Stratēģijas

ETH Apjoma apstiprināts momentums, Long-Short (viena instrumenta ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H stieņi — ieņemt virziena momentu ONLY, kad apjoma pieaugums apstiprina patiesu dalību, citādi neitrāla pozīcija, ATR-sekojošs, 3-parametru)

Iznākums: Papīra tirdzniecība

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Iznākuma kopsavilkums

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL tirgoja ETH 4H impulsu Hyperliquid platformā tikai tad, ja kustību apstiprināja apjoma pieaugums, cenšoties saglabāt rūpnīcas selektīvās filtrēšanas principu, bet apstiprināšanai izmantot apjomu, nevis otru laika periodu. Vēsturisko datu testa rezultāti izskatījās spēcīgi (+55% 988 dienās, Šarpa koeficients 1.95, vidējā darījuma atdeve 3.27%, kapitāla kritums 5.55%), un pēc vienas iterācijas analītiķis stratēģiju nosūtīja optimizācijai. Optimizācijā Šarpa koeficients ar galīgajiem parametriem gandrīz nemainījās (1.942, 54 darījumi), taču apvienotās secīgās ārpusizlases pārbaudes OOS Šarpa koeficients bija aptuveni nulle, atliktās izlases rezultāts bija pozitīvs, bet statistiski nenozīmīgs, un jutīguma analīze atklāja straujas rezultātu pasliktināšanās zonas apjoma slieksnī. Tāpēc analītiķis ieteica virzīt stratēģiju tālāk kā kandidātu ar zemu pārliecības līmeni, kura statistiskā pamatotība nav pierādīta, un stratēģija tagad tiek tirgota papīra režīmā.

Stratēģijas pārskats

Hipotēze

LONG-SHORT, viena instrumenta, tīri OHLCV stratēģija ar ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M bezterminēto kontraktu (perpetual), kas tirgo virziena momentu ONLY, kad vienlaicīgs VOLUME SURGE apstiprina reālu dalību, un citādi paliek neitrāla. Tā saglabā vienīgo principu ar pierādītu pozitīvu priekšrocību šajā factory — izdzīvojušā SELECTIVE virziena filtru (tirgot tikai augstas pārliecības momentu, neitrāla, ja nav apstiprinājuma) — bet aizstāj otrā laika perioda apstiprinājumu ar patiesi DIFFERENT, ne-pārpielāgošanai pakļautu apstiprinājuma asi: VOLUME. Tas padara to būtiski atšķirīgu no katras vēl neizskatītās idejas (divu laika periodu / EMA-struktūras momentu saplūšana uz BTC/XRP/LINK, Turtle izlaušanās uz BNB, nedēļas ORB uz ETH) — selektivitātes vārti ir apjoma apstiprināta dalība, nevis laika periodu sakritība, izlaušanās vai diapazons. Tā apzināti veidota, lai izvairītos no sesijā apstiprinātajiem neveiksmes veidiem: NOT vispārīga neapstiprināta izlaušanās/kanāla/MR (visos gadījumos pierādīta negatīva darījuma sagaidāmā vērtība uz izmērāmiem paraugiem), NOT opciju/papildu/zemas frekvences ideja (kas iet bojā izstrādātāja posmā vai kā neizmērāmi paraugi), NOT galveno valūtu šķērsgriezuma rotācija (aizliegta saskaņā ar L32). Tā ir SIMPLE tīri OHLCV viena instrumenta ar standarta pieaugoša tipa indikatoriem (izstrādātājs to piegādā bez swaps/timeout), atrodas maksas ziņā dzīvotspējīgā / izmērāmā zonā (4H apjoma apstiprinātās kājas ~1-3% vērtībā daudzkārt pārsniedz ~0.10% maksu; apjoma pieaugumi atkārtojas pietiekami bieži, lai daudzu gadu vēsturē būtu ~150-250 darījumu), un aizpilda zem mērķa esošo LONG-SHORT grozu (13.4% salīdzinājumā ar 86%-long-only portfeli). Tikai 3 parametri. ETH izvēlēts dziļākās, tīrākās apjoma sērijas dēļ starp likvīdajām galvenajām valūtām un tāpēc, ka tā iepriekšējais saplūšanas mēģinājums cieta neveiksmi OVERFIT dēļ (nevis priekšrocības trūkuma dēļ), kas liecina par reālu virziena signālu, ko vienkāršāka, apjoma vārtiem pakļauta konstrukcija var noķert stabilāk.

