Cesta long-short de momentum em séries temporais com vários instrumentos, de LONG-HORIZON (macro), entre ~10 principais ativos da Binance USD-M, estabelecidos e com histórico completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Mantém cada ativo principal LONG quando sua tendência de longo prazo OWN (≈6 meses) está em alta e SHORT quando está em baixa, rebalanceando apenas MONTHLY. Esta é a resposta deliberada à lição mais difícil da sessão: o analista estabeleceu conclusivamente que sinais de barra única SHORT-HORIZON em ativos principais são dominados por ruído e taxas (tanto a continuação do rompimento de 15m quanto a reversão após clímax de volume de 4H perderam ~98%), e que a forma validada ONLY desse princípio é DAILY ou mais lenta TREND (a cesta diária com alvo de volatilidade: +392%, Sharpe 2.59). Esta estratégia leva essa vantagem validada ao horizonte em que a persistência da tendência é STRONGEST e o ruído e as taxas são WEAKEST — o momentum clássico de futuros gerenciados de 6-12 meses —, capturando as lentas tendências seculares das criptomoedas com giro quase nulo. Ela difere da cesta promovida com rebalanceamento semanal pelo horizonte (meses versus semanas → alocação mais lenta e com menor giro) e preenche a faixa de horizonte mais sub-representada (macro_1w_plus em 0.2%). Usa apenas dados diários OHLCV de ativos principais estabelecidos — seguros quanto aos dados (cestas amplas de altcoins fracassam em data_unavailable) — e evita todas as classes refutadas (sem intradiário, sem reversão após MR, sem base, funding, opções, COIN-M/HL ou liquidações). A posição long-short melhora a assimetria comprada de 87%; o rebalanceamento mensal torna as taxas insignificantes; poucos parâmetros ajudam a resistir ao sobreajuste.