BNB Diário 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long com Stop Móvel ATR

Uma estratégia de tendência (trend-following) somente comprada, de instrumento único, em futuros perpétuos de BNBUSDT usando barras diárias e dados exclusivamente de OHLCV. Arquiteturalmente MIRRORS a estratégia de maior Sharpe do pipeline — ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage) — aplicada a BNB para diversificação de portfólio entre classes de ativos. A estratégia entra comprada quando a 50-day EMA cruza acima da 200-day EMA em uma tendência de alta de longo prazo confirmada (preço acima da 200-day SMA), e então acompanha a tendência com um stop móvel Chandelier 3× ATR. BNB é o próximo alvo natural para a construção do Golden Cross porque: (a) BNB tem a base de compradores estruturais mais forte em cripto (descontos de taxas da Binance, BNB Launchpad, gas da BNB Chain, queimas trimestrais), o que produz tendências persistentes de vários meses muito semelhantes às tendências de ETH impulsionadas por fluxo institucional, (b) BNB exibe volatilidade realizada comparável à de ETH (~55-70% anualizada), de modo que a calibração de spread 50/200 EMA que funciona em ETH deve generalizar de forma limpa, (c) BNB tem 5+ anos de dados de perp da Binance limpos, cobrindo 2 ciclos completos de alta-baixa para um walk-forward robusto, (d) a correlação de BNB com BTC tem sido 0.75-0.85 — alta o suficiente para comprovar que a arquitetura é aplicável, mas baixa o suficiente para que catalisadores de exchange específicos de BNB adicionem alfa idiossincrático. Design de filtro único dominante (regime de 200-day SMA + gatilho de cruzamento 50/200-EMA), explicitamente NOT um portão (AND-gate) de múltiplas condições (o modo de falha recorrente de AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, todos abandonados por motivos de sinal esparso e dependência de outliers). Calibrada para 5-12 entradas/ano (a zona de sucesso empiricamente validada da versão ETH). A estratégia existente de BNB no pipeline é a BnbFourHourVolumeBreakoutLong (timeframe 4H, mecanismo de rompimento de volume) — esta proposta é de timeframe diário com mecanismo de cruzamento EMA, o que é ortogonal em mecanismo e em timeframe, adicionando diversificação genuína de portfólio com correlação mínima de sinal.