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ETH Momentum Confermato dal Volume, Long-Short (Strumento Singolo Perp ETHUSD.HYPERLIQUID, Barre 4H — Prendi Momentum Direzionale ONLY Quando un'Impennata di Volume Conferma una Partecipazione Genuina, Piatto Altrimenti, ATR-Trailing, 3-Parametri)

Una strategia LONG-SHORT, a strumento singolo, puramente OHLCV su ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetuo che negozia momentum direzionale ONLY quando un concorrente VOLUME SURGE conferma una partecipazione reale, e rimane piatta altrimenti. Mantiene l'unico principio con un vantaggio positivo dimostrato in questa factory — il filtro direzionale SELECTIVE del sopravvissuto (negoziare solo momentum ad alta convinzione, piatto in assenza di conferma) — ma sostituisce la conferma a doppio timeframe con un asse di conferma genuinamente DIFFERENT, non incline all'overfitting: VOLUME. Questo la rende materialmente distinta da ogni idea in sospeso (confluenza di momentum dual-timeframe / a struttura EMA su BTC/XRP/LINK, breakout Turtle su BNB, ORB settimanale su ETH) — il cancello di selettività è la partecipazione supportata dal volume, non un accordo di timeframe, un breakout o un range. È deliberatamente costruita per evitare le modalità di fallimento confermate della sessione: NOT un breakout/canale/MR generico non confermato (tutti dimostratisi con aspettativa negativa per operazione su campioni misurabili), NOT un'idea opzioni/supplementare/a bassa frequenza (che muoiono nella fase di sviluppo o come campioni non misurabili), NOT una rotazione cross-sectional dei major (vietata da L32). È SIMPLE puramente OHLCV a strumento singolo con indicatori incrementali standard (lo sviluppatore la consegna senza swap/timeout), si colloca nella zona fee-viable / misurabile (le gambe supportate dal volume di 4H di ~1-3% sovrastano di gran lunga la fee di ~0.10%; le impennate di volume ricorrono abbastanza spesso da generare ~150-250 operazioni su una storia pluriennale), e riempie il bucket LONG-SHORT sotto-target (13.4% contro un book 86%-solo-long). Solo 3 parametri. ETH è scelto per la serie di volume più profonda e pulita tra i major liquidi e perché il suo precedente tentativo di confluenza è morto per OVERFIT (non per assenza di vantaggio), suggerendo un segnale direzionale reale che una costruzione più semplice, filtrata dal volume, può catturare in modo più robusto.

Implementa esattamente l'ipotesi: il filtro direzionale selettivo è la partecipazione supportata da VOLUME, non un secondo timeframe, breakout o range. La partecipazione è integrata nel segnale stesso (continuo, varia ad ogni barra) mentre l'ingresso richiede inoltre che l'impennata sia genuinamente soddisfatta, quindi un grande movimento su volume esiguo non viene mai negoziato -- l'affermazione centrale. Le barre da 4H corrispondono all'orizzonte di medio/lungo termine e danno ~1-3% gambe contro un round-trip di ~0.10% su BINANCE USD-M; la venue è futures perché la strategia prende posizioni short. Esattamente 3 manopole (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) con la soglia di ingresso, l'isteresi, la finestra baseline, il periodo ATR e risk_pct bloccati, così l'ottimizzatore non può comprare Sharpe con il nozionale -- la modalità di fallimento che ha ucciso il precedente tentativo di confluenza ETH. ITERATION 2 (riavvio pulito): il feedback afferma che l'abbandono precedente è stato causato da difetti della pipeline (Layer-2 method-rebind, verdetti terminali QA su uno smoke test non ottimizzato, carenza di slot sandbox), tutti risolti, e che il meccanismo dovrebbe essere verificato nel merito. Ho quindi apportato NO cambiamento comportamentale; l'unica modifica è una de-duplicazione strettamente meccanica -- l'idoneità di ingresso della barra precedente veniva ricalcolata da zero ad ogni barra (un secondo passaggio ATR più un secondo ordinamento del volume mediano) anche se era già stata calcolata una barra prima, quindi ora è memoizzata sul timestamp dell'evento della barra precedente stessa, con l'identico ricalcolo completo mantenuto come fallback in caso di mancata corrispondenza (prima barra, riavvio, gap). Segnali, ingressi e uscite sono invariati bit per bit; il lavoro per barra si dimezza, il che aggiunge margine sotto il wall clock della sandbox di 300s. Si noti che il codice non poteva essere ripresentato identico byte per byte (controllo hash invariato), e questa è la modifica più piccola che sia dimostrabilmente conservativa del comportamento.

Momentum long/short a 4H sul perpetuo ETHUSDT.BINANCE USD-M che viene preso ONLY quando un'impennata di volume concorrente conferma una partecipazione genuina, e rimane piatto altrimenti. Ad ogni barra calcola un segnale di momentum continuo ponderato per la partecipazione, mom_atr * min(1, participation), dove mom_atr è la variazione di prezzo a mom_lookback barre in unità ATR e la partecipazione è il volume della barra rispetto al volume MEDIAN delle precedenti 60 barre, diviso per vol_surge_mult. Va long quando quel segnale attraversa al rialzo +1.0 ATR con l'impennata effettivamente soddisfatta (participation >= 1), short nella condizione speculare; il test di attraversamento impedisce di rientrare nella stessa gamba ad ogni barra. Le uscite sono strutturali: il momentum che raggiunge 0.25 ATR contro la posizione (isteresi, così una pausa intra-gamba viene mantenuta) oppure uno stop trailing ATR di trail_atr_mult ATR dalla migliore chiusura dall'ingresso. Il sizing rischia una quota fissa 2% dell'equity sullo stop trailing, limitata a un nozionale di equity 1x, leva 1.0. Puro OHLCV, strumento singolo, nessun dato supplementare, 3 parametri regolabili. Portato da ETHUSDT.BINANCE a ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); stesso codice, evidenza riguadagnata su questa venue.