Implementācija

Long/short 4H momentum uz ETHUSDT.BINANCE USD-M bezterminētā kontrakta, kas tiek ieņemts ONLY, kad vienlaicīgs apjoma pieaugums apstiprina patiesu dalību, un citādi paliek neitrāls. Katrā stieņa periodā tas aprēķina nepārtrauktu, dalības svērtu momenta signālu, mom_atr * min(1, dalība), kur mom_atr ir mom_lookback-stieņu cenas izmaiņa ATR vienībās, un dalība ir stieņa apjoms attiecībā pret MEDIAN iepriekšējo 60 stieņu apjomu, dalīts ar vol_surge_mult. Tas ieņem long pozīciju, kad šis signāls pāriet uz augšu caur +1.0 ATR un pieaugums faktiski ir izpildīts (dalība >= 1), short — pretējā gadījumā; šķērsošanas pārbaude novērš atkārtotu iekļūšanu tajā pašā kājā katrā stieņa periodā. Izejas ir strukturālas: momentam sasniedzot 0.25 ATR pret pozīciju (histerēze, tāpēc kājas iekšēja pauze tiek pārvarēta) vai ATR sekojošs stop-loss trail_atr_mult ATR attālumā no labākā slēgšanas kursa kopš iekļūšanas. Pozīcijas apjoms riskē fiksētu 2% no kapitāla līdz sekojošajam stop-loss, ierobežots līdz 1x kapitāla nominālvērtībai, sviras rādītājs 1.0. Tīri OHLCV, viens instruments, bez papildu datiem, 3 noregulējami parametri. Pārnests no ETHUSDT.BINANCE uz ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); tāds pats kods, pierādījumi atkārtoti iegūti šajā vietā.

Precīzi īsteno hipotēzi: selektīvais virziena filtrs ir VOLUME apstiprināta dalība, nevis otrs laika periods, izlaušanās vai diapazons. Dalība ir iebūvēta pašā signālā (nepārtraukta, mainās katrā stieņa periodā), savukārt iekļūšana papildus prasa, lai pieaugums būtu patiesi izpildīts, tāpēc liela kustība ar zemu apjomu nekad netiek tirgota — tas ir galvenais apgalvojums. 4H stieņi atbilst vidēja/ilgtermiņa horizontam un dod ~1-3% kājas salīdzinājumā ar ~0.10% turp-atpakaļceļu uz BINANCE USD-M; vieta ir nākotnes līgumi, jo stratēģija ieņem short pozīcijas. Tieši 3 regulējami parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), kur iekļūšanas slieksnis, histerēze, bāzes logs, ATR periods un risk_pct ir fiksēti, tāpēc optimizētājs nevar 'nopirkt' Sharpe ar nominālvērtību — tieši tas neveiksmes veids, kas iznīcināja iepriekšējo ETH saplūšanas mēģinājumu. ITERATION 2 (tīra atsākšana): atsauksmēs norādīts, ka iepriekšējo atteikšanos izraisīja konveijera defekti (Layer-2 metodes atkārtota piesaiste, gala QA spriedumi par neoptimizētu dūmu testu, sandbox slotu izbadēšanās), visi novērsti, un ka mehānisms jāpārbauda pēc būtības. Tāpēc es neveicu NO uzvedības izmaiņas; vienīgā izmaiņa ir stingri mehāniska dublēšanās novēršana — iepriekšējā stieņa iekļūšanas atbilstība agrāk tika pārrēķināta no jauna katrā stienī (otra ATR pāreja plus otra mediānas apjoma kārtošana), lai gan tā jau bija aprēķināta vienu stieni iepriekš, tāpēc tagad tā tiek saglabāta atmiņā, piesaistīta iepriekšējā stieņa paša notikuma laikspiedolam, ar identisku pilnu pārrēķinu saglabātu kā rezerves variantu jebkuras neatbilstības gadījumā (pirmais stienis, atsākšana, robs). Signāli, iekļūšanas un izejas ir bitiski nemainīgi; darbs uz stieni samazinās uz pusi, kas pievieno rezervi zem 300s sandbox reālā laika ierobežojuma. Ņemiet vērā, ka kodu nevarēja iesniegt atkārtoti baitu ziņā identisku (nemainīga hash pārbaude), un šī ir mazākā izmaiņa, kas pierādāmi saglabā uzvedību.

Backtesta izvērtēšana

Sharpe: 1,95
Kopējais ienesīgums: 55,14%
Maksimālais kritums: 5,55%
Darījumu skaits: 48
Uzvaru īpatsvars: 50,0%
Peļņas faktors: 4,11

Izstrādes perioda rezultāti pamato optimizāciju: 31 darījumi, +36.20% atdeve, Šarpe koeficients 2.12, PF 5.28 un vidējā darījuma atdeve 3.712% salīdzinājumā ar Hyperliquid pārskatīšanas slieksni 0.15%.

