katras vēl neizskatītās idejas (divu laika periodu / EMA-struktūras momentu saplūšana uz BTC/XRP/LINK, Turtle izlaušanās uz BNB, nedēļas ORB uz ETH) — selektivitātes vārti ir apjoma apstiprināta dalība, nevis laika periodu sakritība, izlaušanās vai diapazons. Tā apzināti veidota, lai izvairītos no sesijā apstiprinātajiem neveiksmes veidiem: NOT vispārīga neapstiprināta izlaušanās/kanāla/MR (visos gadījumos pierādīta negatīva darījuma sagaidāmā vērtība uz izmērāmiem paraugiem), NOT opciju/papildu/zemas frekvences ideja (kas iet bojā izstrādātāja posmā vai kā neizmērāmi paraugi), NOT galveno valūtu šķērsgriezuma rotācija (aizliegta saskaņā ar L32). Tā ir SIMPLE tīri OHLCV viena instrumenta ar standarta pieaugoša tipa indikatoriem (izstrādātājs to piegādā bez swaps/timeout), atrodas maksas ziņā dzīvotspējīgā / izmērāmā zonā (4H apjoma apstiprinātās kājas ~1-3% vērtībā daudzkārt pārsniedz ~0.10% maksu; apjoma pieaugumi atkārtojas pietiekami bieži, lai daudzu gadu vēsturē būtu ~150-250 darījumu), un aizpilda zem mērķa esošo LONG-SHORT grozu (13.4% salīdzinājumā ar 86%-long-only portfeli). Tikai 3 parametri. ETH izvēlēts dziļākās, tīrākās apjoma sērijas dēļ starp likvīdajām galvenajām valūtām un tāpēc, ka tā iepriekšējais saplūšanas mēģinājums cieta neveiksmi OVERFIT dēļ (nevis priekšrocības trūkuma dēļ), kas liecina par reālu virziena signālu, ko vienkāršāka, apjoma vārtiem pakļauta konstrukcija var noķert stabilāk.

Precīzi īsteno hipotēzi: selektīvais virziena filtrs ir VOLUME apstiprināta dalība, nevis otrs laika periods, izlaušanās vai diapazons. Dalība ir iebūvēta pašā signālā (nepārtraukta, mainās katrā stieņa periodā), savukārt iekļūšana papildus prasa, lai pieaugums būtu patiesi izpildīts, tāpēc liela kustība ar zemu apjomu nekad netiek tirgota — tas ir galvenais apgalvojums. 4H stieņi atbilst vidēja/ilgtermiņa horizontam un dod ~1-3% kājas salīdzinājumā ar ~0.10% turp-atpakaļceļu uz BINANCE USD-M; vieta ir nākotnes līgumi, jo stratēģija ieņem short pozīcijas. Tieši 3 regulējami parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), kur iekļūšanas slieksnis, histerēze, bāzes logs, ATR periods un risk_pct ir fiksēti, tāpēc optimizētājs nevar 'nopirkt' Sharpe ar nominālvērtību — tieši tas neveiksmes veids, kas iznīcināja iepriekšējo ETH saplūšanas mēģinājumu. ITERATION 2 (tīra atsākšana): atsauksmēs norādīts, ka iepriekšējo atteikšanos izraisīja konveijera defekti (Layer-2 metodes atkārtota piesaiste, gala QA spriedumi par neoptimizētu dūmu testu, sandbox slotu izbadēšanās), visi novērsti, un ka mehānisms jāpārbauda pēc būtības. Tāpēc es neveicu NO uzvedības izmaiņas; vienīgā izmaiņa ir stingri mehāniska dublēšanās novēršana — iepriekšējā stieņa iekļūšanas atbilstība agrāk tika pārrēķināta no jauna katrā stienī (otra ATR pāreja plus otra mediānas apjoma kārtošana), lai gan tā jau bija aprēķināta vienu stieni iepriekš, tāpēc tagad tā tiek saglabāta atmiņā, piesaistīta iepriekšējā stieņa paša notikuma laikspiedolam, ar identisku pilnu pārrēķinu saglabātu kā rezerves variantu jebkuras neatbilstības gadījumā (pirmais stienis, atsākšana, robs). Signāli, iekļūšanas un izejas ir bitiski nemainīgi; darbs uz stieni samazinās uz pusi, kas pievieno rezervi zem 300s sandbox reālā laika ierobežojuma. Ņemiet vērā, ka kodu nevarēja iesniegt atkārtoti baitu ziņā identisku (nemainīga hash pārbaude), un šī ir mazākā izmaiņa, kas pierādāmi saglabā uzvedību.

