Estratégia de reversão à média transversal, neutra em dólar, em 6 perpétuos Binance USD-M de grande porte (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — todos com dados OHLCV limpos confirmados), que captura a ATTENTION ANOMALY documentada em pesquisas sobre fatores de ações e observável em todo ciclo cripto. A cada 24 horas, a estratégia calcula o z-score de volume de cada ativo em relação à sua referência de 30 dias (volume de hoje - mean_30d) / std_30d, ordena os 6 ativos por esse z-score, fica comprada nos LONG ativos com o 2 volume-z (LOWEST, os mais negligenciados e menos acompanhados) e vendida nos SHORT ativos com o 2 volume-z (HIGHEST, com pico de FOMO/atenção, geralmente perto de máximas ou picos de pânico locais). Pesos iguais em cada lado, posição neutra em dólar, mantida por 24h, com nova classificação. Os 2 ativos intermediários são excluídos. Esta é a FIFTH da série transversal no mesmo universo — cobrindo cinco eixos de sinal ortogonais: DailyCrossSectional7DReturnReversal (DIRECTION), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly (MAGNITUDE), DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal (POSITION VS PEAK), DailyCrossSectionalBTCCorrelationReversal (RELATIONSHIP) e esta estratégia (ATTENTION). Juntas, formam um conjunto completo de fatores de reversão à média para a cesta principal. O mecanismo de reversão da atenção: ativos de baixo volume foram esquecidos pelo varejo e pelo capital de arbitragem, muitas vezes negociados em níveis deprimidos por causa da negligência; ativos de alto volume ficam lotados de compradores agressivos FOMO (nas máximas) ou vendedores em pânico (nas mínimas), criando excessos nos dois sentidos. A classificação transversal captura a EXTREMES, independentemente da direção. Hong-Lim-Stein (2000), Da-Engelberg-Gao (2011) documentaram isso em ações; o fenômeno é bem observado em FOMO altas do mercado cripto e após choques de atenção no estilo FTX. Usa barras de ONLY BINANCE USD-M perp de DAILY — sem dados suplementares, mercado à vista ou opções. Evita ALL modos de falha confirmados. Preenche FIVE lacunas pouco representadas: direção comprada e vendida (14.5% → em direção a 45%), escopo de múltiplos instrumentos (8.2% → ampliar), classe de mecanismo transversal (vencedora confirmada), diversificação de portfólio por meio do 5º eixo ortogonal e dependência apenas de dados OHLCV. Dimensionamento das posições: 12% por lado × 4 lados = exposição bruta de 48%, neutra em dólar.