Slēgto darījumu PnL kopsumma ir $36,202.34, kas atbilst konta pieaugumam. Žurnālā ir 12 garās un 19 īsās pozīcijas ar mainīgiem apjomiem, kas saskan ar ieviesto impulsa mehānismu.

Stratēģijas kapitāla kritums ir 3.03%; ieguldījums, turot aktīvu, deva 67.27% ar aptuveni 63.83% kritumu atlasītajā etalona līknē.

Tikai 31 darījumi 639 dienu laikā — mazāk, nekā paredz hipotēze. Prasība par 4.70 reizes lielāku apjomu nekā mediāna ir ļoti selektīva, ierobežojot validācijas precizitāti.

Pirmais ienesīgais darījums veido aptuveni 38% no slēgto darījumu peļņas.

Precīzus ieejas brīža apjoma un impulsa nosacījumus nevar neatkarīgi pārbaudīt, izmantojot tikai darījumu žurnālu; koda pārskatīšana pamato norādīto mehānismu.

Analīze

Galīgo parametru atkārtojums: ienesīgums 56.83%, Šarpa koeficients 1.942, peļņas koeficients 3.686, 54 darījumi un kapitāla kritums 5.55%. Vidējais darījuma ienesīgums 2.886% pārsniedz iesniegto ekonomiskās dzīvotspējas minimumu 0.18%.

Optimizācija atstāj Šarpa koeficientu būtībā nemainīgu salīdzinājumā ar 1.950, vienlaikus palielinot darījumu skaitu no 48 līdz 54. Visi trīs mērītie kalendārie gadi ir peļņu nesoši.

Galīgo parametru kontrolizlasē ir 22 darījumi 348 dienu laikā, ar pozitīvu Šarpa koeficientu 1.262 un kapitāla kritumu 4.71%. Tā statistiski saskan ar apvienoto OOS.

Nav iesniegtu skaitlisku stingro vai pielaidīgo kritēriju pārkāpumu, kas liegtu marķētu novērošanu papīra tirdzniecībā.

Zema pārliecība: statistiski nav pierādīts. Apvienotais ārējais OOS Šarpa koeficients ir 0.0043, koriģētais t=-0.200 pret slieksni 2.205. Pozitīvi ir tikai 6 no 15 slīdošās pārbaudes logiem.

Kontrolizlases HAC t=1.236 un bloka t=1.386 statistisko nozīmību nepierāda. Arī tirgus tvērums nav pārliecinošs.

Apjoma slieksnis ir nestabils, un jutīguma analīze iezīmē trīs krasus lūzuma punktus. Daļēji izlases datos noteikto galīgo parametru logu diagnostika nevar pierādīt noturību nākotnes datos.

Bāzes virsgrāmatas aplēses, izmantojot iepriekšējo slēgto PnL, rāda lielāko realizēto zaudējumu 1.89% no pašu kapitāla un lielāko sākotnējās pozīcijas apjomu 41.49%, kas atbilst signāla izejas riska maršruta pozīcijas griestiem 100%. Precīzi galīgo parametru virsgrāmatas mērījumi nav pieejami, un tie jāpārskata riska komandai.

Aprakstā tika prognozēti aptuveni 150-250 darījumi; 54 darījumi notika 988 dienu laikā. Šī prognozes neizpilde ir aprakstoša, nevis noraidīšanas slieksnis. Skaitlisks iepriekš reģistrētas prognozes bloķējošais kritērijs netika iesniegts.

Atpakaļpārbaudes Šarpa koeficienta minimums, kas koriģēts par novirzi, joprojām nav izvērtēts. Portfeļa diversifikācijas potenciālam un pašreizējai izpildes gatavībai vajadzīgs pārskats.

Riska izvērtēšana

Apstiprināts tikai marķētai zemas pārliecības novērošanai papīra tirdzniecībā. Izmērītais riska kontroles maršruts atbilst prasībām: sviras rādītājs ir 1.0 pret konfigurēto 3.0 ierobežojumu, maksimālā sākotnējā pozīcija ir 36.3639% no pašu kapitāla, un lielākais realizētais darījuma zaudējums ir 0.9418%. Plānotais risks pie aizsardzības rīkojuma nav izmērīts.

ATR sekojošā izeja darbojas uz 4 stundu slēgšanas cenām bez gaidoša aizsardzības rīkojuma. Nelabvēlīgākā novirze sasniedza 2.4324% no pašu kapitāla, neraugoties uz pozīcijas apjoma mērķi 2%. ATR maiņa, cenu pārrāvumi un izpildes aizkaves var palielināt zaudējumus.

