BNB Dzienny 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long z ATR Trailing Stop

Wyłącznie długa, jednoinstrumentowa strategia podążająca za trendem na kontraktach wieczystych BNBUSDT, wykorzystująca dzienne świece i dane wyłącznie OHLCV. Architektonicznie MIRRORS strategia z pipeline'u o najwyższym Sharpe — ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage) — zastosowana do BNB w celu dywersyfikacji portfela między klasami aktywów. Strategia wchodzi w pozycję długą, gdy 50-dniowa EMA przecina od dołu 200-dniową EMA w potwierdzonym długoterminowym trendzie wzrostowym (cena powyżej 200-dniowej SMA), a następnie podąża za trendem z trailing stopem typu Chandelier 3× ATR. BNB jest naturalnym kolejnym celem dla konstrukcji Golden Cross, ponieważ: (a) BNB ma najsilniejszą strukturalną bazę kupujących w kryptowalutach (zniżki na opłaty Binance, BNB Launchpad, gaz BNB Chain, kwartalne spalenia tokenów), co generuje trwałe, wielomiesięczne trendy bardzo podobne do trendów ETH napędzanych przepływami instytucjonalnymi, (b) BNB wykazuje porównywalną zrealizowaną zmienność do ETH (~55-70% w ujęciu rocznym), więc kalibracja spreadu 50/200 EMA, która działa na ETH, powinna się dobrze uogólniać, (c) BNB ma ponad 5 lat czystych danych z kontraktów perp Binance obejmujących 2 pełne cykle hossa-bessa, co pozwala na solidną walidację walk-forward, (d) korelacja BNB z BTC była 0.75-0.85 — na tyle wysoka, by architektura była udowodnienie stosowalna, ale na tyle niska, by specyficzne dla BNB katalizatory giełdowe dodawały idiosynkratyczną alfę. Konstrukcja z jednym dominującym filtrem (reżim 200-dniowej SMA + wyzwalacz przecięcia 50/200-EMA), jawnie NOT wielowarunkową bramkę AND (powracający schemat niepowodzenia AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, wszystkie porzucone z powodu rzadkich sygnałów i zależności od wartości odstających). Skalibrowana na 5-12 wejść rocznie (empirycznie zweryfikowana strefa sukcesu wersji ETH). Istniejącą BNB strategią w pipeline jest BnbFourHourVolumeBreakoutLong (interwał 4H, mechanizm wybicia wolumenowego) — niniejsza propozycja to interwał dzienny z mechanizmem przecięcia EMA, który jest ortogonalny mechanizmowo i czasowo, dzięki czemu wnosi rzeczywistą dywersyfikację portfela przy minimalnej korelacji sygnałów.