Long/short 4H momentum uz ETHUSDT.BINANCE USD-M bezterminētā kontrakta, kas tiek ieņemts ONLY, kad vienlaicīgs apjoma pieaugums apstiprina patiesu dalību, un citādi paliek neitrāls. Katrā stieņa periodā tas aprēķina nepārtrauktu, dalības svērtu momenta signālu, mom_atr * min(1, dalība), kur mom_atr ir mom_lookback-stieņu cenas izmaiņa ATR vienībās, un dalība ir stieņa apjoms attiecībā pret MEDIAN iepriekšējo 60 stieņu apjomu, dalīts ar vol_surge_mult. Tas ieņem long pozīciju, kad šis signāls pāriet uz augšu caur +1.0 ATR un pieaugums faktiski ir izpildīts (dalība >= 1), short — pretējā gadījumā; šķērsošanas pārbaude novērš atkārtotu iekļūšanu tajā pašā kājā katrā stieņa periodā. Izejas ir strukturālas: momentam sasniedzot 0.25 ATR pret pozīciju (histerēze, tāpēc kājas iekšēja pauze tiek pārvarēta) vai ATR sekojošs stop-loss trail_atr_mult ATR attālumā no labākā slēgšanas kursa kopš iekļūšanas. Pozīcijas apjoms riskē fiksētu 2% no kapitāla līdz sekojošajam stop-loss, ierobežots līdz 1x kapitāla nominālvērtībai, sviras rādītājs 1.0. Tīri OHLCV, viens instruments, bez papildu datiem, 3 noregulējami parametri. Pārnests no ETHUSDT.BINANCE uz ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); tāds pats kods, pierādījumi atkārtoti iegūti šajā vietā.

Priekšrocība uz darījumu nav izmaksu problēma: avg_trade_return_pct 1.869% ir ~12x no HYPERLIQUID 0.15% minimuma, un bruto cenas PnL ir +$35,444 salīdzinājumā tikai ar $1,352 komisiju (2.27% no bruto) + $568 ietekmi + $1,228 finansējumu (ieskaitīts). Noņemot 100% no darījumu izmaksām, zīme nemainās.

Bāzes palaišana izpilda ekonomikas priekšnosacījumu 3-posma izdevumu autorizēšanai: Sharpe 1.194 (>=1.0) un profit_factor 2.346 (>=1.5), ar max_drawdown 3.76% un Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, apstiprināts detalizētajā failā. Klasiska trenda forma: 28 veiksmīgie darījumi tika turēti vidēji 119h, iegūstot +7.93%, salīdzinājumā ar 34 neveiksmīgajiem, kas tika slēgti vidēji pēc 47h ar -3.47% (izmaksa 2.28:1 pie 45.2% trāpījumu rādītāja); vidējā MAE ir seklāka veiksmīgajiem darījumiem (-3.8%) nekā neveiksmīgajiem (-6.2%); svira 0.20-0.36 ir volatilitātei mērogota, kā apgalvo riska prioritātes pozīciju noteikšana; 20 long / 42 short, abas puses ienesīgas (+3.43% / +0.84% vidēji).

Visi trīs kalendārie gadi ir pozitīvi (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% daļējs) un pozitīvi visos ALL THREE volatilitātes tercīlēs (mierīgā +5.69%, normālā +13.33%, stresa +4.92%). Abi stresa periodi ir pozitīvi.