Ienesīgums nākotnes datos joprojām nav pierādīts: apvienotais ārējais OOS Šarpa koeficients ir 0.0043, un pozitīvi ir tikai 6 no 15 slīdošās pārbaudes logiem. Atlasītie apjoma sliekšņi svārstās aptuveni no 2.02 līdz 4.74. Kontrolizlases mērījumi un pilnas vēstures riska ekspozīcijas netiek atklātas; QA pārskata nav, un atpakaļpārbaudes Šarpa koeficienta minimums, kas koriģēts par novirzi, nav izvērtēts.

Par izstrādes perioda kapitāla kritumu ziņots kā 3.2962%, taču krituma laikrinda sasniedz 5.5544%. Abi rādītāji ir zem iesniegtā paaugstināšanas sliekšņa 20%; neatbilstība jāsaskaņo. Divi lielākie izstrādes perioda ieguvumi veido aptuveni 61.7% no izstrādes perioda neto peļņas.

Tirdzniecības grāmatā ziņots par neatrisinātu Hyperliquid atbilstības pārkāpumu un piecām neizskaidrotām Hyperliquid apturēšanām. Citi konti ziņo par trūkstošām spoguļotajām pozīcijas daļām un izpildes izmaksu novirzi. Portfeļa korelācija un kapacitāte pie ierosinātā piešķīruma nav pārbaudītas.

Tikai novērošana papīra tirdzniecībā saskaņā ar zemas pārliecības nākotnes datu līgumu; nav apstiprinājuma reālas naudas izmantošanai vai automātiskai piešķīruma palielināšanai.

Saglabājiet pārskatītos galīgos parametrus nemainīgus, tostarp kredītplecu=1.0, risk_pct=0.02 un max_notional_frac=1.0. Ievērojiet konfigurētos kapitāla, konta ekspozīcijas un automātiskās apturēšanas ierobežojumus.

Izmantojiet atsevišķu novērošanu papīra tirdzniecībā, kamēr Hyperliquid izpildes jautājumi nav atrisināti. Pirms reālas tirdzniecības sākšanas novērsiet atbilstības pārkāpumu, dokumentējiet apturēšanas iemeslus un pārbaudiet atkārtojuma atbilstību, portfeļa korelāciju un izpildes izmaksas.

Pirms piešķīruma palielināšanas saskaņojiet kapitāla krituma pārskatus un iegūstiet galīgo parametru mērījumus par pilnu vēsturi un kontrolizlasi attiecībā uz maksimālo ekspozīciju, lielāko darījuma zaudējumu un nelabvēlīgo novirzi.

Iznākuma kopsavilkums

Spēcīgs Šarpa koeficients izlases periodā un peļņa uz darījumu, ko nodrošina ļoti selektīvs apjoma filtrs (apjoms ir aptuveni 4.7x reizes lielāks par mediānu), var pastāvēt līdzās gandrīz nulles apvienotajam OOS Šarpa koeficientam, nestabilam apjoma sliekšņa parametram un nelielam darījumu skaitam (54 pret prognozētajiem 150-250), tāpēc pirms peļņas priekšrocību uzskatīt par reālu, stratēģija jānovēro papīra tirdzniecībā.

Vēsturisko datu testa pārskatā tika apstiprināta optimizācija, un analītiķis ieteica pāriet uz papīra tirdzniecību ar marķējumu “zema pārliecība”: ekonomiskie kritēriji tika izpildīti, bet gan apvienotās OOS, gan atliktās izlases statistiskā nozīmība nebija pārliecinoša. Izpilde pašlaik ir papīra tirdzniecības posmā.

Garās un īsās pozīcijas stratēģija ar ETHUSD.HYPERLIQUID 4H izmanto virziena impulsu (mērītu ATR vienībās) tikai tad, ja vienlaicīgs apjoma pieaugums salīdzinājumā ar mediānas bāzes līmeni apstiprina tirgus dalībnieku aktivitāti; pretējā gadījumā tā neieņem pozīciju. Tā iziet no pozīcijas, kad impulss zūd (ar histerēzi), vai kad tiek sasniegta ATR sekojošā stopa robeža.

Sākotnējā vēsturisko datu testā rezultāts bija +55.14% 988 dienās, Šarpa koeficients 1.95 (CI 0.87-2.99), darījumu skaits 48, peļņas koeficients 4.11, maksimālais kapitāla kritums 5.55% un vidējā darījuma atdeve 3.27%. Atkārtotajā pārbaudē ar galīgajiem parametriem rezultāts bija 56.83%, Šarpa koeficients 1.942 un darījumu skaits 54; apvienotās secīgās ārpusizlases pārbaudes OOS Šarpa koeficients bija tikai 0.0043 (6 no 15 periodiem bija pozitīvi), savukārt atliktajā izlasē Šarpa koeficients bija 1.262 pie 22 darījumiem.

Stratmill ir izpētes un papīra tirdzniecības rīks, nevis finanšu konsultācija vai brokeris. Atpakaļejošās testēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.