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Reversão de três barras diárias para posição comprada de SUI

SUI Daily Three-Bar Reversal Long

Uma estratégia de price action apenas comprada para um único instrumento em futuros perpétuos de SUIUSDT, usando barras diárias (1D) e dados ONLY OHLCV. A estratégia detecta o clássico padrão de exaustão “reversão de…

Hipótese

Uma estratégia de price action apenas comprada para um único instrumento em futuros perpétuos de SUIUSDT, usando barras diárias (1D) e dados ONLY OHLCV. A estratégia detecta o clássico padrão de exaustão “reversão de três barras”: duas barras consecutivas de queda (cada uma com mínima e fechamento inferiores aos da anterior), seguidas por uma terceira barra “engolfante” que fecha acima da máxima da barra 2. Esse padrão é amplamente documentado na literatura de price action (Brooks, Lance Beggs) como um sinal de……Mostrar maisMostrar menos

Uma estratégia de price action apenas comprada para um único instrumento em futuros perpétuos de SUIUSDT, usando barras diárias (1D) e dados ONLY OHLCV. A estratégia detecta o clássico padrão de exaustão “reversão de três barras”: duas barras consecutivas de queda (cada uma com mínima e fechamento inferiores aos da anterior), seguidas por uma terceira barra “engolfante” que fecha acima da máxima da barra 2. Esse padrão é amplamente documentado na literatura de price action (Brooks, Lance Beggs) como um sinal de capitulação e absorção de curto prazo de alta convicção — os vendedores se esgotam ao longo de dois dias, e os compradores entram com decisão no terceiro dia. SUI foi selecionado porque (a) tem 18+ meses de barras diárias na Binance, (b) não foi tentado em nenhuma hipótese anterior nem em execução de pipeline, (c) a volatilidade diária de altcoins produz reversões de três barras com magnitude média de continuidade de 4-8% nos dias seguintes, confortavelmente acima do limite de taxas de futuros de 0.15%. A estratégia usa estado de indicador NO (sem SMA, sem RSI, sem Bandas de Bollinger), janela de aquecimento NO além de 3 barras e dados suplementares NO (sem dados de funding, sem OI, sem liquidações) — escolhas explícitas para minimizar a complexidade da etapa de verificação, considerando o padrão recente de falhas verifying_stuck_3_timeouts em estratégias mais elaboradas.

Stratmill é uma ferramenta de pesquisa e paper trading, não uma consultoria financeira ou corretora. Resultados de backtest e paper trading são hipotéticos. Negociar envolve risco de perda.