Il vantaggio per operazione non è un problema di costi: avg_trade_return_pct 1.869% è ~12x il limite minimo HYPERLIQUID 0.15%, e il PnL lordo sul prezzo è +$35,444 contro solo $1,352 di commissione (2.27% del lordo) + $568 di impatto + $1,228 di funding (accreditato). Rimuovere 100% delle frizioni non cambia nulla riguardo al segno.

L'esecuzione base soddisfa la precondizione economica per autorizzare la spesa della fase 3: Sharpe 1.194 (>=1.0) e profit_factor 2.346 (>=1.5), con max_drawdown 3.76% e Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, verificato sul file dettagliato. Forma di trend da manuale: 28 vincenti mantenute per una media di 119h per +7.93% contro 34 perdenti chiuse a una media di 47h per -3.47% (payoff 2.28:1 su un hit rate del 45.2%); MAE medio è più contenuto sulle vincenti (-3.8%) rispetto alle perdenti (-6.2%); la leva 0.20-0.36 è scalata per volatilità come afferma il sizing risk-first; 20 long / 42 short, entrambi i lati redditizi (media +3.43% / +0.84%).

Tutti e tre gli anni solari positivi (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% parziale) e positivo in ALL THREE terzili di volatilità (calmo +5.69%, normale +13.33%, stressato +4.92%). Entrambe le finestre di stress positive.

La contabilità realizzata è coerente: il PnL sommato delle operazioni $34,215.51 corrisponde esattamente a total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (solo sintomo, nessun meccanismo affermato). Nelle date in cui il book è PROVABLY FLAT — nessuna posizione aperta secondo il ledger, equity fissata esattamente a 105,367.59 per tutto marzo 2024 — daily_returns stampa coppie che si annullano con una cadenza esatta di 8 giorni crescente con l'equity: -0.3608/+0.3621 il 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 il 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 il 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis è mtm_equity_curve, quindi Sharpe, 11.21% di volatilità, Sortino, VaR/CVaR, Calmar e max_drawdown derivano tutti da esso. Contraddizione corroborante: max_drawdown 3.76% si colloca BELOW il suo stesso minimo bootstrap CI di 4.47%.

L'artefatto è DIRECTIONAL AGAINST l'ipotesi e contamina l'obiettivo della Fase-2: si attiva solo in FLAT giorni (~130 di 531), ~30% della varianza giornaliera totale; rimuovendolo, la stima sale a Sharpe ~1.4 a ~9.3% di volatilità. Il numero riportato è DEPRESSED, non gonfiato — ma poiché la penalità scala con il tempo fuori mercato, una ricerca Optuna che massimizza questo Sharpe è spinta verso LESS selettività, esattamente la tesi in esame.

SEVERE CONCENTRATION: le prime 5 di 62 operazioni forniscono 98% dei dollari netti e ~100% della somma di pnl_pct; le altre 57 generano +$701 netti in 2.2 anni. L'operazione mediana è LOSS (-0.87% netto, -0.75% lordo). sharpe_ci_low -0.148 si estende a cavallo dello zero.

Campione esiguo: 62 operazioni contro le 150-250 pre-registrate. Causa identificata — l'esecuzione ha usato vol_surge_mult 3.83 contro il default codificato 2.0. L'holdout (~160 giorni) porterà solo ~12 operazioni, al limite minimo rigido di 10 operazioni.

2025 è l'anno debole: 32 operazioni, 34% win rate, media +0.50%/operazione.

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La strategia negoziava momentum ETH quando un'impennata di volume confermava la partecipazione e rimaneva selettiva altrimenti, utilizzando sia posizioni long che short. Il suo backtest di 803 giorni ha restituito 34.22% con uno Sharpe 1.19, 62 operazioni, e un rendimento medio per operazione 1.869%, mentre la revisione ha identificato artefatti contabili, concentrazione delle operazioni e un campione esiguo. Il verdetto della revisione del backtest è stato ottimizzare, e la fase finale registrata è live_stage.

Le future iterazioni dovrebbero verificare la contabilità giornaliera-MTM e ridurre la dipendenza da un piccolo numero di operazioni altamente redditizie prima di fare affidamento sullo Sharpe riportato.

La fase finale registrata è live_stage, quindi la strategia è terminata in live; nessun verdetto di analista o risk-officer è presente nel brief. La revisione del backtest ha autorizzato l'ottimizzazione pur segnalando artefatti di marking giornaliero-MTM, concentrazione nelle prime cinque operazioni, e un campione esiguo.

Ha cercato di catturare il momentum direzionale ETH solo quando un'impennata di volume dello stesso timeframe confermava la partecipazione, utilizzando ingressi long e short con uscite per perdita di momentum e ATR-trailing.

Il backtest ha prodotto un rendimento totale 34.22%, Sharpe 1.19, 62 operazioni, win rate 45.16%, e profit factor 2.35 su 803 giorni. Il rendimento medio per operazione è stato 1.869% del nozionale, con un drawdown massimo 3.76%.