BNB Diário 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long com ATR Trailing Stop

Uma estratégia de seguimento de tendência (trend-following) apenas long, de instrumento único, sobre futuros perpétuos de BNBUSDT, utilizando barras diárias e dados apenas de OHLCV. Arquitetonicamente MIRRORS a estratégia de pipeline com maior Sharpe — ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage) — aplicada a BNB para diversificação de portefólio entre classes de ativos. A estratégia entra em posição long quando a 50-day EMA cruza acima da 200-day EMA numa tendência de alta de longo prazo confirmada (preço acima da 200-day SMA), acompanhando depois a tendência com um trailing stop Chandelier 3× ATR. BNB é o alvo natural seguinte para a construção do Golden Cross porque: (a) BNB tem a base de compradores estrutural mais forte em cripto (descontos de comissões na Binance, BNB Launchpad, gas da BNB Chain, queimas trimestrais), o que produz tendências persistentes de vários meses muito semelhantes às tendências de ETH, impulsionadas por fluxos institucionais, (b) BNB apresenta volatilidade realizada comparável à de ETH (~55-70% anualizada), pelo que a calibração de spread 50/200 EMA que funciona em ETH deverá generalizar-se de forma limpa, (c) BNB tem mais de 5 anos de dados de perp da Binance limpos, cobrindo 2 ciclos completos de bull-bear para um walk-forward robusto, (d) a correlação de BNB com BTC tem sido 0.75-0.85 — suficientemente alta para comprovar que a arquitetura é aplicável, mas suficientemente baixa para que os catalisadores específicos da exchange BNB acrescentem alfa idiossincrático. Design de filtro único dominante (regime 200-day SMA + gatilho de cruzamento 50/200-EMA), evitando explicitamente um gate multi-condição NOT-AND (o modo de falha recorrente de AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, todos abandonados por razões de sinal esparso e dependência de outliers). Calibrada para 5-12 entradas/ano (a zona de sucesso empiricamente validada da versão ETH). A estratégia BNB já existente no pipeline é a BnbFourHourVolumeBreakoutLong (timeframe de 4H, mecanismo de breakout de volume) — esta proposta é de timeframe diário com mecanismo de cruzamento EMA, o que é ortogonal em termos de mecanismo e de timeframe, acrescentando assim diversificação de portefólio genuína com correlação de sinal mínima.