Realizētā uzskaite ir konsekventa: summētā darījumu PnL $34,215.51 precīzi sakrīt ar total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (tikai simptoms, mehānisms netiek apgalvots). Datumos, kad portfelis ir PROVABLY FLAT — saskaņā ar žurnālu nav atvērtu pozīciju, kapitāls fiksēts precīzi pie 105,367.59 visu marta mēnesi (2024) — daily_returns uzrāda savstarpēji atceļošos pārus ar precīzu 8-dienu ciklu, kas pieaug līdz ar kapitālu: -0.3608/+0.3621 datumos 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 datumos 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 datumos 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis ir mtm_equity_curve, tāpēc Sharpe, volatilitātes 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar un max_drawdown visi izriet no tā. Apstiprinoša pretruna: max_drawdown 3.76% atrodas BELOW savam bootstrap CI minimumam 4.47%.

Artefakts ir DIRECTIONAL AGAINST hipotēzi un piesārņo Phase-2 mērķi: tas iedarbojas tikai FLAT dienās (~130 no 531), ~30% no kopējās dienas dispersijas; to izslēdzot, novērtējums pieaug līdz Sharpe ~1.4 pie ~9.3% volatilitātes. Ziņotais skaitlis ir DEPRESSED, nav pārspīlēts — bet tāpēc, ka soda apmērs pieaug līdz ar laiku ārpus tirgus, Optuna meklēšana, kas maksimizē šo Sharpe, tiek virzīta uz LESS selektivitāti — tieši to tēzi, kas tiek testēta.

SEVERE CONCENTRATION: augšējie 5 no 62 darījumiem nodrošina 98% no neto dolāriem un ~100% no summētā pnl_pct; pārējie 57 devuši neto +$701 2.2 gadu laikā. Mediānas darījums ir LOSS (-0.87% neto, -0.75% bruto). sharpe_ci_low -0.148 aptver nulli.

Neliels paraugs: 62 darījumi salīdzinājumā ar iepriekš reģistrētajiem 150-250. Cēlonis noteikts — palaišanā izmantots vol_surge_mult 3.83 nevis kodā noteiktais noklusējums 2.0. Rezervētajā izlasē (~160 dienas) būs tikai ~12 darījumi, pie 10-darījumu stingrā minimuma.

2025 ir vājais gads: 32 darījumi, 34% veiksmes rādītājs, vidēji +0.50%/darījumā.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Stratēģija tirgoja ETH momentu, kad apjoma pieaugums apstiprināja dalību, un citādi palika selektīva, izmantojot gan long, gan short pozīcijas. Tās 803 dienu backtests uzrādīja 34.22% ienesīgumu ar 1.19 Sharpe rādītāju, 62 darījumiem un 1.869% vidējo darījuma ienesīgumu, savukārt pārskatā tika konstatēti uzskaites artefakti, darījumu koncentrācija un neliels paraugs. Backtesta pārskata spriedums bija optimizēt, un reģistrētais gala posms ir live_stage.

Nākamajām iterācijām jāpārbauda dienas-MTM uzskaite un jāsamazina atkarība no neliela skaita ļoti ienesīgu darījumu, pirms paļauties uz ziņoto Sharpe rādītāju.

Reģistrētais gala posms ir live_stage, tāpēc stratēģija beidza darbību tiešraidē; kopsavilkumā nav analītiķa vai riska pārvaldnieka sprieduma. Backtesta pārskats autorizēja optimizāciju, vienlaikus norādot uz dienas-MTM atzīmēšanas artefaktiem, koncentrāciju piecos labākajos darījumos un nelielu paraugu.

Tā mēģināja uztvert ETH virziena momentu tikai tad, kad tā paša laika perioda apjoma pieaugums apstiprināja dalību, izmantojot long un short iekļūšanas ar momenta zuduma un ATR-sekojošām izejām.

Backtests uzrādīja 34.22% kopējo ienesīgumu, 1.19 Sharpe rādītāju, 62 darījumus, 45.16% veiksmes rādītāju un 2.35 peļņas faktoru 803 dienu laikā. Vidējais darījuma ienesīgums bija 1.869% no nominālvērtības, ar 3.76% maksimālo lejupslīdi.