Estratégia comprada e vendida de rompimento direcional com expansão da faixa em BNBUSDT.BINANCE (perpétuo USD-M) usando barras diárias. Esta classe de mecanismo é explicitamente distinta de todas as entradas existentes no portfólio: exige não apenas um rompimento direcional (fechamento de hoje acima da máxima ou abaixo da mínima de ontem), mas ALSO que a própria faixa de hoje seja significativamente ampla em comparação com o histórico recente (true range de hoje > 1.5× a mediana do true range dos últimos 10 dias). Esse requisito duplo filtra os “rompimentos de faixa estreita” — situações em que o preço avança acima da máxima de ontem sem convicção —, que são o principal tipo de ruído que prejudica estratégias genéricas de Donchian e TSM. O filtro de “expansão da faixa” é a contribuição clássica de Linda Raschke (1992) para o trading sistemático, bem documentada em futuros e ações. O mecanismo é mecanicamente ortogonal a todos os mecanismos existentes no portfólio: não é Donchian (usa a máxima de N barras, não a comparação de faixas); não é TSM (usa retorno com sinal, não expansão da volatilidade); não é Bollinger squeeze (usa compressão da largura, não expansão da faixa no rompimento); não é teoria de Dow (usa picos de padrões, não expansão de uma única barra); não é recuo (compra quedas, não dias de rompimento); não é ORB (sem referência à sessão). É um sinal de alta convicção de uma única barra, mecanicamente não correlacionado com o portfólio existente. BNB BINANCE Futures é o mercado escolhido porque: (a) BNB é a 4ª maior criptomoeda, com volume diário de futuros de ~$500M a $1B (muito acima do piso de liquidez de ETC que inviabilizou a generalização entre instrumentos), (b) BNB tem mais de 5 anos de dados contínuos de perpétuos da Binance (tempo suficiente para um walk-forward robusto com janela de 3), (c) os fatores fundamentais distintos de BNB — token de exchange, queimas trimestrais e lançamentos do ecossistema BNB Chain — tornam sua correlação menor com sinais de momentum impulsionados por BTC do que com ETH/SOL, oferecendo diversificação real quando adicionada às estratégias de BTC/ETH/SOL TSM já existentes no portfólio, (d) o mercado de futuros da Binance permite posições BOTH nativamente (SPOT não permite), preenchendo a lacuna da cota comprada e vendida (atualmente 12.0% contra a meta de ~45% — a categoria de DIRECTION mais sub-representada), (e) o piso de taxas de 0.10% RT nos futuros da Binance é adequado para estratégias de frequência diária (superável pelas oscilações diárias típicas de 4-10%). Apenas OHLCV — sem dependência de dados suplementares de NO (evita os mais de 14 abandonos de sessão causados por lacunas de infraestrutura). Total de 3 parâmetros: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. NOT uma adaptação para outro mercado (o abandono de HL SOL TSM comprovou que alegações entre mercados não são confiáveis). NOT uma adaptação para outro instrumento (este é um teste motivado por uma hipótese nova, de um mecanismo ainda não experimentado neste ativo). Stop rígido incluído desde o início.